Black-Scholes

本专辑为您列举一些Black-Scholes方面的下载的内容,Black-Scholes等资源。把最新最全的Black-Scholes推荐给您,让您轻松找到相关应用信息,并提供Black-Scholes下载等功能。本站致力于为用户提供更好的下载体验，如未能找到Black-Scholes相关内容，可进行网站注册，如有最新Black-Scholes相关资源信息会推送给您。

阅读全文

Black-Scholes

: black-scholes:Black-Scholes 实现布莱克-斯科尔斯布莱克-斯科尔斯公式这是对欧洲看涨期权定价的 Black-Scholes 模型的实现。假设：股票收益遵循几何布朗运动标的资产不支付股息无风险资产的收益率是恒定的市场上没有套利机会安装$ npm install bs...
评级：0 浏览量：174 收藏量：0 资源大小：4KB 上传时间：2021-06-01

: black-scholes-pde:用于对金融衍生产品定价的MATLAB代码。使用有限差分方法来求解Black Scholes方程的修改... Black-Scholes PDE解算器该项目包含用于为支付股息的美国期权定价的MATLAB代码。该技术基于对Black-Scholes偏微分方程的有限差分方法的应用。但是，已经进行了修改，以考虑到由于提前行使而产生的自由边界条件，...
评级：5 浏览量：745 收藏量：2 资源大小：179KB 上传时间：2021-05-14

: Black-Scholes期权定价模型的拓展 (2010年) 假定动态风险资产价格... 在相同测度下,考虑到交易费用和红利支付,对经典Black-Scholes方程进行了修正,得到了不同条件下的欧式看涨期权的定价方程,使得期权定价公式更加符合市场实际,拓展了鞅方法的使用范围和意义。
评级：0 浏览量：131 收藏量：0 资源大小：193KB 上传时间：2021-05-29

: black:通用Black-Scholes -Merton计算器 black.py 通用Black-Scholes-Merton python计算器（麻省理工学院执照）。主例程（黑色）是一个通用求解器，它返回缺失变量的值（通常是隐含的波动性，但可以是价格，收益率等） black(cp=None, f=None, k=None,...
评级：0 浏览量：304 收藏量：0 资源大小：4KB 上传时间：2021-05-04

: 基于T-S模糊神经网络模型求解Black-Scholes方程.pdf 基于T-S模糊神经网络模型求解Black-Scholes方程本文讨论了基于T-S模糊神经网络模型求解Black-Scholes方程的方法。Black-Scholes方程是一种著名的随机偏微分方程，用于定价期权，但求解该方程一直是一个难点问题。...
评级：5 浏览量：95 收藏量：0 资源大小：854KB 上传时间：2021-09-25

: pyOptionPricing:基于Black-Scholes流程，带有几何布朗运动的蒙特卡罗模拟，历史波动率，隐含波动率，希腊... pyOptionPricing 使用python 2.7 随时指出是否有任何错误您可以通过报告错误，提出改进建议来为项目做出贡献。您也可以给我买杯咖啡:) 传统历史波动率计算 # -*- coding: utf-8 -*- # @Author: boyac ...
评级：0 浏览量：314 收藏量：2 资源大小：501KB 上传时间：2021-05-09

: Matlab求解偏微分方程的代码-Finite-Difference:Heat和Black-Scholes偏微分方程的有限差分法的MATLAB Black-Scholes 偏微分方程的有限差分法的 MATLAB 和 Python 实现这些代码实现了有限差分法的数值方法来求解 Heat PDE 和 Black-Scholes PDE。具体而言，Black-Scholes PDE 的代码旨在为普通期权定价，例如欧洲和...
评级：0 浏览量：562 收藏量：2 资源大小：1.55MB 上传时间：2021-06-01

: 时空分数阶Black--Scholes模型的一些数值解法_分数阶_PASE-I格式_时空分数阶Black-Scholes_C-N 时空分数阶Black-Scholes期权定价模型的数值解法
评级：5 浏览量：86 收藏量：0 资源大小：4KB 上传时间：2021-10-02

: JavaScript中的Black-Scholes：JavaScript中的Black-Scholes选项模型 Black-Scholes in JavaScript JavaScript中的Black-Scholes选项模型撰写人：M. Bret Blackford网页衍生期权评估该网站还发布在
评级：0 浏览量：69 收藏量：0 资源大小：14KB 上传时间：2021-02-14

: black-scholes:Black-Scholes选项模式的Java源代码-java source code black-scholes:Black-Scholes选项模式的Java源代码
评级：0 浏览量：88 收藏量：0 资源大小：34KB 上传时间：2021-03-25

: Finite-difference-method-for-Black-Scholes:用显式有限差分法求解Black-Scholes偏微分方程 Black-Scholes的有限差分法用C ++中的显式有限差分法求解Black-Scholes偏微分方程。
评级：0 浏览量：157 收藏量：0 资源大小：7KB 上传时间：2021-04-02

: Implicit difference solving Black-Scholes option pricing equation 隐式差分求解black - scholes期权定价方程，黄惠娟，李银，本文简单介绍各种常见有限差分方法，在已有研究基础上对隐式差分格式进行详细推导，对Black-Scholes方程的隐式法求解进行了更为系统�
评级：0 浏览量：127 收藏量：0 资源大小：337KB 上传时间：2019-12-28

: 多维分数次Black-Scholes模型中欧式未定权的定价* (2006年) 讨论了具有任意Hurst参数的多维分数次Black-Scholes模型中欧式未定权益的定价。首先得到了未定权益在到期前任意时刻的分数次风险中性定价，然后求出了欧式未定权益在单资产多噪声、多资产单噪声、多资产多噪声等情形...
评级：0 浏览量：55 收藏量：0 资源大小：229KB 上传时间：2021-05-17

: bsf.rar_Black-Scholes_black scholes_formula evaluates the Black-Scholes formula for a European call
评级：0 浏览量：34 收藏量：0 资源大小：1KB 上传时间：2022-09-19

: A new weighted difference scheme for solving the payment of dividend Black-Scholes equation 支付红利的BLACK-SCHOLES方程的一种新加权差分解法，杨晓忠，许德志，Black-Scholes方程是金融数学中期权定价的重要模型，研究它的数值解法具有非常重要的实际意义。本文对支付红利下的Black-Scholes方程构造�
评级：0 浏览量：77 收藏量：0 资源大小：89KB 上传时间：2019-12-29

: calcGreeks：计算期权希腊人（欧洲黑人/斯科尔斯）：calcGreeks 使用 Black-Scholes-Merton 模型计算普通... calcGreeks 使用 Black-Scholes-Merton 模型计算并报告原版欧式期权的公平价格值和众多希腊值，并针对性能进行了优化。不需要工具箱——只需要基本的 Matlab。任何输入参数都可以矢量化（下面的示例）。请注意，...
评级：0 浏览量：133 收藏量：0 资源大小：34KB 上传时间：2021-05-29

: 时间-空间分数阶Black-Scholes方程的一类高效差分方法时间-空间分数阶Black-Scholes方程的一类高效差分方法，李玥，杨晓忠，分数阶Black-Scholes(B-S)模型的数值解法对许多金融衍生品定价研究发挥着显著的促进作用，针对时间-空间分数阶B-S方程构造出显-隐(Explicit-
评级：0 浏览量：137 收藏量：0 资源大小：772KB 上传时间：2019-12-26

: 投资分析Black-Scholes期权定价模型.pptx "投资分析Black-Scholes期权定价模型" 本文将对Black-Scholes期权定价模型进行详细的介绍和分析，该模型是投资学中最重要的概念之一。该模型是由Fischer Black和Myron Scholes在1973年提出的，用于计算欧式期权的...
评级：0 浏览量：72 收藏量：0 资源大小：632KB 上传时间：2021-09-21

: 支付红利下Black-Scholes方程的一类并行差分数值方法支付红利下Black-Scholes方程的一类并行差分数值方法，张帆，杨晓忠，给出了支付红利下Black-Scholes方程的具有近似二阶精度的改进的Saul'yev不对称格式,在此基础上构造出方程的一类并行差分格式：交替分段�
评级：0 浏览量：91 收藏量：0 资源大小：207KB 上传时间：2020-02-09

: 支付红利下Black-Scholes方程的显-隐和隐-显格式解法支付红利下Black-Scholes方程的显-隐和隐-显格式解法，吴立飞，杨晓忠，Black-Scholes模型是金融数学中期权定价的重要模型，研究它的数值解法具有非常重要的理论和实际意义。本文针对金融实际中支付红利下�
评级：0 浏览量：117 收藏量：0 资源大小：199KB 上传时间：2020-02-02

: BLACK-SCHOLES期权定价模型[定义].pdf BLACK-SCHOLES期权定价模型定义 BLACK-SCHOLES期权定价模型是由Myron Scholes和Fischer Black于1973年提出的一种金融模型，用于计算金融衍生品的价值。该模型假设了五个重要的假设：金融资产收益率服从对数正态...
评级：5 浏览量：124 收藏量：0 资源大小：142KB 上传时间：2021-10-11

: 求解欧式看跌期权的 Black-Scholes 方程本例求解欧式看跌期权的 Black-Scholes 方程。Black 和 Scholes 开发了求解的解析表达式。仿真文件下载https://download.csdn.net/download/yjw0911/85473273
评级：0 浏览量：150 收藏量：0 资源大小：96KB 上传时间：2022-05-27

: Black-Scholes-Model:使用 Black Scholes 公式计算欧洲价格期权的 R 函数 Black-Scholes 模型使用 Black Scholes 公式计算欧洲价格期权的 R 函数。输入作为（当前股票价格、现货价格、时间（以年为单位）、利率、方差/波动率）提供，对于欧式看涨期权和欧式看跌期权，函数的输出分别为 2...
评级：0 浏览量：860 收藏量：0 资源大小：98KB 上传时间：2021-07-10

: Black-Scholes-and-the-Greeks 布莱克·斯科尔斯和希腊人与Black-Scholes欧洲期权定价有关的一些可视化效果：对于视觉效果的呈现，您需要将笔记本“信任”在活页夹上并开始演示（alt + r，请参阅Rise文档： : ）
评级：0 浏览量：70 收藏量：0 资源大小：5KB 上传时间：2021-04-06

: 论文研究 - Black-Scholes模型数值解的研究在期权定价的历史中，Black-Scholes模型是最重要的模型之一。在本文中，主要关注的是以不同的方式针对欧式看涨期权的Black-Scholes模型（又名Black / Scholes / Merton）的数值解。描述了模型，并使用了显式差分...
评级：0 浏览量：247 收藏量：0 资源大小：331KB 上传时间：2020-05-28

: 第13章-投资分析4Black-Scholes期权定价模型.ppt "Black-Scholes期权定价模型" 以下是Black-Scholes期权定价模型的知识点总结：一、Black-Scholes模型的基本假设： 1. 无风险利率已知，且为一个常数，不随时间变化。 2. 标的股票不支付红利。 3. 期权为欧式期权...
评级：0 浏览量：62 收藏量：0 资源大小：698KB 上传时间：2021-09-16

: 基于神经网络的优化Black-Scholes期权定价模型数值求解.pdf "基于神经网络的优化Black-Scholes期权定价模型数值求解.pdf" 本文档主要讲述了基于神经网络的优化Black-Scholes期权定价模型数值求解，论文的主要贡献是使用神经网络来优化Black-Scholes期权定价模型，提高...
评级：5 浏览量：126 收藏量：0 资源大小：210KB 上传时间：2021-09-26

: 期权的 Black-Scholes values.: 使用 Black-Scholes 计算每个时间段的期权价值-matlab开发 • 使用 Black-Scholes 计算每天或每个时间的选项和 d 的值。 • 取决于BSMfaiq.m 函数和.txt 文件。 • 句法： [opttab,dtab]=BSMmultifaiq(txtfilename) • .txt 文件包含 n×6 矩阵表，其中 n 是总天数或时间以及...
评级：0 浏览量：109 收藏量：0 资源大小：2KB 上传时间：2021-06-01

: Black-Scholes:在 Haskell 中为欧洲期权定价的 Black-Scholes-Merton 模型的实现用 ghci:l BlackScholes.hs对于看涨期权 blackScholes Option { optionType="call", stock=31.25, strike=22.75, riskFree=0.01, time=1, vol=0.5 }对于看跌期权 blackScholes Option { optionType="put", stock=...
评级：0 浏览量：248 收藏量：0 资源大小：2KB 上传时间：2021-07-09

: 23Black-Scholes Model V3.xls 23Black-Scholes Model V3.xls
评级：5 浏览量：22 收藏量：0 资源大小：632KB 上传时间：2023-08-13

: 财务管理第13章-投资分析(4)Black-Scholes期权定价模型.pptx 财务管理第13章-投资分析（4）Black-Scholes期权定价模型在金融领域中，投资分析是非常重要的一部分，而Black-Scholes期权定价模型是其中最重要的概念之一。本文将详细介绍Black-Scholes期权定价模型的基本假设、...
评级：0 浏览量：158 收藏量：0 资源大小：633KB 上传时间：2021-09-21

: Put-Call-Option-Black-Scholes-:使用BLack-Scholes方程为看跌期权定价布莱克-斯科尔斯的看涨期权使用BLack-Scholes方程为看跌期权/看涨期权定价
评级：0 浏览量：577 收藏量：0 资源大小：29KB 上传时间：2021-05-02

: Black-Scholes-F95:使用Fortran 95的Black-Scholes-Merton定价引擎项目简介使用Fortran 95的Black-Scholes-Merton定价引擎。项目目标该程序将以股票价格，执行价格，到期时间，潜在波动率和无风险利率作为输入。输出将提供Black-Scholes公式的解决方案，给出具有指定输入的欧式看涨...
评级：0 浏览量：86 收藏量：0 资源大小：3KB 上传时间：2021-03-30

: Black-Scholes 和二项式期权溢价之间的差异-研究论文本文将来自 CRR 点阵的欧式期权价值的溢价与 Black-Scholes 模型进行了比较，并评估了日益细化的网格的差异。参数空间范围内的结果表明，即使是中等规模的投资组合，这种差异也是有意义的。因此，应关注基于格的...
评级：0 浏览量：91 收藏量：0 资源大小：414KB 上传时间：2021-06-09

: Black-Scholes定价模型 (2014年) 研究连续时间衍生品的定价，建立Black-Scholes定价模型，给出了Black-Scholes微分方程的推导过程以及基于鞅方法的Black-Scholes公式。结合欧式期权的定价公式给出了避险参数的表达式及意义。
评级：0 浏览量：574 收藏量：0 资源大小：176KB 上传时间：2021-05-30

: Black-Scholes模型期权定价方法及其应用 (2006年) 介绍了标准的 Black-Scholes期权定价,推导出欧式期权定价的一般微分方程及其解,给出了欧式看涨和看跌期权的定价公式以及平价关系,并对此加以分析和修改后,使之应用于欧式期权衍生证券的定价、套期保值以及标的资产...
评级：0 浏览量：119 收藏量：0 资源大小：812KB 上传时间：2021-05-26

: 求解非线性Black-Scholes模型的自适应小波精细积分法 (2012年) 针对非线性Black-Scholes方程,基于quasi-Shannon小波函数给出了一种求解非线性偏微分方程的自适应多尺度小波精细积分法。该方法首先利用插值小波理论构造了用于逼近连续函数的多尺度小波插值算子,利用该算子可以将非...
评级：0 浏览量：94 收藏量：0 资源大小：421KB 上传时间：2021-05-20

: 论文研究 - 分数阶Black-Scholes欧式期权定价方程的精确解在这项研究工作中，为了找到非线性时间分数阶偏微分方程的... 但是，我们以具有规则计算元素的会聚幂级数形式来计算Black-Scholes模型的理论解决方案。最后，我们提出一个描述性示例，以证明该方法的效率和简便性。
评级：0 浏览量：579 收藏量：1 资源大小：436KB 上传时间：2020-05-30

: 基于Black-scholes公式下美式期权价格的计算基于Black-scholes公式下美式期权价格的计算 bs模型计算
评级：0 浏览量：2889 收藏量：7 资源大小：107KB 上传时间：2018-08-14

: Black-Scholes Greeks_delphi_TheGreeks_ Black Scholes greeks. The use of the Greeks was popularized in the Black Scholes Model.
评级：0 浏览量：50 收藏量：0 资源大小：11KB 上传时间：2021-10-03

: 时空分数阶BS模型并行差分格式的数值解法_分数阶_Black-Scholes_PASE-I_ 时空分数阶Black-Scholes模型的PASE-I并行差分格式
评级：5 浏览量：109 收藏量：0 资源大小：2KB 上传时间：2021-09-30

: 基于MATLAB的Black-Scholes-Merton欧式期权定价模型的计算研究.pdf 基于MATLAB的Black-Scholes-Merton欧式期权定价模型的计算研究.pdf
评级：5 浏览量：591 收藏量：0 资源大小：399KB 上传时间：2021-07-10

: 欧拉公式求圆周率的matlab代码-montecarlo-fpga:使用蒙特卡洛方法的Black-Scholes风格期权定价。... 使用蒙特卡洛方法的Black-Scholes风格期权定价。以VHDL语言编写，用于Cyclone IV FPGA板。概述该项目的目标是提供一个基于模拟的欧式期权定价器的工作原型。我们将使用蒙特卡洛随机试验方法来估计期权的价格，并...
评级：0 浏览量：202 收藏量：0 资源大小：2.82MB 上传时间：2021-05-23

: JFNK Method to solving Non-linear Black-Scholes Equation 非线性Black-Scholes方程的JFNK方法求解，程小萍，曹艳华，本文首先介绍了一维非线性Black-Scholes期权定价模型,并构造该模型的 Crank-Nicolson 差分格式,然后分析了格式的稳定性。最后,用JFNK方法求解
评级：0 浏览量：168 收藏量：1 资源大小：229KB 上传时间：2020-02-17

: 分数次black-scholes模型下美式期权定价的一种二次近似方法分数次black-scholes模型下美式期权定价的一种二次近似方法
评级：0 浏览量：703 收藏量：0 资源大小：159KB 上传时间：2019-03-19

: 定价策略：Black-Scholes option pricing formula.pptx 定价策略：Black-Scholes option pricing formula.pptx
评级：0 浏览量：44 收藏量：0 资源大小：477KB 上传时间：2021-09-28

: 显式差分求解Black-Scholes期权定价方程显式差分求解Black-Scholes期权定价方程，黄惠娟，李银，本文介绍有限差分方法中的显式差分法，在已有研究基础上对Black-Scholes方程的求解进行了更为系统的分析，给出显式格式的稳定性条件�
评级：0 浏览量：599 收藏量：0 资源大小：310KB 上传时间：2020-02-21

: 大学数学-第13章__Black-Scholes PDE：应用数值解为了对这个PDE进行数值求解我们假设在St和t出现一定增长后PDE仍然成立我们需要进行两次分割1.S的格子大小选择为标的证券价格的最小增加值2.时间t是F(St,t)中的第二个变量因此t的格子大
评级：0 浏览量：61 收藏量：0 资源大小：4.79MB 上传时间：2021-01-19

: 期权定价Black-scholes公式的一个新推导 (2012年) 文章提出Black-scholes公式的一个新推导.在风险中性定价的框架下,通过对正态分布的性质及其矩母函数的熟练运用,可以快速容易地导出Black- scholes公式.并且在此推导过程中,公式中的概率值Φ(d1 ),Φ(d2 )的含义得以...
评级：0 浏览量：92 收藏量：0 资源大小：554KB 上传时间：2021-05-14

资源推荐

相关资源标签

首发论文布莱克-斯科尔斯模型认购期权误差估计同伦摄动法 Black-Scholes方程高等教育大学课件 HTML 系统开源 Fortran JupyterNotebook Python derivatives option-pricing volatility blackscholes MATLAB 自然科学论文 matlab 工程技术 JavaScript Option pricing model binomial lattice Black-Scholes algorithm Haskell 数据分析数据处理论文期刊专业指导财务管理类 PPT 文档资料神经网络深度学习机器学习数据建模 delphi 软件开发源码软件 black-scholes formula Excel