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: capm Capm
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: 资本资产定价模型(CAPM)的一个简单证明及对该模型理论基础的思考 (2006年) 资本资产定价模型(CAPM)以市场均衡为出发点,证明在均衡状态下证券的期望收益率与其系统风险因子的线性关系,而不是在给定预期状态和投资者风险偏好状态下计算证券的价格,市场均衡的存在性和唯一性并未得到充分的说明....
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: CAPM基于沪市的实用性再检验 CAPM基于沪市的实用性再检验，马春光，，利用投资组合理论化解非系统风险的关键条件是系统风险能够充分的被所反映。本文采用最近八年的沪市股票交易数据，对CAPM对我国股�
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: CAPM 和 Fama & French 三因素模型背景下的鲑鱼期货和鱼池市场-研究论文在资本资产定价模型 (CAPM) 和 Fama & French 三因素模型的背景下，分析了在挪威鱼池市场交易的新鲜养殖鲑鱼的期货，其中合约根据到期日分开。展望 1 个月； 6 个月和 12 个月的合约，我们发现所有 alpha 和大多数 ...
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: capm-CEFA-Matlab.zip capm-CEFA-Matlab.zip
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: 关于“Beta”对冲、估计和视野效应的常见误解：“Beta”不仅仅是 CAPM，“Beta”不是对数回报-matlab开发要遍历代码并获得详尽的描述，请参阅A. Meucci，“关于“Beta”对冲、估计和地平线效应的常见误解” 最新版本的代码和文章可在http://symmys.com/node/165 上找到
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: 破解CAPM密码破解CAPM密码
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