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2000-2022年权益资本成本-股权资本成本-股权融资成本,CAPM模型
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2024-04-11
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CAPM估算方程:ri=rf+βi(rm-rf) 其中: ri为股票i的报酬率( 权益资本成本) rf为无风险利率,选用一年期整存整取利率的加权平均值作为无风险利 率,加权计算的权重为天数 βi为股票i的收益率对市场综合收益率的敏感系数 rm- rf表示市场风险溢价,采用Damodaran对于中国市场风险溢价ERP的估算数据 (http://www.stern.nyu.edu/~adamodar) 样本选 择:全部A股2000-2022年数据(“市场风险溢价”是从2000年开始,所以数 据起点为2000年) 未作任何剔除处理 对最终结果进行了1%和99%分位数的缩尾 处理 行业参照证监会2012年行业分类标准 每个压缩包都附有初始数据,计算代码, 参考文献和最终数据 最终数据分为两个版本: 版本1:仅做了上述剔除处理,文件名为 “计算结果” 版本2:在做了上述剔除处理的基础之上,同时剔除了金融行业的样本和当 年年末被ST、*ST或PT的上市公司,文件名为“计算结果剔除版本” [1]覃家琦 ,杨雪,陈艳,孙凌霞.再融资监管促进企业理性投资了吗?——来自中国上市公司的证据 [J].金融研究
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