【权益资本成本】A股上市公司权益资本成本CAPM模型（2000-2022年）

权益资本成本 CAPM模型 1、计算说明 模型中的 为无风险利率， 采用一年期定期存款的加权平均利率作为替代，权数为天数，β 直接取自数据库。由于分 年度估算资本成本的过程中很多年份出现了 <0的情况，导致最终计算出的资本成本有 大量的负值，最终放弃了采用实际的风险溢价作为预期风险溢价的做法。 采用Damo daran对于中国2000-2022年市场风险溢价的估算数据。 2、参考文献 汪 平, 袁光华, 李阳阳. 我国企业资本成本估算及其估算值的合理界域[J]. 投资 研究, 031(11):101-114. 3、数据说明 原始数据包含：无风险利率 、风险评价系数Beta、Damodaran市场风险溢价数据 数据区间：2000- 2022年 数据对象：沪深A股上市公司 最终各年数据量情况 描述性统计（单位：% ） 数据截图 4、附件下载 经管之家：momingiqmiao7 欢迎关注，分享 更多实用的数据，独家发布，请勿私自转卖，有任何问题在可以帖子下方回复，及时回复 注意：支持经管之家和微信购买（账号同名），其他渠道购买无质量保证和售后保障，批量 购买可享优惠 【