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【权益资本成本】沪深A股上市公司权益资本成本CAPM模型(2000-2021年)
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2024-04-14
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权益资本成本 CAPM模型 1、计算说明 模型中的 为无风险利率, 采用一年期定期存款的加权平均利率作为替代,权数为天数,β 直接取自数据库。由于分 年度估算资本成本的过程中很多年份出现了 <0的情况,导致最终计算出的资本成本有 大量的负值,最终放弃了采用实际的风险溢价作为预期风险溢价的做法。 采用Damo daran对于中国2000-2021年市场风险溢价的估算数据。 2、参考文献 汪 平, 袁光华, 李阳阳. 我国企业资本成本估算及其估算值的合理界域[J]. 投资 研究, 031(11):101-114. 3、数据说明 原始数据包含:无风险利率 、风险评价系数Beta、Damodaran市场风险溢价数据 数据区间:2000- 2021年 数据对象:沪深A股上市公司 最终各年数据量情况 描述性统计(单位:% ) 数据截图 4、附件下载 代码[经管之家momingqimiao7].do 经 管之家:momingiqmiao7 欢迎关注,分享更多实用的数据,独家发布,请勿 私自转卖 【关注】【帖子索引】【使用常见问题】【点击查看更多帖子】 【Stata 软件下载】【St
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