方差模型

本专辑为您列举一些方差模型方面的下载的内容,均值方差模型、马科维茨均值方差模型、均值方差模型缺点等资源。把最新最全的方差模型推荐给您,让您轻松找到相关应用信息,并提供方差模型下载等功能。本站致力于为用户提供更好的下载体验，如未能找到方差模型相关内容，可进行网站注册，如有最新方差模型相关资源信息会推送给您。

阅读全文

方差模型

: 使用excel求解均值-方差模型.pdf 使用excel求解均值-方差模型.pdf使用excel求解均值-方差模型.pdf使用excel求解均值-方差模型.pdf使用excel求解均值-方差模型.pdf
评级：0 浏览量：2149 收藏量：7 资源大小：338KB 上传时间：2020-11-19

: 图论在多因子方差模型中的应用从完全二分图及其生成树出发，进一步研究了多因子实验的网点结构．在两因子的情形，视网点集合为完全二分图，本文证明了：交互效应矩阵的列基与网点集合关于其生成树的连枝集（Ｃｏｔｒｅｅ）一一对应．...
评级：0 浏览量：124 收藏量：0 资源大小：219KB 上传时间：2020-12-01

: 投资组合理论马克维茨均值方差模型CAPM.pptx 投资组合理论马克维茨均值方差模型CAPM.pptx
评级：5 浏览量：585 收藏量：0 资源大小：815KB 上传时间：2021-09-21

: 基于MATLAB的金融数据分析金融MATLAB-第12章马克维兹均值 方差模型（共19页）.ppt 基于MATLAB的金融数据分析金融MATLAB-第12章马克维兹均值 方差模型（共19页）.ppt 基于MATLAB的金融数据分析金融MATLAB-第13章投资组合绩效（共22页）.ppt 基于MATLAB的金融数据分析金融MATLAB-第17章固定收益...
评级：5 浏览量：1112 收藏量：1 资源大小：2.18MB 上传时间：2021-11-02

: 自回归条件异方差模型的构建 EViews软件 ARCH模型 GARCH模型对道琼斯混合指数日收盘价格的对数数据进行... 3、实验9的数据为道琼斯混合指数日收盘价格数据，为方便分析，我们对道琼斯混合指数日收盘价格的对数数据进行研究，发现其对数数据可以构建随机游走模型，请利用Eviews软件对模型的残差序列进行ARCH检验，并分别构建...
评级：5 浏览量：1909 收藏量：11 资源大小：401KB 上传时间：2022-04-10

: 论文研究 - 异方差模型的选择：时间序列预测方法为了克服样本中模型选择的缺点，本研究采用样本外模型选择方法来选择具有改进的预测准确性和性能的模型。从2006年1月3日至2016年12月30日，在尼日利亚证券交易所上市的钻石银行和富达银行获得了每日收盘价。因此，...
评级：0 浏览量：510 收藏量：1 资源大小：1.18MB 上传时间：2020-05-21

: 论文研究-联合均值与方差模型的变量选择.pdf 论文研究-联合均值与方差模型的变量选择.pdf, 在许多应用方面, 特别在经济领域和工业产品的质量改进试验中, 非常有必要对方差建模. 推广经典的正态回归模型, 对联合均值...
评级：0 浏览量：160 收藏量：1 资源大小：476KB 上传时间：2019-09-20

: Python量化投资-市值加权+等权重+均值方差+最小方差模型 Python量化投资——市值加权+等权重+均值方差+最小方差模型 （1）均值方差策略，均值方差策略旨在通过最大化预期收益率的同时，最小化投资组合的方差（风险）。（2）最小方差策略，与均值方差策略不同，最小方差...
评级：0 浏览量：46 收藏量：0 资源大小：1.18MB 上传时间：2024-04-08

: 论文研究 - 具有水平移位干预的自回归分数积分移动平均广义自回归条件异方差模型 在本文中，我们介绍了具有水平偏移类型干预的自回归分数积分移动平均广义自回归条件异方差（ARFIMA-GARCH）模型，该模型能够捕获时间序列的三个关键特征：长期依赖，波动性和水平偏移。主要关注点是在具有波动性的...
评级：0 浏览量：122 收藏量：0 资源大小：923KB 上传时间：2020-05-13

: 资产收益率时间序列的条件异方差模型新探 (2011年) 现代金融风险管理中,利用条件异方差模型进行金融时间序列分析扮演着十分重要的角色,最典型的应用是基于观察到的离散时间价格或对数收益率序列做出管理决策。本文试图建立一种新的条件异方差模型去拟合资产收益率时间...
评级：0 浏览量：127 收藏量：0 资源大小：355KB 上传时间：2021-04-26

: 新建好压 RAR 压缩文件.zip_plot data_均值方差模型_读取Excle数据对excle中数据读取，matlab构建均值方差模型、绘图
评级：0 浏览量：54 收藏量：0 资源大小：8KB 上传时间：2022-07-13

: 均值方差投资组合模型案例（数据和MATLAB代码）.rar_matlab投资组合_mean_ori3j_投资组合_组合模型 mean variance
评级：5 浏览量：1141 收藏量：10 资源大小：108KB 上传时间：2022-07-14

: 第22章-自回归条件异方差模型1 第 22 章自回归条件异方差模型22.1 条件异方差模型的例子Engle (1982)指出，时间序列数据也常存在一种特殊的异方差，即Heteroskedast
评级：0 浏览量：70 收藏量：0 资源大小：277KB 上传时间：2022-08-03

: 方差分析模型方差分析模型
评级：0 浏览量：80 收藏量：0 资源大小：302KB 上传时间：2021-02-15

: 一类半方差模型的投资组合问题 (2009年) 把离散半方差模型投资组合问题,推广到连续时间情形.引进恰当的状态约束,将原问题转化为一个有约束的随机最优控制问题.利用经典Lagrange理论,将其进一步转化为无约束随机LQ(Li near Quadratic)最优控制问题.进而借助...
评级：0 浏览量：50 收藏量：0 资源大小：868KB 上传时间：2021-05-19

: 数学建模-条件异方差模型.zip 数学建模-条件异方差模型.zip
评级：0 浏览量：44 收藏量：0 资源大小：141KB 上传时间：2022-01-20

: 非参数方差模型的样条估计 (2007年) 基于多项式样条方法，构造了非参数方差模型中方差函数的相合估计，并且给出了该估计的最优全局收敛速度，模拟算例验证了理论结果的正确性。
评级：0 浏览量：80 收藏量：0 资源大小：2.26MB 上传时间：2021-05-27

: PortOpt:使用Markowitz（1952）均值方差模型的投资组合优化器-开源 PortOpt [Portfolio Optimizer]是一个C ++程序（具有Python绑定），实现了Markowitz（1952）平均方差模型，该模型具有针对风险的代理线性无差异曲线，以便找到处于风险中的最优资产组合。您必须提供PortOpt（在文本...
评级：0 浏览量：747 收藏量：2 资源大小：394KB 上传时间：2021-04-29

: EViews_Matlab_广义自回归条件异方差模型_GARCH_模拟_估计_预测资源名：EViews_Matlab_广义自回归条件异方差模型_GARCH_模拟_估计_预测资源类型：matlab项目全套源码源码说明：全部项目源码都是经过测试校正后百分百成功运行的，如果您下载后不能运行可联系我进行指导或者更换...
评级：5 浏览量：444 收藏量：1 资源大小：46KB 上传时间：2022-03-11

: 基于小波降噪误差方差模型的GPS/SINS组合导航技术 (2010年) 为进一步提高GPS/ SINS组合导航系统的精度,对基于小波降噪误差方差模型的GPS/ SINS组合导航技术进行研究。根据小波多尺度理论,分析了小波降噪前后信息的误差方差模型间的理论关系,推导出在小波多尺度分析中平滑信号...
评级：0 浏览量：53 收藏量：0 资源大小：728KB 上传时间：2021-05-22

: 新型风险感受下的均值-方差模型与实证研究 (2007年) 最后，应用MR,成果建立了新型风险感受下的均值-方差(M-V)模型，扩展了传统M-V模型的解释能力，进一步可解释投资者面对相同投资机会采取不同投资行为的经济现象．实证结果表明，不同风险感受类型下的投资行为与市场中...
评级：0 浏览量：45 收藏量：0 资源大小：382KB 上传时间：2021-06-01

: 基于异方差模型的长期依赖时间序列的动态VaR和CVaR风险测度方法该方法基于异方差时间序列模型。 FIGARCH模型用于波动率建模和预测。该模型被简化为无穷级的AR模型。解决了Yule-Walker方程的简化系统，以找到自回归系数。基于长期相关性定义的自相关函数的回归方程用于获得自...
评级：0 浏览量：380 收藏量：1 资源大小：708KB 上传时间：2020-06-04

: 自回归条件异方差模型PPT学习教案.pptx 自回归条件异方差模型PPT学习教案.pptx
评级：0 浏览量：51 收藏量：0 资源大小：728KB 上传时间：2021-10-05

: 开放式基金的单阶段均值-方差模型* (2008年) 基于开放式基金的运行机制，对其最优投资组合问题建立了单阶段均值-方差模型，在赎回准备金有固定的比例的前提下，就是否存在无风险资产的投资进行了讨论，并推导出相应问题的最优解和有效前沿的表达式，同时还给出...
评级：0 浏览量：53 收藏量：0 资源大小：223KB 上传时间：2021-05-19

: Assignment1:证券投资组合的均值方差模型和随机指标的集成作业1证券投资组合的均值方差模型和随机指标的集成1.均方差模型被公式化为一个优化问题。 2.随机指标（或KD指数）是未来交易者中常用的指标。该指标背后的想法是，资产价格倾向于在上升/下降期的上/下限附近收盘。 3...
评级：0 浏览量：147 收藏量：0 资源大小：780KB 上传时间：2021-03-20

: 异方差回归模型的经验似然拟合优度检验 (2012年) 由于条件方差函数常常被用来建模和解释统计数据的多变性,文中考虑了异方差回归模型中的条件方差函数,构造了一个非参数检验程序来检验条件方差函数是否为参数形式.因为经验似然方法具有两个非常吸引人的性质,一个是该...
评级：0 浏览量：197 收藏量：1 资源大小：829KB 上传时间：2021-05-17

: 基于自回归条件异方差模型的上证指数收益波动分析_孙海涛1 一、文献综述二、自回归条件异方差模型的基本理论三、样本数据四、上证指数自回归条件异方差模型估计
评级：0 浏览量：49 收藏量：0 资源大小：638KB 上传时间：2022-08-03

: 相依数据下非参数方差模型的样条估计 (2009年) 针对相依数据下非参数方差模型,构造了非参数方差函数的多项式样条估计,在a-混合条件下,证明了估计的相合性,得到了最优全局收敛速度,模拟算例表明了估计方法的可行性。
评级：0 浏览量：35 收藏量：0 资源大小：245KB 上传时间：2021-05-13

: 鞅差误差下非参数方差模型的样条估计 (2013年) 考虑固定设计和鞅差误差下的非参数方差模型,利用多项式样条方法,得到了非参数方差函数估计的最优全局收敛速度和一致收敛速度。模拟算例不仅说明了样条估计方法的可行性,而且其拟合效果和估计性质在一定条件下还...
评级：0 浏览量：48 收藏量：0 资源大小：661KB 上传时间：2021-05-13

: 引入成交量变化率的马柯维茨均值方差模型 (2010年) 对马柯维茨的均值方差理论进行了推广,进一步细化原模型中的风险。把成交量变化率的方差也视为一种风险,在收益率的方差中加入成交量变化率的方差,构成一种两者线性组合的新证券组合风险。讨论在给定一定收益率和成交...
评级：0 浏览量：79 收藏量：0 资源大小：2.37MB 上传时间：2021-05-19

: 计量学向量自回归和自回归条件异方差模型.pptx 计量学向量自回归和自回归条件异方差模型.pptx
评级：0 浏览量：57 收藏量：0 资源大小：620KB 上传时间：2021-10-08

: 基于蒙特卡罗方法及均值方差模型的股票投资策略研究针对本文给出的基金资产配置策略问题，本文建立了均值-方差模型，蒙特卡罗模拟方法以及遗传算法的资产配资投资效益优化模型，对企业购买股票以及合理进行资金的配置具有一定的指导作用。
评级：0 浏览量：788 收藏量：2 资源大小：711KB 上传时间：2020-09-12

: matlab开发-全球最小方差模型和1个最小数点位置 matlab开发-全球最小方差模型和1个最小数点位置。这将计算..的权重。
评级：0 浏览量：136 收藏量：0 资源大小：1KB 上传时间：2019-08-27

: 数学建模-条件异方差模型对上证指数的实证研究.zip 数学建模-条件异方差模型对上证指数的实证研究.zip
评级：5 浏览量：57 收藏量：0 资源大小：1.65MB 上传时间：2022-01-20

: 计量学-向量自回归和自回归条件异方差模型.pptx 计量学-向量自回归和自回归条件异方差模型.pptx
评级：0 浏览量：35 收藏量：0 资源大小：453KB 上传时间：2021-10-12

: 论文研究-均值-方差模型下DC型养老金的随机最优控制.pdf 论文研究-均值-方差模型下DC型养老金的随机最优控制.pdf, 从DB型养老金转向DC型养老金已被越来越多的国家所考虑. 以均值-方差为目标研究风险资产符合CEV模型的DC型养老...
评级：0 浏览量：143 收藏量：0 资源大小：510KB 上传时间：2019-09-20

: 异方差模型两阶段估计的一种新方法 (2016年) 异方差是线性回归模型中经常出现的问题,解决异方差问题的一个常用的方法是两阶段最小二乘法.当样本容量较小时,通过分组产生重复数据,将会损失大量样本信息,使得两阶段最小二乘法得到的估计结果不具有精确性和有效性....
评级：0 浏览量：63 收藏量：0 资源大小：1.01MB 上传时间：2021-05-12

: 论文研究-常弹性方差模型下保险人的最优投资策略.pdf 论文研究-常弹性方差模型下保险人的最优投资策略.pdf, 假设风险资产价格服从常弹性方差(CEV)模型, 保险人面临的风险过程是带漂移的布朗运动. 投资过程与承保风险过程...
评级：0 浏览量：139 收藏量：1 资源大小：501KB 上传时间：2019-09-20

: 20210823-华宝证券-金融工程专题报告：如何优化均值方差模型？Min~Max最优化方法探索.pdf 20210823-华宝证券-金融工程专题报告：如何优化均值方差模型？Min~Max最优化方法探索.pdf
评级：0 浏览量：154 收藏量：0 资源大小：1.59MB 上传时间：2021-08-29

: 基于小波降噪误差方差模型的GPS_SINS组合导航技术.pdf 基于小波降噪误差方差模型的GPS_SINS组合导航技术.pdf
评级：0 浏览量：53 收藏量：0 资源大小：319KB 上传时间：2021-09-09

: 均值-标准差-方差,均值标准差方差公式,matlab源码.zip 均值-标准差-方差,均值标准差方差公式,matlab源码.zip
评级：5 浏览量：536 收藏量：1 资源大小：376KB 上传时间：2021-10-11

: 均值__方差模型(金融经济学导论,对外经济贸易大学.pptx 均值__方差模型(金融经济学导论,对外经济贸易大学.pptx
评级：0 浏览量：39 收藏量：0 资源大小：378KB 上传时间：2021-10-02

: 使用无监督方式的新Haar-Weibull方差模型检测钢表面缺陷使用无监督方式的新Haar-Weibull方差模型检测钢表面缺陷
评级：0 浏览量：209 收藏量：1 资源大小：1.5MB 上传时间：2021-02-26

: 最小方差控制案例simulink模型对离散系统进行最小方差控制案例仿真分析，能够提前两步预测结果
评级：0 浏览量：86 收藏量：1 资源大小：14KB 上传时间：2023-06-02

: outaovii:在方差模型 II（随机效应）的单向分析中识别异常值。-matlab开发在方差随机效应模型的单向分析中，人们会期望测量值靠得很近，因为测量的是相同的数量，并指出类效应源于共同的来源，因此不应有太大差异。在随机模型中，允许存在一些变化，并且通过假设随机类效应的分布来辅助...
评级：0 浏览量：56 收藏量：0 资源大小：6KB 上传时间：2021-06-01

: 基于单链接聚类过滤法的均值-方差模型的比较研究——以上证50为例基于单链接聚类过滤法的均值-方差模型的比较研究——以上证50为例，夏冰，黄飞雪，为了消除由于估计收益率数据的时间序列的有限性而导致的统计不确定性，提出基于单链接聚类过滤法的均值-方差模型。通过单链接方�
评级：0 浏览量：110 收藏量：0 资源大小：305KB 上传时间：2020-01-31

: 广义自回归条件异方差模型（GARCH）在我国股票市场中的实证研究广义自回归条件异方差模型（GARCH）在我国股票市场中的实证研究，李泽光，曾剑秋，国家政策的推出对于股市的波动造成何种影响，是在研究我国股市波动性时需要关注的一个重要问题。本文即结合我国股票市场的实际发
评级：0 浏览量：906 收藏量：2 资源大小：839KB 上传时间：2019-12-25

: 20210823-华宝证券-金融工程专题报告：如何优化均值方差模型？Min_Max最优化方法探索.rar 20210823-华宝证券-金融工程专题报告：如何优化均值方差模型？Min_Max最优化方法探索.rar
评级：0 浏览量：76 收藏量：0 资源大小：1.51MB 上传时间：2021-09-29

: (2021-2022年）专题资料完美版基于均值方差模型的保险资金投资组合研究.pptx 教育精品资料
评级：0 浏览量：50 收藏量：1 资源大小：295KB 上传时间：2021-10-03

: 代码_马科维茨R代码_BL模型代码_ 用于投资组合模型的R代码，包括Markowitz均值-方差模型和Black-Litterman模型
评级：5 浏览量：548 收藏量：2 资源大小：57KB 上传时间：2021-10-02

资源推荐

相关资源标签

论文研究首发论文行业研究 ARIMA模型 GARCH型模型异方差性时间序列预测动态风险价值变异系数远程依赖赫斯特参数异方差模型蒙特卡洛树搜索方差模型研究论文 Python 自然科学论文开源软件工程技术 matlab GPS 定位系统系统开发参考文献专业指导财务管理类 PPT 文档资料教育精品资料专业资料企业管理 matlab学习资料金融数据分析 EViews GARCH 数据分析数学建模 ARCH 均值方差模型 mean 投资组合组合模型 python 量化投资