开放式基金的单阶段均值-方差模型* (2008年)

基于开放式基金的运行机制，对其最优投资组合问题建立了单阶段均值-方差模型，在赎回准备金有固定的比例的前提下，就是否存在无风险资产的投资进行了讨论，并推导出相应问题的最优解和有效前沿的表达式，同时还给出了含风险和预期收益的权衡参数ω的模型与一般均值-方差模型等价的充分必要条件。