动态风险价值

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动态风险价值

: 计算风险价值VaR 风险价值（Value at Risk, VaR）是金融领域中衡量投资组合可能遭受的最大损失的一种统计度量。在本文中，我们将深入探讨VaR的计算方法，包括数据可视化与标准化、历史模拟法、以及两种不同的蒙特卡罗模拟方法：基于...
评级：0 浏览量：4535 收藏量：13 资源大小：2.25MB 上传时间：2018-12-04

: 基于风险价值约束的动态均值-方差投资组合的研究研究了基于风险价值约束的动态均值-方差项目投资组合的数学模型,该模型是控制带约束的随机线性二次型(LQ)控制问题.在讨论该随机LQ控制问题的解之后,给出投资组合动态数学模型对应的随机哈密顿-雅克比-贝尔曼方程的解...
评级：0 浏览量：183 收藏量：0 资源大小：282KB 上传时间：2021-01-15

: 企业动态风险管理.ppt 企业动态风险管理是企业在面对复杂多变的市场环境和不确定性因素时，采取的一种系统化、集成化的风险应对策略。它强调企业需不断调整和优化管理方式，以适应不断变化的风险状况，确保企业的稳定运营和可持续发展。 ...
评级：0 浏览量：24 收藏量：0 资源大小：1MB 上传时间：2022-02-14

: 供应链外包的DEA与风险价值模型概述.ppt 随着供应链的复杂性和风险的增加，未来的研究可能集中在如何改进DEA和VaR模型，以更好地适应不断变化的环境，比如考虑动态风险和不确定性的因素。此外，研究还可能探索如何将其他风险管理工具，如随机优势和随机DEA...
评级：0 浏览量：70 收藏量：0 资源大小：717KB 上传时间：2022-05-11

: 云计算-风险价值度的计算方法与实证研究.pdf 风险价值度（VaR，Value at Risk）是金融领域中衡量投资组合可能遭受的最大损失的统计指标，它在云计算环境中同样具有重要的应用价值。在云计算的背景下，由于资源的共享性和服务的外包特性，企业面临的数据安全、...
评级：0 浏览量：76 收藏量：0 资源大小：1.12MB 上传时间：2022-06-29

: MATLAB代码：基于条件风险价值的合作型Stackerlberg博弈微网动态定价与优化调度关键词：微网优化调度条件... MATLAB代码：基于条件风险价值的合作型Stackerlberg博弈微网动态定价与优化调度关键词：微网优化调度条件风险价值 合作博弈纳什谈判参考文档：《A cooperative Stackelberg game based energy management ...
评级：0 浏览量：104 收藏量：0 资源大小：334KB 上传时间：2024-09-17

: MATLAB代码：基于条件风险价值CVaR的微网动态定价与调度策略关键词：P2P交易微网优化调度条件风险价值 ... MATLAB代码：基于条件风险价值CVaR的微网动态定价与调度策略关键词：P2P交易微网优化调度条件风险价值 合作博弈动态定价参考文档：加好友获取仿真平台：MATLAB yalmip+cplex+mosek 主要内容：代码主要做的是一...
评级：0 浏览量：102 收藏量：0 资源大小：355KB 上传时间：2024-09-13

: matlab开发-历史价值风险 在金融领域，历史价值风险（Historical Value at Risk, VaR）是一种衡量投资组合可能损失的重要工具。它基于历史数据来估计未来最坏情况下的损失概率。MATLAB作为一种强大的数值计算和数据分析平台，被广泛用于金融...
评级：0 浏览量：95 收藏量：0 资源大小：12KB 上传时间：2019-08-27

: 市场风险衍生产品风险价值度教材.ppt 《市场风险、衍生产品与风险价值度（VaR）》市场风险是金融领域中一个至关重要的概念，它指的是由于市场价格变动导致资产价值变化的可能性。市场风险主要涵盖利率风险、汇率风险以及股票价格等变动风险。在金融...
评级：0 浏览量：67 收藏量：0 资源大小：1.47MB 上传时间：2021-10-23

: 读张磊《价值》有感.pdf 这涉及到对金融理论和商业规律的深入掌握，同时也需要全面回顾历史演进和时事动态，以及洞察人的内心诉求。 2. 时间的力量与投资回报：在张磊看来，投资的回报与时间的长短有很大关系，投资回报会随着时间的增加而...
评级：0 浏览量：2401 收藏量：1 资源大小：382KB 上传时间：2021-02-25

: 风险投资培训教材资料文件风险投资的核心在于识别并投资那些有可能实现突破性发展的公司，帮助它们从概念转化为实际运营的实体，并最终实现商业价值。风险资本市场是一个专门针对这些高风险、高增长潜力企业的市场，它包括了非正式的私人...
评级：0 浏览量：37 收藏量：0 资源大小：313KB 上传时间：2022-06-20

: 论文研究 - 基于动态贝叶斯网络的海上风电场风险评估与对策本文报告了基于动态贝叶斯网络的风险评估模型，该模型执行海上风电场海上风险评估。这种方法的优点是贝叶斯模型表达不确定性的方式。此外，此类模型允许在虚拟环境中模拟和重新制定事故。这项研究有几个目标。 ...
评级：0 浏览量：699 收藏量：2 资源大小：2.9MB 上传时间：2020-05-28

: 税务风险管理培训.pdf 总结而言，企业风险管理是一个全面的、动态的过程，它要求企业能够通过各种工具和方法，识别、评估和应对税务风险，同时确保税务风险管理体系的有效性和效率。这不仅有助于保障企业的财务健康和合规，还可以提升企业...
评级：0 浏览量：109 收藏量：0 资源大小：1.97MB 上传时间：2021-07-16

: 风险价值(VaR)模型简介.pdf 在金融市场风险管理中，风险价值(Value at Risk, VaR)模型是一个重要的概念，用来衡量金融资产或投资组合在一定时间范围内，特定置信水平下可能遭受的最大潜在损失。它是风险管理中的一个工具，可以用来帮助金融机构...
评级：0 浏览量：71 收藏量：0 资源大小：115KB 上传时间：2021-10-09

: 连续时间内具有多种风险度量的动态平均风险投资组合选择关键词列出了“动态均值-风险投资组合选择”、“条件风险价值”、“安全第一原则”、“随机优化”和“鞅方法”。这表明该研究论文采用的是一系列先进且复杂的数理金融理论与方法。条件风险价值（CVaR）是一种更为...
评级：0 浏览量：69 收藏量：0 资源大小：742KB 上传时间：2021-03-08

: 基于风险价值约束的动态均值一方差投资组合的研究 (2007年) 研究了基于风险价值约束的动态均值-方差项目投资组合的数学模型，该模型是控制带约束的随机线性二次型(LQ)控制问题．在讨论该随机LQ控制问题的解之后，给出投资组合动态数学模型对应的随机哈密顿-雅克比-贝尔曼方程...
评级：0 浏览量：80 收藏量：0 资源大小：2.75MB 上传时间：2021-05-20

: 基于实物期权的企业战略风险动态测度研究动荡多变环境下企业战略风险的动态测度问题. 针对企业战略风险的柔性特征, 引入实物期权建立其单因子动态测度模型, 利用Copula 联结函数描述了多因子的联合概率分布和关联结构, 提出一种以实物期权为内核...
评级：0 浏览量：74 收藏量：0 资源大小：211KB 上传时间：2021-01-15

: VaR 和回测：VaR（风险价值）的一些方法及其回测方法-matlab开发 风险价值（Value at Risk, VaR）是金融领域衡量投资组合可能损失的重要工具，它给出了在给定的置信水平和持有期下，投资组合的最大可能损失。MATLAB作为强大的数值计算软件，常被用于VaR的计算和回测。这篇文章将...
评级：0 浏览量：967 收藏量：5 资源大小：69KB 上传时间：2021-05-31

: 敏捷风险管理-杨瑞杨瑞的敏捷风险管理实践和理念表明，敏捷项目管理并不意味着忽视风险，而是通过更加动态和灵活的管理方法来应对和管理风险。这种方式要求敏捷团队成员之间保持高度的沟通和协作，确保风险被及时识别和妥善处理。通过...
评级：0 浏览量：128 收藏量：0 资源大小：12.44MB 上传时间：2019-09-10

: 浅谈企业法律风险管理价值.docx 4. **动态性**：法律法规的变化、市场环境的变迁以及企业内部管理机制的调整都会影响法律风险的存在状态和发展趋势，因此法律风险管理也需要具备一定的灵活性。 ##### （二）法律风险管理的具体价值体现 1. **合规...
评级：0 浏览量：9 收藏量：0 资源大小：22KB 上传时间：2021-11-26

: 客户流失风险的动态管理方法客户流失风险的动态管理方法是指通过使用动态聚类技术对客户行为和价值进行分析，从而对客户流失的可能性进行预测和管理。这种方法考虑了时间的动态变化，能够在不同时间点分析客户的特征，并且通过对比不同时间点的...
评级：0 浏览量：69 收藏量：0 资源大小：299KB 上传时间：2020-02-05

: 企业风险管理与价值创造教材.ppt 例如，通过建立风险管理系统，企业可以更好地预测市场动态，提前布局，减少不利事件的影响，同时把握有利的投资机会。为了实现财务管理目标，企业必须在风险和不确定性中创造价值。资本预算是这个过程中的重要工具...
评级：0 浏览量：35 收藏量：0 资源大小：543KB 上传时间：2021-10-12

: 金融风险及其管理方法综述流动性风险是指金融机构无法在不牺牲大量价值的情况下迅速转变为现金的风险。银行业金融机构的流动性风险管理涉及资产负债管理、流动性覆盖率和净稳定资金比率等指标。非银机构则面临交易流动性风险，即在短时间内...
评级：0 浏览量：95 收藏量：0 资源大小：822KB 上传时间：2022-06-11

: 基于异方差模型的长期依赖时间序列的动态VaR和CVaR风险测度方法 动态风险度量VaR和CVaR的预测值的获取过程被规范化为一个多步骤算法。该算法包括以下步骤：自回归预测，创新突出显示，获得模型残差的静态风险度量的评估，使用建议的公式形成最终预测，结果质量分析。将该方法...
评级：0 浏览量：420 收藏量：1 资源大小：708KB 上传时间：2020-06-04

: 模型风险管理：2019全球动态.pdf 虽然大多数银行仍需努力，但它们正在朝着将MRM从成本高昂的合规工作发展为有效且具有战略价值的风险管理手段的方向前进。在技术方面，MRM的技术工具正在迅速成熟，包括覆盖整个模型生命周期的工作流程管理软件。...
评级：0 浏览量：75 收藏量：0 资源大小：3.04MB 上传时间：2021-04-23

: QQ号码价值测算在提供的文件列表中，"adsl.dll"可能是一个动态链接库文件，通常用于支持某些软件的功能，例如网络连接。"QQ号码值价计算.exe"很可能是一个执行程序，用户可以运行这个程序来计算他们的QQ号码的价值。这种软件可能会...
评级：0 浏览量：497 收藏量：0 资源大小：1.11MB 上传时间：2015-07-17

: 基于成长阶段的风险企业价值评估方法选择综上所述，风险企业价值评估是一个复杂的动态过程，需要根据不同阶段企业的特点，选择最合适的评估方法。从种子期到成熟期，评估方法从定性向定量过渡，从侧重市场潜在价值到侧重现有资产和未来盈利预测。为了更全面...
评级：0 浏览量：116 收藏量：0 资源大小：275KB 上传时间：2020-01-25

: 基于GARCH族模型的我国股指期货风险价值研究金融时间序列分析与风险度量是金融工程与风险管理领域的重要课题，其中的风险价值(Value at Risk, VaR)模型成为了金融风险度量的主流方法之一。VaR模型能够估计在正常市场情况下，一定置信水平下资产在未来一段时间...
评级：0 浏览量：141 收藏量：0 资源大小：349KB 上传时间：2020-02-07

: 风险管理能源企业生存的利器在描述中提到，能源企业往往容易陷入对短期利益的追逐，而忽视了动态的风险管理。这种现象可能导致企业决策者缺乏前瞻性和风险意识，从而在面对不确定性时做出不利于企业长期发展的决策。因此，建立和完善风险治理...
评级：0 浏览量：67 收藏量：0 资源大小：335KB 上传时间：2022-06-20

: 风险投资项目策划评估体系研究风险投资是一个动态循环的过程，投资退出后，资本会重新投入到新的风险项目中。风险投资有其独特的特点： 1. 投资对象通常是高技术、高风险、高回报的中小企业。 2. 长期性、过渡性和定期性，资金主要以股权形式...
评级：0 浏览量：58 收藏量：0 资源大小：454KB 上传时间：2022-06-16

: 金融与金融风险这份名为“金融与金融风险”的文档，很可能包含了对金融市场的深入分析、风险管理策略以及金融工具的运用等内容，对于学习者和从业者来说，都是一个有价值的参考资料。在金融学中，风险通常被定义为未来收益或结果...
评级：0 浏览量：55 收藏量：0 资源大小：8KB 上传时间：2020-12-12

: 基于定量和动态风险评估的多元工业警报设计在现代化工业进程中，随着工艺规模的扩大、组件设施的增加以及工艺子部分之间复杂的相互关系，出现了许多新的问题和挑战，对...因此，这种基于定量和动态风险评估的多元工业警报设计方法具有重要的理论意义和应用价值。
评级：0 浏览量：35 收藏量：0 资源大小：523KB 上传时间：2021-03-06

: 麦肯锡-全球价值链中的风险，弹性和再平衡（中英）-2020.8-28页.pdf 【全球价值链中的风险，弹性和再平衡】全球价值链在过去的几十年里经历了显著的增长与复杂化，这主要得益于企业在全球范围内寻求利润最大化。自2000年以来，中间商品的全球交易价值翻了三倍，超过了每年10万亿美元...
评级：0 浏览量：117 收藏量：0 资源大小：2.15MB 上传时间：2021-09-01

: 基于大数据的金融风险预测与防范对策_贺小曼.pdf 大数据能够帮助金融机构从海量的信息中提取有价值的知识，提高风险识别的准确性和预防的有效性。 1. **信用风险预测**：在大数据环境下，信用风险的预测不再仅依赖传统的信用评分模型。通过大数据分析，金融机构...
评级：0 浏览量：173 收藏量：0 资源大小：1.74MB 上传时间：2020-05-11

: 系统风险管理通过与用户保持定期沟通，项目团队能够及时了解风险动态，确保项目按照预定计划顺利进行。总结来说，系统风险管理在大型信息系统项目中起到了关键作用，通过科学的方法和严谨的流程，成功地应对了各种挑战，保证了...
评级：0 浏览量：40 收藏量：0 资源大小：26KB 上传时间：2014-09-27

: 基于PSO优化BP神经网络的钻井动态风险评估方法.pdf 这表明，该模型能有效地对钻井作业过程中的动态风险进行评估，具有一定的实际应用价值。总的来说，【基于PSO优化BP神经网络的钻井动态风险评估方法】结合了神经网络的强大预测能力和PSO的全局优化特性，提供了一种...
评级：0 浏览量：55 收藏量：0 资源大小：439KB 上传时间：2021-09-26

: 网络安全风险动态评估过程优化仿真.pdf 本文主要探讨了如何通过特征映射关联算法优化网络安全风险的动态评估过程，以提高评估的准确性。当前，许多网络安全风险评估方法往往忽视了不同入侵特征对网络指标的影响，通常采用入侵前后的静态固定指标变化来...
评级：0 浏览量：41 收藏量：0 资源大小：253KB 上传时间：2021-09-20

: 浅谈大数据对P2P产业链金融动态风险传导的影响.zip 本文将围绕“大数据对P2P产业链金融动态风险传导的影响”这一主题，深入探讨大数据如何在风险识别、评估、监控及防范等方面发挥关键作用。一、大数据与P2P产业链金融 P2P产业链金融是一种借助互联网平台，让资金...
评级：0 浏览量：42 收藏量：0 资源大小：1.39MB 上传时间：2021-10-17

: 7-4+风险价值量化术：互金爆发期的风控技术实践.pdf 在互金爆发期，风险价值量化术可以帮助企业识别和量化潜在风险，并通过量化的风险价值，为风险管理决策提供科学依据。它涵盖了市场风险、信用风险、流动性风险等多方面内容。风险控制需要解决的问题包括防范虚假...
评级：0 浏览量：63 收藏量：0 资源大小：3.96MB 上传时间：2022-03-18

: 银川平原小麦主要害虫的风险性评估与种群动态本文研究了银川平原小麦害虫风险性评估与种群动态，通过对小麦害虫风险评估体系的运用，重点在于研究小麦主要害虫的分布、频发性、偶发性及种群变化周期。文中详细介绍了风险评估体系的两个亚体系、五个方面和十四个...
评级：0 浏览量：74 收藏量：0 资源大小：296KB 上传时间：2020-03-05

: 大数据时代银行数据价值变现之路.pptx 同时，数据资产管理和价值变现是一个动态过程，需要结合历史数据、业务经验和机器学习技术，不断优化算法模型，形成数据、信息、知识和价值的实践提升闭环。总的来说，银行在大数据时代的数据资产管理和价值变现是...
评级：5 浏览量：489 收藏量：0 资源大小：1.8MB 上传时间：2021-06-09

: 基于VaR风险控制下多期动态Log-最优资产组合模型到了20世纪90年代，风险价值（Value at Risk，简称VaR）成为了金融市场风险管理的新标准工具，它衡量的是在给定的置信水平下，某一金融工具或资产组合在未来一定时期内可能出现的最大潜在损失额。本文的研究是基于...
评级：0 浏览量：246 收藏量：1 资源大小：239KB 上传时间：2019-12-29

: 大数据背景下基金交易风险分析及其投资价值分析.zip 通过对海量数据的收集、处理和分析，投资者可以更深入地理解市场动态，有效地识别和管理风险，从而提高投资决策的科学性和准确性。大数据的核心在于其规模、速度和多样性。在基金交易风险分析中，大数据的应用主要...
评级：0 浏览量：40 收藏量：0 资源大小：1.48MB 上传时间：2021-10-17

: 并购中企业价值评估法大全.doc 这种方法适用于具有高风险、高潜在回报的并购项目，但实际应用中需要准确估计各种参数，操作复杂。综上所述，企业在并购中选择合适的价值评估方法需结合自身的实际情况和目标企业的特性，同时考虑到市场环境和未来...
评级：0 浏览量：150 收藏量：0 资源大小：17KB 上传时间：2021-07-16

: 动态参数神经网络的投资银行风险预测模型.pdf 动态参数神经网络的投资银行风险预测模型.pdf 本文提出了一种基于动态参数优化神经网络的投资银行风险预测模型，以解决传统神经网络算法在投资银行风险预测中的预测准确性不高的问题。该模型通过动态参数优化、动量...
评级：5 浏览量：73 收藏量：0 资源大小：1.38MB 上传时间：2021-09-27

: 碳冲击下的违约风险和过渡动态（英译中）.pdf 碳冲击下的违约风险和过渡动态碳冲击下的违约风险和过渡动态是由Sujan Lamichhane编写的一篇论文，研究了碳定价政策对公司违约风险和过渡动力的影响。论文使用连续时间异构代理模型来研究碳定价政策的影响，并推导...
评级：0 浏览量：17 收藏量：0 资源大小：1.42MB 上传时间：2023-08-26

: 平朔安家岭矿项目日元贷款的债务风险管理对于接受日元贷款的平朔安家岭矿项目来说，由于日元与美元的汇率波动大，项目在偿还贷款时可能会面临价值损失的风险。因为，若日元升值，该矿需要更多美元才能兑换到相同数量的日元，反之亦然。这种外汇波动直接关系...
评级：0 浏览量：104 收藏量：0 资源大小：116KB 上传时间：2020-07-12

: 大数据与风险管理.doc 此外，大数据还可以帮助银行监控地方政府债务、小微企业信贷风险，甚至实现信用卡额度的实时动态调整，提高风险防控能力。以光大银行为例，其建立了风险预警平台，运用大数据挖掘技术，将网络舆情、监管信息与企业...
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: 基于动态凸风险测度的强化学习_Reinforcement Learning with Dynamic Convex Risk M 在本文《基于动态凸风险测度的强化学习》中，作者Anthony Coache和Sebastian Jaimungal探讨了一种使用模型自由的强化学习（RL）方法来解决时间一致性的风险敏感型随机优化问题。他们特别关注了动态凸风险度量在评估...
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