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金融风险及其管理方法综述
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2022-06-11
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金融风险及其管理方法综述
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金融风险及其治理方法综述
摘要:本文首先通过 年金融危机对现代金融风险的本质进行
阐述,然后分不从市场风险,信用风险,操作风险,流淌性风
险四个要紧方面进行介绍。市场风险中从波动率角度和 角
度进行分析。第一,针对波动率方面的 模型,利用
金融危机后的中国汇率变化进行实例验证;第二,介绍了利率
敏感性缺口,久期,凸度,马克维茨的均值方差模型,资本资
产定价模型等定性及定量方法;第三,介绍了 方法的差不
多原理及其三个常用的计算方法:历史模拟法,蒙特卡洛模拟
法和方差协方差法。信用风险的衡量和治理中,首先介绍了信
用风险的决定因素,然后阐述了信用分析技术的进展,最后着
重介绍了我国商业银行的信用治理现状和针对商业银行信用风
险的治理方法—内部评级法。 流淌性风险的度量和治理中,要
紧介绍了银行金融机构的流淌性治理指标和非银行业金融机构
的交易流淌性检测。关于操作风险,首先利用光大乌龙指来讲
明操作风险的严峻性,然后简要介绍计算操作风险监管资本金
的方法,分不为差不多指标法,标准法和高级测量法。
关键词:
目录
一、现代金融风险本质
从资产抵押债券()角度介绍 年金融危机发生
原理
现代金融风险本质浅析
二 、市场风险
波动率
()模型汇率角度运用
模型介绍
汇率样本数据图
效应检验
,模型
汇率值预测
模型
市场风险治理方法
利率敏感性缺口治理
一种定量治理的方法—久期和曲率
马柯维茨的均值一方差理论
资本资产定价模型()
三、信用风险
信用分析技术的进展
一些预防信用风险的方法
内部评级法
对我国商业银行信用风险的一些考虑
四、流淌性风险
银行业流淌性风险
非银行业金融机构面临的流淌性风险:要紧是交易流淌
性风险
五、操作风险
操作风险介绍
实例:光大乌龙指事件
参考文献:
附录:
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qq_17201225
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