异方差模型

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异方差模型

: 自回归条件异方差模型的构建 EViews软件 ARCH模型 GARCH模型对道琼斯混合指数日收盘价格的对数数据进行... 3、实验9的数据为道琼斯混合指数日收盘价格数据，为方便分析，我们对道琼斯混合指数日收盘价格的对数数据进行研究，发现其对数数据可以构建随机游走模型，请利用Eviews软件对模型的残差序列进行ARCH检验，并分别构建...
评级：5 浏览量：1965 收藏量：11 资源大小：401KB 上传时间：2022-04-10

: 论文研究 - 异方差模型的选择：时间序列预测方法为了克服样本中模型选择的缺点，本研究采用样本外模型选择方法来选择具有改进的预测准确性和性能的模型。从2006年1月3日至2016年12月30日，在尼日利亚证券交易所上市的钻石银行和富达银行获得了每日收盘价。因此，...
评级：0 浏览量：514 收藏量：1 资源大小：1.18MB 上传时间：2020-05-21

: 论文研究 - 具有水平移位干预的自回归分数积分移动平均广义自回归条件异方差模型 在本文中，我们介绍了具有水平偏移类型干预的自回归分数积分移动平均广义自回归条件异方差（ARFIMA-GARCH）模型，该模型能够捕获时间序列的三个关键特征：长期依赖，波动性和水平偏移。主要关注点是在具有波动性的...
评级：0 浏览量：124 收藏量：0 资源大小：923KB 上传时间：2020-05-13

: 异方差回归模型的经验似然拟合优度检验 (2012年) 由于条件方差函数常常被用来建模和解释统计数据的多变性,文中考虑了异方差回归模型中的条件方差函数,构造了一个非参数检验程序来检验条件方差函数是否为参数形式.因为经验似然方法具有两个非常吸引人的性质,一个是该...
评级：0 浏览量：200 收藏量：1 资源大小：829KB 上传时间：2021-05-17

: 资产收益率时间序列的条件异方差模型新探 (2011年) 现代金融风险管理中,利用条件异方差模型进行金融时间序列分析扮演着十分重要的角色,最典型的应用是基于观察到的离散时间价格或对数收益率序列做出管理决策。本文试图建立一种新的条件异方差模型去拟合资产收益率时间...
评级：0 浏览量：128 收藏量：0 资源大小：355KB 上传时间：2021-04-26

: 第22章-自回归条件异方差模型1 第 22 章自回归条件异方差模型22.1 条件异方差模型的例子Engle (1982)指出，时间序列数据也常存在一种特殊的异方差，即Heteroskedast
评级：0 浏览量：73 收藏量：0 资源大小：277KB 上传时间：2022-08-03

: 数学建模-条件异方差模型.zip 数学建模-条件异方差模型.zip
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: 基于MATLAB实现的基于EViews（统计软件）广义自回归条件异方差模型(GARCH)的模拟、估计与预测+使用说明文档基于MATLAB实现的基于EViews（统计软件）与MATLAB实现广义自回归条件异方差模型(GARCH)的模拟、估计与预测+使用说明文档 1、代码压缩包内容主函数：main.m；调用函数：其他m文件；无需运行运行结果效果图； 2、...
评级：0 浏览量：2 收藏量：0 资源大小：118KB 上传时间：2024-05-23

: 基于异方差模型的长期依赖时间序列的动态VaR和CVaR风险测度方法该方法基于异方差时间序列模型。 FIGARCH模型用于波动率建模和预测。该模型被简化为无穷级的AR模型。解决了Yule-Walker方程的简化系统，以找到自回归系数。基于长期相关性定义的自相关函数的回归方程用于获得自...
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: 基于自回归条件异方差模型的上证指数收益波动分析_孙海涛1 一、文献综述二、自回归条件异方差模型的基本理论三、样本数据四、上证指数自回归条件异方差模型估计
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: matlab分时代码-HeteroscedasticDropoutUncertainty:演示了均等回归与异方差回归与遗漏不确定性之间的差异... 异方差模型在观察空间的某些部分可能具有比其他部分更高的噪声水平的情况下很有用。 异方差模型的示例使用辍学，我们得到了同调模型不确定性。这可以从模型定义中看出。在我们的推导中，似然性定义为$ y_i \ sim ...
评级：0 浏览量：97 收藏量：0 资源大小：569KB 上传时间：2021-05-21

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: 异方差模型两阶段估计的一种新方法 (2016年) 异方差是线性回归模型中经常出现的问题,解决异方差问题的一个常用的方法是两阶段最小二乘法.当样本容量较小时,通过分组产生重复数据,将会损失大量样本信息,使得两阶段最小二乘法得到的估计结果不具有精确性和有效性....
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: 论文研究-基于条件异方差分析的水文时序模型及其应用.pdf 首先, 利用CensusX12分解水文时序,由其得到的周期项与趋势项分别建立相应的条件异方差模型；其次,对于分解序列后得到的残差项,建立基于BX数据生成的灰色Markov预测模型; 再次, 将三个模型进行耦合,编制了算法流程,...
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: 广义自回归条件异方差模型（GARCH）在我国股票市场中的实证研究广义自回归条件异方差模型（GARCH）在我国股票市场中的实证研究，李泽光，曾剑秋，国家政策的推出对于股市的波动造成何种影响，是在研究我国股市波动性时需要关注的一个重要问题。本文即结合我国股票市场的实际发
评级：0 浏览量：911 收藏量：2 资源大小：839KB 上传时间：2019-12-25

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: 基于GARCH（异方差时间序列模型）的价格预测基于GARCH（异方差时间序列模型）的价格预测
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: 具有异方差的线性回归模型的统计诊断 (2008年) 为了诊断具有异方差的线性回归模型的异常点，建立了具有异方差的均值漂移模型和数据删除模型。采用Score诊断统计量对具有异方差的均值漂移模型的均值是否漂移进行诊断，证明了异方差存在条件下均值漂移模型和数据...
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: 单输入单输出回归模型的异方差性检验 (2012年) 本文研究基本系统的单输入单输出回归模型的方差齐性检验问题.通过推导得到似然比检验统计量与Score检验统计量,并且基于参数的正交化得到修正的似然比检验统计量与修正的Score检验统计量,并利用Monte-Carlo方法模拟了...
评级：0 浏览量：93 收藏量：0 资源大小：723KB 上传时间：2021-06-14

: 论文研究-异方差非参数回归模型均值与方差变点的小波估计与应用.pdf 论文研究-异方差非参数回归模型均值与方差变点的小波估计与应用.pdf, 金融市场中,受突发事件的影响反映资产平均收益的均值函数和反映资产收益波动的方差函数都有可能...
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: 心率变异性的异方差特征研究心率变异性数据具有非平稳和瞬时波动的特点,本文提出了采用自回归条件异方差(ARCH)分析方法分析这种波动.分析方法采用自回归移动平均模型消除序列的趋势和相关性,采用F检验法判断残差序列中是否存在ARCH效应,同时给...
评级：0 浏览量：78 收藏量：0 资源大小：581KB 上传时间：2021-04-09

: 均值异方差混合转移分布模型―EHMTD* (2008年) 本文进一步研究了用于非线性时间序列建模的均值异方差混合转移分布(Expectation het-eroscedastic mixture transition distribution，EHMTD)模型。该模型的条件方差定义为以往观测值的非线性函数，讨论并得到了EHMTD...
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: normalMLE.m:通过 MLE 估计异方差正态线性回归模型-matlab开发此函数估计一个线性回归模型，其误差假定为正态。用户可以指定误差项中的异方差性、估计权重以及对参数值的限制。提供了解析梯度以提高速度和数值精度。请注意，误差分布是用标准偏差而不是方差来参数化的。
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: pbootkanovahet:异方差 Krishnamoorthy 程序下的参数自举方差分析。-matlab开发这里提到的引导程序是参数程序：具有通常的正态性假设和异质误差方差的单向随机或固定模型。根据 Lee (1994) 的说法，参数引导结果比非参数更准确。在这里，我们开发了Krishnamoorthy等人的m函数。 (2007) 具有...
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: 单指标模型的异方差检验的渐近性质* (2007年) 在回归分析中，通常假定方差齐性。在参数和非参数回归模型中，关于方差齐性的...本文利用P-样条方法，研究了单指标模型的异方差问题、一阶自回归问题，给出了异方差问题、一阶自回归问题Score检验统计量的大样本性质。
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: 非参数异方差回归模型的局部多项式估计―――基于农村居民消费与收入的实证分析 (2013年) 本文主要研究非参数异方差回归模型的局部多项式估计问题.首先利用局部线性逼近的技巧,得到了回归均值函数的局部极大似然估计.然后,考虑到回归方差函数的非负性,利用局部对数多项式拟合,得到了方差函数的局部多项式...
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: 广义自回归条件异方差极值理论-Copula模型的货币组合风险度量 GARCH-EVT-Copula模型用于估计货币汇率的投资组合风险价值（VaR）。首先，单变量ARMA-GARCH模型用于过滤收益序列。然后拟合广义帕累托分布，以对标准化残差的尾部分布进行建模。转换后的残差之间的依赖关系结构...
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: 具有AR(P)误差的非线性模型异方差和相关性检验 (2007年) 讨论随机误差是AR（P）序列的非线性回归模型的异方差和自相关性检验问题。首先导出联合检验的SCORE统计量，然后利用参数的正交变换，得到了调整的SCORE检验统计量。当模型存在自相关性时，给出了检验异方差性的SCORE...
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: 数据回归-利用鞅差相关系数来检验参数回归模型的异方差性问题.pdf 数据回归-利用鞅差相关系数来检验参数回归模型的异方差性问题.pdf
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: 鞅差误差下异方差部分线性回归模型估计的矩相合性 (2013年) 本文研究了误差为鞅差序列下的异方差部分线性回归模型．基于非参数估计量，我们导出了最小二乘法和加权最小二乘法的参数估计量，并且在适当条件下得到了它们的矩相合性．同时，通过模拟研究了有限样本下估计量的性能...
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: 论文研究 - 基于自回归综合移动平均模型的改进广义自回归条件异方体模型在数据分析中的应用本研究首先针对金融产品销售数据在应用该模型时具有奇异信息的问题，对广义自回归条件异方差模型进行了改进，并采用改进的离群值检测方法对离群值的位置进行了迭代处理。其次，为了描述财务时间序列的高峰和肥尾...
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: em算法matlab代码-GMM_IC_DP:通过动态编程分区初始化单变量高斯，多成分，异方差混合模型的EM算法 “通过动态编程分区为单变量高斯，多成分，异方差混合模型初始化EM算法” 作者：Andrzej Polanski，Michal Marczyk，Monika Pietrowska，Piotr Widlak，Joanna Polanska 补充材料：Matlab脚本和函数，用于比较第6.2...
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: 电力现货价格的体制转换模型：引入异方差基本体制动力学和移动尖峰分布-研究论文我们的实证研究表明，(i) 具有转移尖峰机制分布的模型导致更现实的电力现货价格模型，并且 (ii) 在基本机制中引入异方差导致比 MRS 模型更好的尖峰识别和拟合优度标准均值回归，恒定波动率动态。
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: 论文研究 - 变异系数均等检验在异方差检验中的应用在考虑的回归模型中存在异方差可能会使通过普通最小二乘（OLS）方法获得的参数的标准偏差发生偏差。在这种情况下，对所考虑模型的若干假设检验可能会产生偏差，例如，CHOW的系数稳定性检验（或结构变化检验），...
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: 使用波动率分析建模和预测股票价格：Ito 的引理、异方差 (GARCH) 模型、布朗运动-matlab开发旨在捕获、建模和预测股票行为的学术项目
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: 关于使用 ARIMA 与 GARCH 模型预测条件方差的更正说明-研究论文在本研究中，我们证明了使用自回归综合移动平均模型的常用方法无法有效预测所有类型的时间... 这种差距导致引入竞争模型来赶上聚类波动率和条件方差，我们凭经验记录了广义自回归条件异方差模型的高效和低误差使用。
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