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放宽基本假定的回归模型异方差PPT学习教案.pptx
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放宽基本假定的回归模型异方差PPT学习教案.pptx
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会计学
1
放宽基本假定的回
归模型异方差
基本假定违背
:不满足基本假定的情况。
主要包括:
(
1
)随机误差项序列存在
异方差
性;
(
2
)随机误差项序列存在
序列相关
性;
(
3
)解释变量之间存在
多重共线
性;
(
4
)解释变量是随机变量且与随机误差项相关
(
随机解释变量
);
本章学习重点是前两个
第
1
页
/
共
44
页
5.1
异方差性
一、异方差的概念
二、异方差的类型
三、异方差产生的原因
四、异方差性的后果
五、
异方差性的检验
六、
异方差的解决方法
七、案例
第
2
页
/
共
44
页
对于模型
如果出现
Var
i
i
(
)
2
即对于不同的样本点
,
随机误差项的方差不再
是常数
,
而互不相同
——
出现了
异方差性
(
Heter
oskedasticity
)
。
一、异方差的概念
第
3
页
/
共
44
页
0
1
1
2
2
+
i
i
i
k
ki
i
Y
X
X
X
矩阵表示:
第
4
页
/
共
44
页
2
1
2
E(UU'
)=
E(UU'
)=
i,j=1,2,
,n
s.t.
i
j
n
W
W
W
w
w
w
w
即
其中,
是一个已知的实正定对称阵,
的主对角线
两侧的元素均为零,主对角线上的元素不全相同。
,
剩余43页未读,
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