鞅差误差下异方差部分线性回归模型估计的矩相合性 (2013年)

本文研究了误差为鞅差序列下的异方差部分线性回归模型．基于非参数估计量，我们导出了最小二乘法和加权最小二乘法的参数估计量，并且在适当条件下得到了它们的矩相合性．同时，通过模拟研究了有限样本下估计量的性能．