平衡套误差分量回归模型方差分量的估计 (2010年)

研究了含三个方差分量的平衡套误差分量回归模型,利用Baltagi提出的方差分析型估计―WK估计的方法,得到了套误差分量平衡模型中的对应估计,重点对其改进.对于随机效应和随机误差方差分量的估计,证明了所得到的改进估计在均方误差意义下一致优于按 Baltagi方法导出的 WK估计,最后还用截尾法给出了随机效应方差分量的正估计。