ARMA-GARCH

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ARMA-GARCH

: ARMA-GARCH-COPULA-VAR-:使用ARMA-GJR_GARCH和COPULA方法计算VaR（风险值）的方法 ARMA-GARCH-COPULA-VAR- 使用ARMA-GJR_GARCH和COPULA方法计算VaR（风险值）的方法风险价值（VaR）是风险管理中使用最广泛的风险度量之一。它被定义为在给定的信心水平下，在给定的时间范围内，投资组合预期的最严重...
评级：0 浏览量：1178 收藏量：12 资源大小：4.7MB 上传时间：2021-04-04

: Arma-Garch-Copula_armagarch_garch_Copula_GARCH_garchcopula_copul 16带论文和code例句
评级：5 浏览量：335 收藏量：5 资源大小：10.03MB 上传时间：2021-09-11

: 多元ARMA-GARCH模型的波动率估计多元ARMA-GARCH模型的波动率估计
评级：0 浏览量：1017 收藏量：3 资源大小：510KB 上传时间：2021-03-15

: Arma-Garch-Copula-master.zip_ARMA_R ARMA-GARCH copula_R语言 copula 用R语言写出的copula-GARCH函数
评级：5 浏览量：160 收藏量：5 资源大小：10.03MB 上传时间：2022-09-20

: 股票收益率预测及风险与收益关系研究―――基于ARMA-GARCH模型和高频数据 (2013年) 以沪深300指数的一分钟为间隔的实时价格为研究样本,利用ARMA模型和基于T分布的GARCH(1 ,1)模型,对其收益率进行了拟合和预测,同时运用GARCH-M模型,分析风险和收益之间的关系。研究表明,股指波动存在条件异方差性;ARMA...
评级：0 浏览量：694 收藏量：2 资源大小：591KB 上传时间：2021-04-27

: 论文研究-基于ARMA-GARCH调和稳态Levy过程的期权定价.pdf 论文研究-基于ARMA-GARCH调和稳态Levy过程的期权定价.pdf, 通过收益率时间序列分析, 估计了非高斯ARMA-GARCH模型用以描绘资产价格的随机过程. 进一步假设模型的噪音分别...
评级：0 浏览量：249 收藏量：0 资源大小：1.7MB 上传时间：2019-09-20

: 论文研究 - 基于ARMA-GARCH族模型的股权基金风险计量与绩效评估本文使用ARMA-GARCH族模型分析了t分布和广义误差分布（GED）下的股票基金的波动特性，并将CVaR，PM（第二修正的锐利比率）和CVaR-RAROC（修正的RAROC）结合起来，得出全面评估股票基金的风险和绩效。对2010年10月...
评级：0 浏览量：368 收藏量：1 资源大小：715KB 上传时间：2020-05-13

: ARCHModels.jl：用于估算ARMA-GARCH模型的Julia包 ARCHModels.jl：用于估算ARMA-GARCH模型的Julia包
评级：0 浏览量：99 收藏量：0 资源大小：817KB 上传时间：2021-02-04

: Arma-Garch-Copula_armagarch_garch_Copula Arma-Garch-Copula_armagarch_garch_Copula
评级：0 浏览量：100 收藏量：0 资源大小：10.03MB 上传时间：2021-09-29

: 基于复杂ARMA-GARCH过程的海面目标检测 Yunjian Zhang, Yixiong Zhang,∗, Zhenmiao Deng,1, Xiao-Ping Zhang, Hui Liu
评级：0 浏览量：35 收藏量：0 资源大小：1.06MB 上传时间：2021-04-13

: BP神经网络与ARMA-GARCH模型在股票预测中的对比分析.pdf BP神经网络与ARMA-GARCH模型在股票预测中的对比分析.pdf
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: Comparison of the finite mixture of ARMA-GARCH NN SVM financial returns..pdf Comparison of the finite mixture of ARMA-GARCH, back propagation neural networks and support-vector machines in forecasting financial returns. Journal of Applied Statistics, 38 (3), 533–551 .
评级：0 浏览量：99 收藏量：0 资源大小：758KB 上传时间：2020-09-14

: An Empirical Ｒesearch of Stock Index Futures in China Based on AＲMA－GAＲCH Model An Empirical Ｒesearch of Stock Index Futures in China Based on AＲMA－GAＲCH Model
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: 混合正态分布的ARMA-GARCH模型及其VaR度量基于混合正态分布的ARMA-GARCH模型及其VaR度量，完整的一篇论文
评级：4 浏览量：191 收藏量：0 资源大小：84KB 上传时间：2014-03-03

: ARMA.rar_ARMA_GARCH_GARCH MATLAB_arma matlab_arma lbqtest_arma- ARMA model. GARCH. stitionary. LBQtest.
评级：5 浏览量：52 收藏量：0 资源大小：575B 上传时间：2022-09-14

: 论文研究-基于微分信息的ARMAD-GARCH股价预测模型.pdf 本文提出了一种基于微分信息的ARMAD-GARCH模型,在包含传统ARMA-GARCH模型对因变量的滞后值以及残差滞后值进行线性回归的基础之上,又在条件均值方程中增加了因变量滞后值的近似微分信息,用以融合股票价格变化趋势信息...
评级：0 浏览量：420 收藏量：0 资源大小：709KB 上传时间：2019-09-20

: ARMA/GARCH /SZ0001 ARMA/GARCH /SZ0001ARMA/GARCH /SZ0001ARMA/GARCH /SZ0001ARMA/GARCH /SZ0001ARMA/GARCH /SZ0001ARMA/GARCH /SZ0001ARMA/GARCH /SZ0001ARMA/GARCH /SZ0001ARMA/GARCH /SZ0001ARMA/GARCH /SZ0001ARMA/GARCH /SZ0001...
评级：0 浏览量：7 收藏量：1 资源大小：5.13MB 上传时间：2024-04-07

: 基于ADL-GARCH的电价预测模型及其应用* (2007年) 根据电价序列的特点，首先利用动态计量经济理论构建出一般的自回归分布滞后ADL模型，通过检验统计量修正得到ARMA短期电价预测模型，然后对ARMA模型进行GARCH效应检验，最后根据检验结果构建出ARMA-GARCH的短期电价...
评级：0 浏览量：71 收藏量：0 资源大小：1.24MB 上传时间：2021-05-15

: Linear Models and Time-Series Analysis: Regression,ANOVA,ARMA and GARCH Linear Models and Time-Series Analysis_Regression,ANOVA,ARMA and GARCH_[Paolella2018]高清原版PDF，已经裁边，适合阅读。如果要恢复，使用pdf xchange pro。使用方法：打开pdf后，依次点击：左下角“选项”->...
评级：0 浏览量：83 收藏量：0 资源大小：36.26MB 上传时间：2019-07-02

: 论文研究-GARCH非线性时间序列模型的网络流量预测.pdf 针对这个问题，研究了使用广义自回归条件异方差模型（GARCH）对网络流量数据进行建模的方法，通过仿真实验表明，该模型可以较好地描述网络流量数据的异方差性，同时其预测精度较之传统的ARMA模型的预测精度也得到了...
评级：0 浏览量：226 收藏量：0 资源大小：477KB 上传时间：2019-09-07

: GARCH ARMA 模型关于ARMA GARCH 模型
评级：0 浏览量：714 收藏量：0 资源大小：233KB 上传时间：2014-04-28

: ARMA及GARCH时间序列模型及实例建模.zip ARMA及GARCH时间序列模型及实例建模.zip
评级：5 浏览量：80 收藏量：1 资源大小：486KB 上传时间：2022-05-06

: Modelling financial time series using GARCH-type models.pdf We show how the ARMA-Power GARCH model for the conditional mean and variance can be adapted to analyze times series data showing asymmetry.
评级：0 浏览量：91 收藏量：0 资源大小：317KB 上传时间：2020-10-11

: 时间序列GARCH模型时间序列GARCH模型
评级：1 浏览量：1057 收藏量：1 资源大小：287KB 上传时间：2018-05-15

: 时间序列模型ARIMA的讲解与matlab代码实现（含多个实例）.rar 时间序列预测建模，移动平滑、指数平滑、等模型的描述讲解和matlab程序实现代码。arima、arma等等
评级：5 浏览量：7806 收藏量：48 资源大小：490KB 上传时间：2019-05-29

: 论文研究-投资者情绪影响香港股票市场吗?.pdf 然后应用autoregressive moving average-generalized autoregressive conditional heteroskedasticity（ARMA-GARCH）族模型分别剔除了综合投资者情绪指数与香港恒生指数中的趋势因素和季节因素等外在影响，对ARMA-...
评级：0 浏览量：355 收藏量：1 资源大小：787KB 上传时间：2019-09-20

: AnomalyDetectionOnRisk:关于投资组合风险度量和收益的流时间序列数据的无监督异常检测的论文项目否则，ARMA-GARCH将不起作用。安装。复制存在于./htm中的returns_and_risk文件夹并将其放置在/ nupic / examples / opf / clients /中跑步要运行EWMA，ARMA-GARCH，LSTM和HardLimits，请运行 python garch_...
评级：0 浏览量：86 收藏量：0 资源大小：1.34MB 上传时间：2021-05-16

: 论文研究-中国股市指数与投资者情绪指数的相互关系.pdf 选取"新开交易账户数"作为投资者情绪的代理变量,应用ARMA-GARCH类模型研究了投资者情绪与股市收益率之间的相互关系.结果显示ARMA-GARCH类模型能有效拟合投资者情绪变化率...
评级：0 浏览量：502 收藏量：0 资源大小：809KB 上传时间：2019-09-20

: arma模型matlab代码-Predicting-stock-return-volatility-with-machine-learning 由于R中不存在适用于GARCH-MIDAS的软件包，因此MATLAB仅用于估计GARCH-MIDAS模型。所有的ANN都是使用R Studio计算的。每种ANN架构：MLP，Jordan，Jordan和LSTM都是借助不同的软件包来计算的。 MLP是使用R包“神经...
评级：0 浏览量：423 收藏量：3 资源大小：142KB 上传时间：2021-05-28

: garch模型_预测_经济数据预测处理_matlab 资源名：garch模型_预测_经济数据预测处理_matlab 资源类型：matlab项目全套源码源码说明：全部项目源码都是经过测试校正后百分百成功运行的，如果您下载后不能运行可联系我进行指导或者更换。适合人群：新手及有...
评级：5 浏览量：477 收藏量：3 资源大小：13KB 上传时间：2022-03-08

: 广义自回归条件异方差极值理论-Copula模型的货币组合风险度量 GARCH-EVT-Copula模型用于估计货币汇率的投资组合风险价值（VaR）。首先，单变量ARMA-GARCH模型用于过滤收益序列。然后拟合广义帕累托分布，以对标准化残差的尾部分布进行建模。转换后的残差之间的依赖关系结构...
评级：0 浏览量：321 收藏量：0 资源大小：2.45MB 上传时间：2020-06-03

: R语言藤copula(vine copula)教学与分析-包含理论、检验与实践详细解释场价格，第一步先用ARMA-GARCH-偏t建模寻找最优的边缘分布函数，再使用R 藤copula结构分析各个金融市场直接和间接的传导机制效应。为了避免数据滥用，本演示数据是从作者做论文的原始数据优选出的一组有效数据，将5...
评级：5 浏览量：131 收藏量：1 资源大小：237B 上传时间：2024-04-08

: R语言 garch回归 library(tseries) #arma模型 library(fUnitRoots) #进行单位根检验 library(FinTS) #调用其中的自回归检验函数 library(fGarch) #GARCH模型 library(nlme) #调用其中的gls函数 library(fArma) #进行拟合和检验
评级：0 浏览量：3420 收藏量：3 资源大小：16KB 上传时间：2017-08-30

: ARMA模型预测代码.rar 通过拟合一个ARMA模型来对上证指数的收盘价进行预测，使用的数据是腾讯财经提供的数据，首先进行平稳性检验，其次是进行一阶差分处理，差分后的数据再拟合ARMA模型，再进行ARCH效应检测，拟合GARCH模型，最后进行...
评级：0 浏览量：1214 收藏量：4 资源大小：2KB 上传时间：2020-03-27

: 具有最佳预期效用风险度量的投资组合优化-研究论文在滚动预测中使用具有单变量 ARMA-GARCH 模型的 copula 方法来模拟每月的未来回报并计算用于优化的派生度量。这项研究的结果表明，这两种优化策略的表现明显优于同等权重的投资组合和买入并持有的投资组合。此外...
评级：0 浏览量：83 收藏量：0 资源大小：695KB 上传时间：2021-06-10

: GARCH 工具：使用计量经济学工具箱拟合和评估通用 GARCH 模型的用户界面。-matlab开发用于将通用 GARCH 模型（AR、MA、ARMA、GARCH）拟合和评估到加载数据的用户界面。数据可以从， - 一个包含时间序列的 Excel 文件，日期在第一列，数据在第二列。假定电子表格的第一行是列标题。 - MATLAB 工作区...
评级：0 浏览量：187 收藏量：0 资源大小：41KB 上传时间：2021-06-01

: 基于HMM的VaR风险度量及其实证分析 (2013年) 文章基于隐马尔科夫模型（HMM）提出了度量金融资产风险价值（VaR）的HMM-ARMA-GARCH模型。首先对金融资产收益率序列建立正常状态和异常状态的隐马尔科夫模型，使用期望最大化算法估算出模型中的未知参数，再利用...
评级：0 浏览量：78 收藏量：0 资源大小：356KB 上传时间：2021-05-08

: Arch Model.zip_garch_garch 残差_时间序列分析_金融garch_预测 3. 针对上市公司收益率进行ARMA建模，确定P和q，并对残差进行分析，最后向前预测多期，显示预测图。 4. 针对上市公司收益率进行ARCH建模，确定阶数，并对残差进行分析，最后进行预测。 5. 针对上市公司收益率进行...
评级：0 浏览量：156 收藏量：1 资源大小：416KB 上传时间：2022-09-23

: Currency-Risk-Time-Series-Analysis:探索历史美元兑...ARMA，ARIMA和GARCH），以确定是否存在可预测的行为货币风险时间序列分析探索历史美元兑日元汇率期货数据，并应用时间序列分析，建模和回归来确定是否存在任何可预测的行为。
评级：0 浏览量：167 收藏量：0 资源大小：188KB 上传时间：2021-04-03

: 5261Project_Sum 5261Project_Sum 选择来自不同行业和部门的财务数据为不同数据拟合合适的ARMA-GARCH模型验证模型使用测试，间隔覆盖率和VaR覆盖率预测未来的波动（未来研究）根据模型和预测得出结论
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: 论文研究 - 高频重症监护病房死亡率时间序列中的波动性：单变量和多变量GARCH模型的应用对于平稳的第一阶差分序列，最适合的是t分布（自由度11.6）和ARMA（7,0）的t分布的非对称幂GARCH模型（滞后（1，1））。。四个多元成分系列显示出不同的趋势死亡率下降和持续的自相关。在每个MGARCH系列中，没有...
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: 专案之后，我以本科学位论文结束了对Undergrade的研究，并使用ARMA-GARCH模型对股票的波动性进行了时间序列分析。我喜欢使用数据，因此决定继续进行控制论和定量经济学研究，以了解更多信息。在过去的两年中，我结识...
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: 论文研究-上海股市周日效应GARCH模型族的实证研究.pdf 论文研究-上海股市周日效应GARCH模型族的实证研究.pdf, 利用GARCH模型族，实证分析了上海股票市场的波动特征，发现存在较为明显的周日效应。
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: 几何均值回复模型的估计及应用 (2010年) 针对连续几何均值回复...以日元对人民币双边名义日汇率的单步向前预侧为例,分别与ARMA-GARCH模型、非线性ARI模型的预侧效果进行比较,结果表明：几何均值回复模型预侧效果略好于非线性ARI模型,显著优于ARMA-GARCH模型。
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: 多维门限GARCH模型 (2012年) 提出了一个新的多维ARMA-TGARCH(autoregressive moving average threshold generalized autoregressive conditional he hetroskedasticity)模型，研究了这个模型的结构性质和参数估计的渐近性质．首先．给出了该模型...
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: Timeseries-homework 使用ARMA模型预测回报。使用ARIMA模型预测结算价。使用GARCH预测波动率。线性回归预测在此笔记本中，我们构建了一个Scikit-Learn线性回归模型，以预测日元期货（“定居”）的收益以及滞后的日元期货收益和...
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