论文研究-基于ARMA-GARCH调和稳态Levy过程的期权定价.pdf

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论文研究-基于ARMA-GARCH调和稳态Levy过程的期权定价.pdf,  通过收益率时间序列分析, 估计了非高斯ARMA-GARCH模型用以描绘资产价格的随机过程. 进一步假设模型的噪音分别服从标准正态分布及两类纯跳跃Levy分布 (经典调和稳态(CTS)和速降调和稳态(RDTS)), 并建立风险中性Levy-ARMA-GARCH模型进行恒生指数期权定价的实证研究. 研究结果表明: 中国

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