armamatlab代码-statistical-arbitrage:统计套利

arma matlab代码抽象的 该分析的目的是获得一个基于统计探索股票价格低效性的alpha。 该策略涉及将每个行业的股票价格分解为解释最大方差的主要成分，然后对这些成分的股票价格进行回归以获得股票对它们的依赖。 接下来，使用GARCH模型对组件进行预测，因此也可以基于回归结果获得股票的预测演变。 基于这些预测，我将创建一个多空的中立套利策略，以期获得高风险的调整后收益。 create_data.m用于从Yahoo Finance中提取报价器列表的数据，并将该信息解析为matlab中的相关对象。 它使用hist_stock_data.m和hist_stock_data_brief.m连接到yahoo并提取该信息。 alpha_statistical_ind.m是使用数据创建策略的主要代码。 该策略的参数在顶部列出，然后是算法。 pca_reg_pred.m是该策略的核心。 在每个重新平衡的瞬间，都要考虑股票价格，对它们进行PCA分解，以找出解释差异的最重要的因素。 然后，对这些组件的股价进行回归，并使用ARMA / GARCH对这些组件进行建模。 在对这些成分进行推断之后，它将获得近