arma模型matlab代码-codes-for-statistics:提供一些统计代码

arma模型matlab代码MAT LAB时间序列代码的介绍 Estimate_AR.m 这是用于解决AR（p）模型的MATLAB代码。 AR（p）模型显示为$$ y_t = \ mu + \ phi_1y_ {t-1} + \ phi_2y_ {t-2} + ... + \ phi_py_ {tp} + \ epsilon_t。 $$此文件中的功能是 [phihat,sigma2hat]=estimate_AR(p,y,muexist), 在哪里 muexist是一个布尔值，TRUE表示在AR（p）模型中y的期望不是zeors，否则为FALSE； p是AR（p）中的参数； y是按时间递增排序的数据的列向量； 如果muexist = TRUE，则phihat = [mu，phi1，phi2]，否则，如果phihat = [phi1，phi2]，则phihat = [mu，phi1，phi2]； sigma2hat是ε的方差估计量； 一些评论：AR（p）的估计方法是OLS。 例子 编辑 estimate_VAR.m 此函数旨在求解VAR（p）模型，其形式为$$ \ begin {alig