期权期限

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期权期限

: 采矿权价格的期权定价模型应用期权定价理论中的Black-Scholes模型对采矿权价格进行评估, 依据矿业开采的特点, 探讨模型应用中的期权期限, 界定有效选择期限即采矿权的有效期限中扣除资源开发开采所需要的基本时间后的期限是合理的期权期限, ...
评级：0 浏览量：97 收藏量：0 资源大小：158KB 上传时间：2020-07-18

: 期权简单验证.xlsx 一个excel ，就简单的用excel 公式计算了下期权反应的成本价格，用结果理解了下期限和行权价在价格上的反应。 50ETF的期权为标的，不同期限、不同行权价的交易价格，侧面反应的资金成本问题。里面只有 ...
评级：0 浏览量：131 收藏量：1 资源大小：322KB 上传时间：2019-12-20

: 期权_matlab_ 欧式隐式格式来进行计算期权定价的方法，利用matlab
评级：0 浏览量：135 收藏量：0 资源大小：1KB 上传时间：2021-10-04

: 期权激励办法模板.doc 第十一条股权期权的行权期限和行权比例根据授予方式确定。采用任期初始一次性授完方式的，期权持有者可在任期届满经审核合格后，对其中的50%行权，余下的50%在第一次行权满一年后方可行权。采用任期内分期授予方式...
评级：0 浏览量：84 收藏量：0 资源大小：14KB 上传时间：2021-04-29

: 股权期权激励计划协议书.doc 行权期限为两年。在行权期内乙方未认购甲方持有的公司股权的，乙方仍然享有预备期的股权分红权，但不具有股东资格，也不享有股东其他权利。超过本协议约定的行权期乙方仍不认购股权的，乙方丧失认购权，同时也不再...
评级：0 浏览量：73 收藏量：0 资源大小：26KB 上传时间：2021-04-28

: 基于有使用期限的房地产实物期权价值 (2007年) 房地产实物期权定价与传统的NPV法比较，修正了物业使用期限对市场价格指数的影响，增加了期末资产处置选择权的不确定性看涨期权价值，较全面地反映了保值和增值的房地产投资特征．实证表明，投资持有期的长短和时间...
评级：0 浏览量：68 收藏量：0 资源大小：331KB 上传时间：2021-06-01

: 通过 Levy HJM 模型的零息债券期权：Levy 期限结构，GH 作为驱动因素，零债券价值期权，二次对冲比率。... 这些代码使用傅立叶方法计算 Levy 期限结构框架中零息债券的期权价值。例如，将 GH 视为一个驱动过程。这些代码还计算二次对冲比率。有关详细理论，请参阅 Eberlein 和 Raible 1999 以及 Tankov 2005。
评级：0 浏览量：97 收藏量：0 资源大小：4KB 上传时间：2021-06-01

: 员工利润分享与股票期权激励计划方案.doc 第五条实施期限 4 第六条利润分享的激励对象 4 第七条分享利润额度确定办法 4 第八条个人利润分享额度确定办法 5 第九条兑现方式 5 第十条实施程序 6 第十一条实施条件 6 第三章、股票期权激励计划 7 第十二...
评级：0 浏览量：508 收藏量：0 资源大小：71KB 上传时间：2021-04-28

: 1、唯交易的市场不会偏差，2、期权对冲股票市值张数和权利金计算一个excel ，就简单的用excel 公式计算了下期权反应的成本价格，用结果理解了下期限和行权价在价格上的反应。一、唯交易的市场不会偏差 50ETF的期权为标的 50ETF的期权为标的，不同期限、不同行权价的交易价格...
评级：0 浏览量：550 收藏量：0 资源大小：603KB 上传时间：2021-01-08

: 基于MATLAB的金融数据分析金融MATLAB-第10章期权定价模型与数值方法（共23页）.ppt 基于MATLAB的金融数据分析金融MATLAB-第10章期权定价模型与数值方法（共23页）.ppt 基于MATLAB的金融数据分析金融MATLAB-第12章马克维兹均值方差模型（共19页）.ppt 基于MATLAB的金融数据分析金融MATLAB-第13...
评级：5 浏览量：724 收藏量：2 资源大小：2.84MB 上传时间：2021-11-02

: 《期权、期货及其他衍生产品》读书笔记（第四章：利率）前言利率是决定几乎所有衍生产品价格的因素之一。 4.1 利率的种类 ...除去对每种货币和期限的4个最高利率与4个最低利率后，将剩下利率报价的平均值用来确定当天的LIBOR。 LIBOR被广泛用于交易的参考
评级：0 浏览量：712 收藏量：0 资源大小：75KB 上传时间：2021-01-20

: 基于MATLAB的金融数据分析金融MATLAB-第18章利率的期限结构（共7页）.ppt 基于MATLAB的金融数据分析金融MATLAB-第10章期权定价模型与数值方法（共23页）.ppt 基于MATLAB的金融数据分析金融MATLAB-第12章马克维兹均值方差模型（共19页）.ppt 基于MATLAB的金融数据分析金融MATLAB-第13...
评级：5 浏览量：255 收藏量：1 资源大小：1.99MB 上传时间：2021-11-02

: 基于期权定价的逆向主导型供应链协调机制 (2008年) 在传统的供应链期权契约模型基万出上,通过引进市场利率、现货价格波动率和期权期限这3个重要的期权定价影响因素,分析逆向主导型供应链的决策机制和决策过程,计算出使供应链整体利润优化的下游企业定价策略和采购决策...
评级：0 浏览量：30 收藏量：0 资源大小：319KB 上传时间：2021-04-24

: 基于BGM模型的具有可变执行利率的利率期权定价 (2006年) 在连续远期利率期限结构Brace，Gatarek and Musiela(BGM)模型框架下研究了一类新的利率期权，即具有可变执行利率的利率上限、利率下限和利率双限的定价问题，并分别给出它们价格的解析解，进一步拓宽了Black-Scholes...
评级：0 浏览量：49 收藏量：0 资源大小：253KB 上传时间：2021-05-13

: 论文研究 - 关于国家证券交易所，到期日对期货和期权的影响：一项探索性研究人们认为，在任何经济环境中，期限较长的期权对跨期转移的风险更为敏感，而期限较短的期权对风险的敏感性相对较低。上述因素强调必须探索到期日对期货和期权的影响。因此，本研究试图在此背景下对文献进行详细的...
评级：0 浏览量：68 收藏量：0 资源大小：273KB 上传时间：2020-05-18

: VIX期限结构所隐含的价格和波动动态-研究论文该模型包括具有均方差弹性的所有均值回复随机波动率期权定价模型，并且可以考虑价格上涨。我们的争辩是，在风险中性波动动态的性质方面，使用VIX期限结构进行估算可以帮助我们得出更可靠的结论。我们的经验发现是...
评级：0 浏览量：67 收藏量：1 资源大小：753KB 上传时间：2021-05-20

: 期权面板中的 Hansen-Scheinkman 分解和罗斯恢复-研究论文例如，即使在日内频率，期权市场面板也包含大量缺口，并且可能包含跨执行价格和期限的不可预测的噪音水平。本文利用不可约矩阵的 Drazin 逆的性质推导出一个精确的非线性规划框架。模拟和拟合实际数据证明了该...
评级：0 浏览量：54 收藏量：0 资源大小：1.71MB 上传时间：2021-06-09

: 模拟 IDI 期权的 delta 对冲策略：Monte Carlo 模拟 IDI 期权的 delta 对冲策略-matlab开发该软件对应用于 IDI 期权的期限结构增量对冲策略的新概念进行模拟。
评级：0 浏览量：376 收藏量：0 资源大小：10KB 上传时间：2021-06-01

: VIX 和 CX：根据期权数据实施（芝加哥期权交易所的）VIX 和 CX（走廊隐含波动率）指数-matlab开发给定两个期限的多次执行的期权数据，代码实现了 VIX 和 CX 指数。实现如下： Andersen、Torben G.、Oleg Bondarenko 和 Maria T. Gonzalez-Perez。 “通过走廊隐含波动率探索回报动态。” 金融研究评论 28.10 ...
评级：0 浏览量：555 收藏量：1 资源大小：284KB 上传时间：2021-05-29

: 基于两因素期限结构模型的 RMBS定价研究 (2008年) 针对当前 RMBS定价模型数据需求量大、求解复杂等问题,采用 HJM利率期限结构方法,通过两因素、无套利利率期限结构模型,构造了零息债券收益率期限结构方程,并给出了参数估计方法;基于期权定价理论,利用随机规划技术,...
评级：0 浏览量：122 收藏量：0 资源大小：186KB 上传时间：2021-06-19

: 论文研究-具有美式看跌期权的单方向在线外汇兑换竞争策略设计.pdf 当汇率上界确定后, 分别给出了兑换期限已知和未知两种情形下的最优在线兑换策略, 并与El-Yaniv等学者给出的兑换策略进行了对比分析. 最后, 通过算例分析说明了当El-Yaniv等学者模型中的下界和上界参数相差很大时或...
评级：0 浏览量：142 收藏量：0 资源大小：664KB 上传时间：2019-09-19

: 论文研究-多因素时变Markov链模型下考虑信用风险的互换期权定价.pdf 提出具有似扩散行为的共同因素与特定评级因素及其驱动下的时变Markov链模型,在仿射期限结构框架下建立了考虑交易对手信用风险的互换期权定价模型. 以1998年1月-2008年12...
评级：0 浏览量：111 收藏量：0 资源大小：615KB 上传时间：2019-09-20

: Numerical Recipes in C++ 这是一个关于高级财务计算算法...它包含期权定价的基本算法和一些高级算法，以及处理固定收益证券的期限结构建模和定价的一些算法。所有计算机代码都使用C++语言，并实现为可在任何标准C++编译器上编译的自包含子程序。
评级：0 浏览量：41 收藏量：0 资源大小：428KB 上传时间：2022-11-05

: 论文研究-半马氏市道轮换利率期限结构模型——基于最小Tsallis熵鞅测度.pdf 运用最小Tsallis熵鞅测度（the minimal Tsallis entropy martingale measure，MTEMM）处理上述模型，并在马氏和半马氏市道下给出在欧式债券期权定价方面的应用.研究发现模型结果与最小熵鞅测度下的结果具有一致性.
评级：0 浏览量：98 收藏量：0 资源大小：579KB 上传时间：2019-09-20

: 中小型科技企业股权激励方案.docx 期权激励就是公司给予经理人在将来某一时期内以一定价格购买一定数量股权的权利,经理人到期可以行使或放弃这个权利,购股价格一般参照股权的当前价格确定,同时对经理人在购股后再出售股票的期限作出规定。以股票期权...
评级：5 浏览量：702 收藏量：0 资源大小：14KB 上传时间：2021-04-28

: 基于MATLAB的金融数据分析金融MATLAB-第08章策略模拟组合保险策略分析（共32页）.ppt 基于MATLAB的金融数据分析金融MATLAB-第10章期权定价模型与数值方法（共23页）.ppt 基于MATLAB的金融数据分析金融MATLAB-第12章马克维兹均值方差模型（共19页）.ppt 基于MATLAB的金融数据分析金融MATLAB-第13...
评级：5 浏览量：298 收藏量：0 资源大小：3.02MB 上传时间：2021-11-02

: 基于Java 8 和Java 11 的开源金融工程 finmath lib库，提供了与数学金融有关的方法的（JVM）实现利率期限结构模型的模拟（具有局部和随机波动性的LIBOR市场模型）具有局部和随机波动性的LIBOR市场模型时间均一的远期利率模型（LIBOR市场模型） LIBOR市场模型的校准跨货币LIBOR市场模型股票混合LIBOR市场模型 ...
评级：0 浏览量：54 收藏量：0 资源大小：36.43MB 上传时间：2022-11-11

: 基于Matlab的金融数量分析第3版：学习课件，其中附有Matlab程序代码-复旦大学第10章期权定价模型与数值方法pptk 第12章马可维兹均值方差模型ppt 第13章基金评价与投资组合绩效，ppt 第14章风险价值vaR计算ppt 第15章跟踪误差最小化——非线性最小二乘法 MATALAB编程pp 第 16章分形技术—移动...
评级：0 浏览量：10 收藏量：0 资源大小：513B 上传时间：2024-04-11

: 基于MATLAB的金融数据分析金融MATLAB-第01,02章金融市场与金融产品 MATLAB基础知识（共47页）.pptx 基于MATLAB的金融数据分析第10章期权定价模型与数值方法基于MATLAB的金融数据分析第12章马克维兹均值方差模型基于MATLAB的金融数据分析第13章投资组合绩效基于MATLAB的金融数据分析第17章固定收益证券的...
评级：0 浏览量：47 收藏量：0 资源大小：1.98MB 上传时间：2023-10-22

: 外汇市场隐含波动率曲面的matlab实现在外汇市场中，隐含波动率曲面一般表现在delta-iv维度里，通过有限数量的不同行权价和不同到期期限的普通欧式期权（包含看涨、看跌期权）进行刻画。该项目实现了三个功能： ①通过外汇市场里的市场数据计算隐含波动...
评级：0 浏览量：94 收藏量：0 资源大小：818KB 上传时间：2023-06-11

: 未来和未来隐含波动率-研究论文我们研究了前瞻性隐含波动率的替代概念，以及从固定期限的欧洲期权价格中提取这些量度所需的信息。然后，我们专门研究SABR模型，并显示Wu {Wu10}中双变量过渡密度的渐近展开如何允许使用分段常数参数校准SABR模型...
评级：0 浏览量：81 收藏量：0 资源大小：330KB 上传时间：2021-05-20

: 股份有限公司股权激励方案.doc 股票期权、期权指公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购买本公司一定数量股份的权利激励对象指依据激励计划获授股票期权的人员标的股票指激励对象依据激励计划有权因获授股票期权行...
评级：0 浏览量：84 收藏量：0 资源大小：57KB 上传时间：2021-04-28

: matlab代码sqrt-computational_finance-matlab:用Matlab编写的计算金融方法 Matlab代码sqrt ...预付款模型，期权调整后的价差-期限和凸度。（要做）专案 1.1 在[0,1]上生成10,000个均匀分布的随机数。使用LGM方法绘制它们的直方图。现在，使用Matlab的内置函数来执行相同的操作
评级：0 浏览量：396 收藏量：1 资源大小：885KB 上传时间：2021-05-23

: 长期衍生品的连续静态-动态对冲-研究论文此外，由于大多数市场交易期权的期限相对较短，因此需要随着时间的推移依次进行静态对冲，直到长期衍生品到期。这种连续的静态-动态对冲策略导致了对随机控制问题和相关的 Hamilton-Jacobi-Bellman PDE 和变分...
评级：0 浏览量：84 收藏量：0 资源大小：127KB 上传时间：2021-06-10

: BC_Project3:Bootcamp Project 3的仓库 LEAPS交易提供杠杆能力期权合同，但是由于它们的期限很长，所以本研究项目的目的是针对以长期股权预期证券（LEAPS）交易为中心的不同策略研究技术和工具。数据点和技术指标。方法：策略和工具用变化的变量构造函数...
评级：0 浏览量：49 收藏量：0 资源大小：8.31MB 上传时间：2021-03-07

: 股份认购协议书.docx 乙方行权期限为两年，超过本协议约定的行权期乙方仍不认购股权的，乙方丧失认购权，行权期内受益人每一年以个人被授予股权期权数量的二分之一进行行权。四、乙方的行权选择权乙方所持有的股权认购权，在行权期内...
评级：0 浏览量：753 收藏量：0 资源大小：17KB 上传时间：2021-04-28

: 基于神经网络的动态隐含波动率曲面-研究论文也就是说，我们不仅在固定时间学习模型参数，而且还利用网络是通用插值器这一事实来了解其期限结构的动态。然后我们可以重建波动率表面并将其用于定价和对冲期权以及风险分析、预测和波动率交易。我们还描述了...
评级：0 浏览量：186 收藏量：0 资源大小：349KB 上传时间：2021-06-09

: MATLAB金融数量分析 MATLAB金融数据分析金融MATLAB 全套PPT课件含源代码程序共13个章节.rar 基于MATLAB的金融数据分析金融MATLAB-第10章期权定价模型与数值方法（共23页）.ppt 基于MATLAB的金融数据分析金融MATLAB-第12章马克维兹均值方差模型（共19页）.ppt 基于MATLAB的金融数据分析金融MATLAB-第13...
评级：5 浏览量：247 收藏量：0 资源大小：26.84MB 上传时间：2021-11-14

: 保密及竞业禁止协议（有律创业）.doc B、乙方所获悉的信息资料，包括但不限于公司的发展规划、经营计划、业务模式、客户（用户）名单、项目合同内容、数据库、资源情报、工资与期权制度、财务资料、公司内部培训文件、_________________________________...
评级：0 浏览量：613 收藏量：0 资源大小：36KB 上传时间：2021-04-30

: 用于模拟现货和远期价格的简单而强大的模型：可用于商品蒙特卡罗定价的新程序-matlab开发这种方法消除了这一步骤，同时生成了与指定估值日期的商品远期和波动率期限结构渐近一致的模拟。该模型还能够捕捉合约月份和商品之间的相关动态。该模型的设计旨在让那些寻求易于实施但功能强大的价格流程的技术...
评级：0 浏览量：156 收藏量：1 资源大小：310KB 上传时间：2021-05-30

: 在供应中断风险下拆分订单的最佳投资组合选择-研究论文此外，我们还模拟了买方对供应中断风险的偏好，其中主要供应商未能在预定期限内达到 DLS 指定的目标，并试图从一些备用供应商那里获得剩余数量。我们应用均值方差决策理论模型来推导出可测试的比较静态属性，这些...
评级：0 浏览量：48 收藏量：0 资源大小：609KB 上传时间：2021-06-10

: 基于MATLAB的金融数据分析金融MATLAB-第12章马克维兹均值方差模型（共19页）.ppt 基于MATLAB的金融数据分析金融MATLAB-第10章期权定价模型与数值方法（共23页）.ppt 基于MATLAB的金融数据分析金融MATLAB-第12章马克维兹均值方差模型（共19页）.ppt 基于MATLAB的金融数据分析金融MATLAB-第13...
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: 基于MATLAB的金融数据分析金融MATLAB-第06章随机模拟概率分布与随机数（共33页）.ppt 基于MATLAB的金融数据分析金融MATLAB-第10章期权定价模型与数值方法（共23页）.ppt 基于MATLAB的金融数据分析金融MATLAB-第12章马克维兹均值方差模型（共19页）.ppt 基于MATLAB的金融数据分析金融MATLAB-第13...
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: 基于MATLAB的金融数据分析金融MATLAB-第09章 KMV模型求解方程与方程组的数值解（共31页）.ppt 基于MATLAB的金融数据分析金融MATLAB-第10章期权定价模型与数值方法（共23页）.ppt 基于MATLAB的金融数据分析金融MATLAB-第12章马克维兹均值方差模型（共19页）.ppt 基于MATLAB的金融数据分析金融MATLAB-第13...
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: 基于MATLAB的金融数据分析金融MATLAB-第22章技术分析指标计算与绘图（共8页）.ppt 基于MATLAB的金融数据分析金融MATLAB-第10章期权定价模型与数值方法（共23页）.ppt 基于MATLAB的金融数据分析金融MATLAB-第12章马克维兹均值方差模型（共19页）.ppt 基于MATLAB的金融数据分析金融MATLAB-第13...
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