二次型性能指标线性系统最优控制问题可以描述如下:
设线性系统状态方程及输出方程为:
(10-1)
(10-1)
式中, 为 维状态向量, 为 维控制向量, 为 维输出向量。假设: ; 不受约束; 为理想输出, 与同维数,并定义为误差向量
(10-3)
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