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包含以下内容: 系统介绍了如何通过Matlab+Yalmip工具箱求解单阶段鲁棒优化的方法,总共包括三种方法和两个算例: 1.是使用Yalmip中的uncertain函数定义不确定变量,并直接使用鲁棒优化模块进行求解; 2.是利用将内层优化取最优解的KKT条件到外层优化中,转为单层优化进行求解; 3.是利用对偶变换,将内外层优化的目标函数的方向调整为一致,合并形成单层优化。 4.共有两个算例,其中第1个简单的鲁棒选股优化问题(看起来简单,但其实变量规模更大),三种方法优化结果一致,而第2个电力系统鲁棒经济调度问题,KKT条件和对偶变换的求解结果一致,但和直接调用鲁棒优化模块的结果不同。 5.代码使用matlab+Yalmip求解,第二个鲁棒优化问题中还用到了MATPOWER工具箱。
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