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期权及其二叉树模型PPT学习教案.pptx
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会计学
1
期权及其二叉树模
型
在协议中约
定购买(或出售)的资
产称为标的资产。
购买时间称
为执行时间,购买价格称
为执行价格。具
有购买权利的期权称为
看涨期权,具有出售权
利的期权称为看
跌期权。
这一章,首先
讨论
欧式期权及其组合
的损益
,并以简明的图象表示
出来。
第二,介绍
期权定
价的二叉树模型
。
第三,介绍
以债券为
标的资产的期权
。
第四,讨论
n
期二叉树模型
。
最后,讨论
存在
交易费用条件下的二叉
树模型
。
第
1
页
/
共
48
页
第一节
(
欧式
)
期权及其组合
的损益
一、(欧式)期权
交易到期的损益分析
设执行价为
X
,在期权到期时刻
T
,
股票价格为
S
T
(一)看涨期权
到期日的损益分析
2.
看涨期权空头(卖
),(承担义务)
1.
看跌期权多头
(
买
), (
赋予权力
)
2.
看跌期权空头
(
卖
), (
承担义务
)
1.
看涨期权多头
(买),(赋予权力)
(二)看跌期
权到期日损益分析
第
2
页
/
共
48
页
设股票初始价格为
S,
期权的执行价格为
股票初始价格,
二、 在
(
S,
W
)
平面上欧式看
涨期权和看跌期权
的
损益表示
T
S
S
S
W
为期权的收
益
三、在
(
S,
W
)
平面上
,
股票和债券的收益
:(
为了说明问题
方便,这里及下面
都考虑无风险收益率因
素)
令
(
一
)
在
(
S,
W
)
平面上看涨期权多头和看涨
期权空头的收益
(
二
)
在
(
S,
W
)
平面上看跌期权多头和看跌期
权空头的收益
第
3
页
/
共
48
页
(
二
)
债券买卖的收益
1.
购入一份股票和一份以此股
票为标的看跌期权的收
益。
2.
卖一份以该股票
为标的资产的看涨期权
的收益
4. S+P-C
损益的数学
表达式:
5.
直接从证券
组合的最终收益也可说明
该组合是无风险
证券组合
(
三
)
无风险证券组合
的构造
:
(
一
)
股票买卖的收
益
购入一份股票
、一份以此股票为标的看
跌期权和卖一
份看涨期权
3.
购入一份股票的收
益
第
4
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