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金融数学期权定价二叉树方法PPT学习教案.pptx
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金融数学期权定价二叉树方法PPT学习教案.pptx
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会计学
1
金融数学期权定价
二叉树方法
一个简单的二叉树
模
型
股票的现价为
$20
三个月之后股票的价格
或为
$22
或为
$18
Stock Price = $22
Stock Price = $18
Stock price = $20
第
1
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共
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页
Stock Price = $22
Option Price = $1
Stock Price = $18
Option Price = $0
Stock price = $20
Option Price=?
一份看涨期权
一份基于该股票的三个月到期的看涨期权,其执行价
格为
$ 21.
第
2
页
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共
106
页
一个简单的二叉树
模
型
股票的现价为
$20
三个月之后股票的价格
或为
$22
或为
$18
Stock Price = $22
Stock Price = $18
Stock price = $20
第
3
页
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共
106
页
考虑一个资产组合
:
持有
D
份股票
成为一份看涨期权的空
头
当
22
D
– 1 =
18
D
or
D
= 0.25
,资产组合
是无风险
的
22
D
– 1
18
D
构造无风险资产组合
第
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