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期权的二叉树定价模型恢复PPT学习教案.pptx
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期权的二叉树定价模型恢复PPT学习教案.pptx
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会计学
1
期权的二叉树定
价模型恢复
一
.
期权的定义及分类
1.
期权的定义
金融衍生产
品
到期日
-----------t
敲定价格
--------K
标的资产
--------
实物商品,公
司股票,政府
债券等
2.
期权的分类
按买卖方向
:看涨期权,看
跌期权,双向
期权
按执行方式
:欧式期权,美
氏期权
在本文中
,主要考虑以股
票为标的资产
的欧式看涨期权
(
European call
option
) 。
第
1
页
/
共
23
页
一价律(
The law of one
price
)
在无套利市
场中,若两个投
资组合具有相
同的现金流收益
,那么他们
应该具有
相
同的价
格
第
2
页
/
共
23
页
二
.
单期二叉树模型
设单期市场无风险利率为
r-1
,
期初
股价为
S
,在期末股价的变动有
两种
可能:以概率
q
变为
u
S
,以概
率
1-q
变为
dS
,那么以此股票为标的物,
敲定价为
K
的欧式买入期权期初
的价
值
C
应该为多少?
第
3
页
/
共
23
页
这个期权在
到期日的价值
为:
我们从卖方
的角度出发,
构造一个投资组
合来对冲这个
期权,这个组
合包括
x
股股
票和
面值为
B
的无
风险债券,那么
:
则:
第
4
页
/
共
23
页
u
d
xuS
rB
C
xdS
rB
C
,
(
)
(
)
u
d
d
u
C
C
uC
dC
x
B
u
d
S
u
d
r
max[0,
]
max[0,
]
u
d
C
uS
K
uS
C
dS
K
dS
若期末时股价为
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