跨市场套利

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跨市场套利

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: 跨品种套利量化策略源码.py 跨品种价差套利原理,通俗地讲，就是两个合约相关性很好，突然市场出了一个bug，破坏了两个合约之间的平衡状态，进场套利；等待市场回复，平仓出场。即均值回复思想。
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: 基于统计套利思想的股指期货跨期套利 (2012年) 基于统计套利交易的思想,对沪深300股指期货合约间价差的波动规律进行了研究,并在该波动规律的基础上建立了股指期货的跨期套利模型.从交易的效果来看,我国股指期货市场存在着跨期套利空间.
评级：0 浏览量：591 收藏量：1 资源大小：1.6MB 上传时间：2021-05-29

: 套利定价理论金融市场的套利均衡机制.pptx 套利交易包括跨品种套利、跨市场套利、期现套利、跨期套利等多种形式。套利交易发生的条件是资产定价出现了偏差，相同现金流的资产的价格不同，相同的资产在不同市场上价格不同，用未来价格确定的资产，其目前的交易...
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: 看图说话.国债期货跨品种套利策略研究1 摘要目前国债期货套利策略除了期现套利外主要分为跨期套利和跨品种套利两种。跨期限套利为当季和次季国债期货合约价差套利，由于交易活跃度相差悬殊，市场容量过小会导致常
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: 套利套保类无风险跨期套利交易系统（分品种）　当期市中某一个合约的近远期价格出现顺差时，我们在同一时间内以某一低价格买入近期合约、以某一高价格卖出远期合约，两者的头寸数量相等，未来分别在近期合约进行买入交割，并...
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: 论文研究-期现套利对我国股指期货市场波动性影响分析.pdf 利用计算实验金融的方法，在MASON系统的基础上进行二次开发，建立一个股票和股指期货并存的跨市场计算实验金融平台，进行模拟实验，产生5秒钟高频数据，分析期现套利者的...
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: 我国股指期货定价及套利交易策略研究.pdf 本文采用持有成本定价模型、考虑市场限制的区间定价模型、期现套利交易策略和跨期套利交易策略对我国沪深300仿真交易数据进行实证分析，以考察我国股指期货市场的套利机会，并给出可参考的交易策略。本文的研究...
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: 空间套利的交易级别分析：习惯，注意力和电子交易的作用-研究论文套利大约发生在1％的交易中，尽管电子交易通过改善跨地区的买方/卖方匹配来降低套利的普遍性。套利平均收益为5.6％，尽管套利者有14％的时间会亏损。我们的结果有助于有关套利，注意力分配对市场结果的影响以及...
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