基于统计套利交易的思想,对沪深300股指期货合约间价差的波动规律进行了研究,并在该波动规律的基础上建立了股指期货的跨期套利模型.从交易的效果来看,我国股指期货市场存在着跨期套利空间.
评论星级较低,若资源使用遇到问题可联系上传者,3个工作日内问题未解决可申请退款~