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以沪深500指数期货为研究对象,建立了高频收益率,成交量变化率和近月与远月合约价格五项指标虚拟变量的回归模型。 然后测试这五个指标是否受盘中效应的影响,并根据价差的盘中效应进行统计套利。 实证结果表明,沪深500股指期货在开盘后15分钟内有明显的盘中价格波动,近月合约的盘中效应比远月合约更为显着。 基于盘整内外样本的盘中效应的套利策略可以获得较高的成功率和收益率,适合于短期套利。 在实际交易中,鉴于已知的盘中获利概率,盘中套利方法可以为交易操作和规避风险提供参考,避免因套利机会错失而造成损失。
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