论文研究-股指期权推出对股票市场和股指期货市场波动性影响.pdf
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论文研究-股指期权推出对股票市场和股指期货市场波动性影响.pdf, 对于证券市场来说期权具有价格发现、活跃股票市场、增强市场的流动性与稳定性、促进资本形成、确保资本市场良性运行等功能.以韩国KOSPI200指数和KOSPI200指数期货为研究对象,使用GARCH(1,1)模型、TARCH(1,1)模型对韩国KOSPI200股指期权推出后KOSPI200指数和KOSPI200指数期货的波动性
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2019-09-20
1.16MB论文研究-期现套利对我国股指期货市场波动性影响分析.pdf
2019-09-20论文研究-期现套利对我国股指期货市场波动性影响分析.pdf, 利用计算实验金融的方法，在MASON系统的基础上进行二次开发，建立一个股票和股指期货并存的跨市场计算实验金融平台，进行模拟实验，产生5秒
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论文研究-现货市场异常波动下股指期货交易限制对市场质量的影响分析.pdf
2019-09-20论文研究-现货市场异常波动下股指期货交易限制对市场质量的影响分析.pdf, 通过计算机仿真构建了基于投资者策略的跨市场金融平台，提出了异常波动下交易限制措施对市场质量的评价体系.从股指期货交易限制的
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论文研究-股指与股指期货日内互动关系研究.pdf
2019-09-20论文研究-股指与股指期货日内互动关系研究.pdf, 旨在应用高频数据分析股指与股指期货日内互动关系.研究发现标准普尔500指数现货市场与其期货市场收益率之间存在即时互动关系,这与国外已有研究的结果不
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论文研究-股指期货对冲比率和对冲期限关系的多尺度研究.pdf
2019-09-19论文研究-股指期货对冲比率和对冲期限关系的多尺度研究.pdf, 为研究股指期货对冲比率与对冲期限的关系，基于小波分析推导了多尺度最优对冲比率的计算方法，揭示了期货和现货的波动性及相关性的多尺度变化导
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论文研究-股指期货操纵预警的Logistic模型实证研究.pdf
2019-09-20论文研究-股指期货操纵预警的Logistic模型实证研究.pdf, 通过建立Logistic回归模型判别股指期货被操纵的可能性,将股指期货是否被操纵的问题转化为根据一定时期内股指期货市场的波动性以及
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论文研究-基于高频数据的中国市场股指期货套利.pdf
2019-09-20论文研究-基于高频数据的中国市场股指期货套利.pdf, 利用上证50ETF, 上证红利ETF 和深证100ETF 来复制沪深300指数作为现货, 构建沪深300 股指期货的无套利边界,并对IF100
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论文研究-基于跳跃、好坏波动率与百度指数的股指期货波动率预测.pdf
2019-09-20论文研究-基于跳跃、好坏波动率与百度指数的股指期货波动率预测.pdf, 本文首次将百度指数引入HAR波动建模框架，基于跳跃、好坏波动率与百度指数提出HAR改进模型，实证研究揭示股指期货波动运行规律，
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论文研究-中国股指期货和现货市场信息传导关系在牛熊市中的异化现象.pdf
2019-09-20论文研究-中国股指期货和现货市场信息传导关系在牛熊市中的异化现象.pdf, 本文采用牛熊市的视角，根据市场的历史周期的判断结果，分别提取我国沪深300牛市和熊市样本窗口，使用了BVGJR-GARCH
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论文研究-我国沪深300股指期货和现货市场的交叉相关性及其风险.pdf
2019-09-20论文研究-我国沪深300股指期货和现货市场的交叉相关性及其风险.pdf, 利用2010年4月16日到2012年4月12日期间的我国沪深300股指期货和现货1分钟高频数据，采用降趋交叉相关分析方法（D
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论文研究-基于小波分析的股指期货高频预测研究.pdf
2019-09-20论文研究-基于小波分析的股指期货高频预测研究.pdf, 基于低频金融数据的预测, 在时间上具有长期性, 依赖于整体经济环境, 不能形成短期内的准确预测. 但是由于高频金融时间序列具有非线性、非平稳性
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论文研究-中国沪深300股指期货风险度量——基于流动性调整的收益率方法的研究.pdf
2019-09-20论文研究-中国沪深300股指期货风险度量——基于流动性调整的收益率方法的研究.pdf, 传统的VaR方法忽略了流动性风险, 而现有的文献大都采用将流动性风险与传统的市场风险直接相加的方式来度量总的风
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论文研究-基于杠杆和流动性冲击的股指期货保证金定价.pdf
2019-09-20论文研究-基于杠杆和流动性冲击的股指期货保证金定价.pdf, 现有研究对股指期货保证金定价多仅围绕波动率因素来考虑，而忽视了流动性冲击、杠杆和交叉持股所导致的现货价格极端变化对期货保证金的影响，即在
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论文研究-股指期货跨期套利交易保证金设置方法的比较.pdf
2019-09-20论文研究-股指期货跨期套利交易保证金设置方法的比较.pdf,
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2020-01-15股指期货对我国股票市场波动性影响的实证研究，王健，沈健，本文采用理论分析与实证分析相结合的方法，综合研究我国股指期货对股票市场波动性产生的影响，同时采用GARCH模型和EGARCH模型对我国�
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论文研究-中国股市与股指期市的对冲表现及市场非完备性.pdf
2019-09-20论文研究-中国股市与股指期市的对冲表现及市场非完备性.pdf, 基于理论模型和数据实证两个角度考察了在市场非完备条件下, 我国股票市场与股指期市的对冲表现. 在理论上, 建立了市场非完备性与市场微观
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论文研究-波动率风险溢酬: 时变特征及影响因素.pdf
2019-09-20论文研究-波动率风险溢酬: 时变特征及影响因素.pdf, 应用香港市场的数据, 通过构造恒生指数看涨期权的动态delta中性组合估计了股票市场的波动率风险溢酬, 并对其时变的 特征和影响因素进行了分
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2019-09-20论文研究-时变分数布朗运动下的GARCH族欧式期权定价研究.pdf, 本文拓展了分数布朗运动理论下欧式期权定价问题，尤其突破了Hurst指数和波动率为常数的假设.我们在时变Hurst指数的分数布朗运
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论文研究 - 股指期货价格预测模型的比较研究
2020-05-28小波神经网络已广泛应用于预测领域。 然而，由于其局限性和收敛速度慢的缺点，其预测精度在一定程度上受到限制。 本文基于小波分析和改进的基于PSO的神经网络，提出了基于小波分析的股指期货价格预测模型。 通
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论文研究-基于EEMD的投资者情绪与股指波动的关系研究.pdf
2019-09-20论文研究-基于EEMD的投资者情绪与股指波动的关系研究.pdf, 基于集成经验模态分解（ensemble empirical mode decomposition， EEMD）对非线性、非平稳性金融
手把手带你学会Python
2020-03-03当下最火的计算机语言，难道你还只停留知道的阶段吗？快跟着老司机一起起飞吧~ 零基础开始学，只要跟着视频一步一步来，多思考，多练习，我相信你会有质的飞越。 学习路上会很苦，也会很累。但是这些等你学会以后，会发现这些都是值得。 还在等什么？快来学习吧~
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2014-05-19Python3.2.3官方文档（中文版） 由笔者自己翻译，有不当之处希望在博客上相互交流
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跟汤老师学Java：初识Java
2019-01-29【课程背景】 JAVA是市场份额最大的编程语言，每天各大招聘网站上都会有数万个JAVA开发工程师的在招岗位，学习JAVA成为很多人人生逆袭的绝佳工具，但是JAVA的技术体系庞大复杂，要想扎实掌握JAVA不是一件容易的事，随着在线教育的兴起线上学习也成为很多人的选择之一。通过本门课程的学习，可以让系统学习到JAVA相关知识点，轻松进入JAVA领域。 【课程收获】 本课程从零开始，以通俗易懂的方式讲解Java入门，手把手教你掌握每一个知识点。 课程中使用的所有英文单词都会逐一查询并记录，真正做到零基础入门学习，最适合初学者的教程！ 【课程大纲】 为了让大家快速系统了解JAVA入门知识全貌，我为你总结了「JAVA入门知识框架图」,帮你梳理学习重点，建议收藏！
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