我国股指期货之间溢出效应研究--基于VAR-BEKK-GARCH（1,1）模型

我国股指期货之间溢出效应研究--基于VAR-BEKK-GARCH（1,1）模型，李嘉伟，伍海军，本文采用沪深300、上证50和中证500股指期货日收益率数据，构建三元VAR-BEKK-GARCH（1,1）模型，研究了三者之间的均值溢出效应和波动溢出�