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VAR模型-乔里斯基分解-风险溢出效应
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2019-01-21
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通过var模型获得残差的协方差计算,利用乔里斯基方差分解技术进一步将其转换为下三角矩阵,可以用于计算变量间的风险溢出效应
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qq_41384427
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