中、印、美股市信息溢出效应研究-基于三元非对称VAR-BEKK-GARCH模型

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中、印、美股市信息溢出效应研究-基于三元非对称VAR-BEKK-GARCH模型,陈晓蒙,雷钦礼,运用三元非对称VAR-BEKK-GARCH模型检验中、印、美股市之间的信息溢出效应,结果表明:金融危机前,中美之间有明显的单向的波动溢出效�

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