风险测度

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风险测度

: 风险测度MatLab源程序 风险测度MatLab源程序
评级：0 浏览量：376 收藏量：3 资源大小：12KB 上传时间：2016-12-19

: 基于电子商务环境的营销风险测度理论与应用基于电子商务环境的营销风险测度理论与应用，张保银，吴煜，本文通过分析电子商务环境下企业营销模式变化和营销风险的特征，建立了适合分析电子商务环境下企业营销风险的三维嵌入随机测度模
评级：0 浏览量：72 收藏量：0 资源大小：302KB 上传时间：2020-01-25

: “违约潮” 背景下的信用风险测度研究.pdf “违约潮” 背景下的信用风险测度研究.pdf
评级：0 浏览量：43 收藏量：0 资源大小：2.42MB 上传时间：2022-02-14

: 基于风险测度理论的证券投资组合优化研究_刘俊山.caj 基于风险测度理论的证券投资组合优化研究_刘俊山.caj基于风险测度理论的证券投资组合优化研究_刘俊山.caj基于风险测度理论的证券投资组合优化研究_刘俊山.caj
评级：0 浏览量：82 收藏量：0 资源大小：10.43MB 上传时间：2020-11-19

: 基于电商数据的网购感知风险测度及消费者行为分析.pdf 基于电商数据的网购感知风险测度及消费者行为分析.pdf
评级：0 浏览量：139 收藏量：0 资源大小：1.68MB 上传时间：2021-07-09

: 基于EGARCH-GED模型下的股市风险测度研究 (2009年) 然后利用广义误差分布估计其厚尾分布,建立了能准确度量时变风险价值的 AR-EGARCH-GED模型,并与基于正态分布和学生t分布的AR-EGARCH模型所计算的风险价值效果进行比较。最后,通过实证分析,并利用后验测试,表明基于AR-...
评级：0 浏览量：334 收藏量：0 资源大小：749KB 上传时间：2021-05-09

: 数据回归-人民币汇率风险测度的期望分位数回归模型.pdf 数据回归-人民币汇率风险测度的期望分位数回归模型.pdf
评级：0 浏览量：67 收藏量：0 资源大小：1.22MB 上传时间：2022-06-26

: 金融数学 —— 估值与风险测度1 [1] 《Python金融大数据分析》第十章 10.3-估值[2] 《Python金融大数据分析》第十章 10.4-风险测度参考资料
评级：0 浏览量：32 收藏量：0 资源大小：756KB 上传时间：2022-08-03

: 基于Copula函数的汇率风险测度 基于Copula函数的汇率风险测度，黄跃卫，陈权宝，本文通过运用Copula函数分析了英镑/美元和欧元/美元汇率的尾部相关性。实证结果表明英镑/美元和欧元/美元存在着很强的正的尾部相关�
评级：0 浏览量：150 收藏量：0 资源大小：339KB 上传时间：2020-01-16

: 房地产市场风险测度及可持续发展路径研究为了有效测度房地产市场风险,探索其可持续发展路径,以安徽省16个地级市房地产市场为调研对象,通过实地访谈、专家论证等方式,从库存、价格、资金链、政策环境等四个方面甄别房地产市场风险因素;运用结构方程模型(SEM)...
评级：0 浏览量：68 收藏量：1 资源大小：819KB 上传时间：2020-07-24

: 代码--运行前阅读readme.zip_actual7u3_covar_sicke6t_金融风险_风险测度单个金融机构系统性风险测度，进而计算市场风险
评级：5 浏览量：61 收藏量：1 资源大小：336KB 上传时间：2022-07-15

: 互联网金融信用风险测度研究.zip 互联网金融信用风险测度研究
评级：0 浏览量：46 收藏量：0 资源大小：1.15MB 上传时间：2021-10-16

: 论文研究-基于等熵一致性风险测度的组合选择.pdf 论文研究-基于等熵一致性风险测度的组合选择.pdf, 本文基于一种新的一致性风险测度——等熵风险测度，进行组合优化，以检验其择股能力，从而检验其风险识别能力. 先就...
评级：0 浏览量：127 收藏量：0 资源大小：661KB 上传时间：2019-09-20

: 互联网金融信用风险测度研究.pdf 互联网金融信用风险测度研究.pdf
评级：5 浏览量：36 收藏量：0 资源大小：1.16MB 上传时间：2021-06-26

: 分类风险测度理论注解-研究论文我们引入了一个代表不同风险和不确定性的类别，并给出一个广义条件期望作为该类别的逆变函子。然后，我们将动态货币价值度量重新表述为该类别的逆变函子。我们展示了经典环境中动态货币价值度量的一些公理被推导出...
评级：0 浏览量：38 收藏量：0 资源大小：130KB 上传时间：2021-06-10

: 基于异方差模型的长期依赖时间序列的动态VaR和CVaR风险测度方法提出了一种新的动态VaR和CVaR风险测度方法。该方法旨在获取具有长期依赖性的波动时间序列的风险度量的预测估计。该方法基于异方差时间序列模型。 FIGARCH模型用于波动率建模和预测。该模型被简化为无穷级的AR模型...
评级：0 浏览量：380 收藏量：1 资源大小：708KB 上传时间：2020-06-04

: 基于次线性期望下的风险测度 (2013年) 由于一致性风险公理中的平移不变性存在不合理性,故将它删除,结合次线性期望的概念,增加保常性,提出修正的一致性风险测度。推导了风险测度新的期望表示定理,其特点是需要次线性期望的稳健形式来表示。此外,这种表示...
评级：0 浏览量：38 收藏量：0 资源大小：964KB 上传时间：2021-06-01

: 基于相容风险测度的结构夏普比率 (2005年) 在相容风险测度的意义下，对夏普比率给出一个新的结构性解释，在包括无风险资产和纯粹风险资产的投资组合下对夏普比率进行推广，考虑了投资结构对风险的影响，及其在具有多资产组合和一般测度空间背景下的应用。...
评级：0 浏览量：48 收藏量：0 资源大小：4.44MB 上传时间：2021-06-11

: 房地产投资项目政策风险测度模型.doc 房地产投资项目政策风险测度模型.doc
评级：0 浏览量：42 收藏量：0 资源大小：17KB 上传时间：2021-09-21

: 论文研究-多因子HJM框架下的利率风险测度模型.pdf 实证结果显示,多因子HJM 模型下的随机利率风险测度模型的免疫效果明显优于单因子随机利率风险测度的免疫效果,更能充分显示出随机利率风险测度较之传统利率风险测度的优越性,在利率风险管理中具有较高的应用价值.
评级：0 浏览量：232 收藏量：0 资源大小：526KB 上传时间：2019-09-20

: 基于修正KMV模型商业银行客户信贷风险测度 基于修正KMV模型商业银行客户信贷风险测度，叶鹏，徐维隆，本文通过构建修正KMV模型定量测度商业银行客户信贷风险，共选取了中国沪深两市14家上市公司为研究样本，分别是7家ST公司和7家非ST公�
评级：0 浏览量：263 收藏量：1 资源大小：262KB 上传时间：2020-03-14

: 物流金融贷款信用风险测度与控制宣贯.pdf 物流金融贷款信用风险测度与控制宣贯.pdf
评级：0 浏览量：35 收藏量：0 资源大小：32KB 上传时间：2021-11-11

: 基于Copula-GARCH模型的互联网金融市场风险测度.pdf 基于Copula-GARCH模型的互联网金融市场风险测度.pdf
评级：5 浏览量：160 收藏量：0 资源大小：1.26MB 上传时间：2021-07-15

: 中国碳金融交易市场价格波动风险测度研究_刘晖_40854.caj 中国碳金融交易市场价格波动风险测度研究_刘晖_40854.caj
评级：0 浏览量：30 收藏量：0 资源大小：3.25MB 上传时间：2022-10-20

: 基于广义期望效用理论的主观概率调整的一致性风险测度 (2010年) 在对广义期望效用理论进行综述的基础上,将该理论与一致性性风险测度联系起来,并利用广义期望效用理论中的Choquet期望效用函数,提出了一个主观概率调整的一致性风险测度。以中国股市中的一个资产组合为样本,利用二元...
评级：0 浏览量：61 收藏量：0 资源大小：10.02MB 上传时间：2021-05-26

: 沪深300股指期货的风险特征——基于Copula函数的相依风险测度 沪深300股指期货的风险特征——基于Copula函数的相依风险测度，王吉培，王开业，本文研究了沪深300股指和股指仿真交易收益率极端风险和相依关系。用DCC-GARCH模型描述了股指期货和现货之间动态的条件相关系数，并以
评级：0 浏览量：155 收藏量：1 资源大小：543KB 上传时间：2020-02-06

: 论文研究-有关风险测度及组合证券投资模型研究.pdf 论文研究-有关风险测度及组合证券投资模型研究.pdf, Markowitz以证券收益率的方差作为投资风险的测度建立了组合证券投资决策模型 ,并进行最优证券组合的选择 .本文分析...
评级：0 浏览量：93 收藏量：0 资源大小：224KB 上传时间：2019-09-20

: 基于财务视角的高校银行贷款风险测度及化解 (2007年) 巨额的银行贷款给高校带来了经营...借鉴企业财务管理中的风险测度方法，通过分析风险产生的决定因素，找出化解风险的措施：保证学生规模稳定增长，化解高校经营风险；积极筹措资金，减少债务本息，降低高校财务风险。
评级：0 浏览量：44 收藏量：0 资源大小：296KB 上传时间：2021-06-11

: 论文研究-基于谱风险测度与期权契约的季节性商品订购策略分析.pdf 论文研究-基于谱风险测度与期权契约的季节性商品订购策略分析.pdf, 以一个经销季节性商品的零售商为研究对象, 通过引入考虑零售商风险态度的谱风险测度, 分析了期权契约...
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: 基于神经网络分位数回归的VaR金融风险测度.pdf 基于神经网络分位数回归的VaR金融风险测度.pdf
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: 大数据-算法-基于连接函数模型的金融风险测度研究.pdf 大数据-算法-基于连接函数模型的金融风险测度研究.pdf
评级：0 浏览量：51 收藏量：0 资源大小：5.71MB 上传时间：2022-04-17

: 论文研究-基于ES-TV的贷款承诺极端风险测度模型.pdf 论文研究-基于ES-TV的贷款承诺极端风险测度模型.pdf, 在Basel Ⅲ的风险计量新要求及中小企业融资成本高、违约风险大等背景下，贷款承诺极端风险的测度成为银行未来资产...
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: 基于电商数据的网购感知风险测度及消费者行为分析.zip 基于电商数据的网购感知风险测度及消费者行为分析
评级：0 浏览量：45 收藏量：0 资源大小：1.66MB 上传时间：2021-10-27

: 基于CaR风险测度下的保险投资决择 (2010年) 用CaR测度保险公司的整体性风险，讨论了在可接受风险水平限制下，保险公司如何选择最大化终期财富的投资策略的问题。利用最优化原理，得到保险公司的最优投资策略和有效边界的显式表达式，接着分析了最优投资策略和...
评级：0 浏览量：23 收藏量：0 资源大小：427KB 上传时间：2021-05-06

: 基于CVaR风险测度标准的价格补贴策略下的协调研究基于CVaR风险测度标准的价格补贴策略下的协调研究
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: 基于MF-VaR模型的基金投资风格漂移风险测度研究基于MF-VaR模型的基金投资风格漂移风险测度研究，许林，，基金投资风格漂移是把双刃剑，即在获取短期超额收益的同时，其背后也折射出巨大的漂移风险。本文以我国79只开放式股票型基金为样�
评级：0 浏览量：344 收藏量：0 资源大小：539KB 上传时间：2020-01-15

: 网络环境下企业技术创新过程中不确定性来源与风险测度 网络环境下企业技术创新过程中不确定性来源与风险测度，蒋军锋，党兴华，本文从演化的观点对企业技术创新过程进行研究,利用信息流的熵增讨论了企业惯例,网络环境与技术创新对象三者在创新过程中的不确定�
评级：0 浏览量：47 收藏量：0 资源大小：352KB 上传时间：2020-02-18

: 上海A股市场系统性风险测度及在组合管理中的应用 (2009年) 基于上海A股市场上市公司周收益率历史数据，采用随机抽样方法构建了包含不同证券数目的投资组合，利用组合风险与组合中证券数目之间关系的数学模型，实证分析了上海A股市场1995～2006年市场的系统性风险水平．...
评级：0 浏览量：59 收藏量：0 资源大小：425KB 上传时间：2021-05-13

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: 基于实物期权的企业战略风险动态测度研究动荡多变环境下企业战略风险的动态测度问题. 针对企业战略风险的柔性特征, 引入实物期权建立其单因子动态测度模型, 利用Copula 联结函数描述了多因子的联合概率分布和关联结构, 提出一种以实物期权为内核...
评级：0 浏览量：52 收藏量：0 资源大小：211KB 上传时间：2021-01-15

: 采用ES测度风险时的金融资产定价模型 (2012年) 为了更加合理地在金融资产定价模型中反应投资者等行为主体的真实风险感受,并分析除市场风险以外的其他...大量的理论和实证研究表明,ES较之于已有其他的风险测度方法要更为符合投资者的真实心理感受,而对资产风险进行准
评级：0 浏览量：71 收藏量：0 资源大小：174KB 上传时间：2021-06-13

: 基于未确知测度理论的高层建筑施工安全风险评价本文在对高层建筑施工安全风险评价的研究中运用未确知测度(UM)理论,经过综合分析高层建筑施工中安全事故的特点,最终选取了5项一级指标和19项二级指标,构建了高层建筑施工安全风险评价的指标体系;用信息熵求各指标...
评级：0 浏览量：95 收藏量：0 资源大小：281KB 上传时间：2020-06-17

: 基于谱风险度量的风险谱函数的研究 (2011年) 提出双曲型风险谱函数并得到了双曲型谱风险度量的估计量、后验检验和投资组合优化模型。实证分析表明，单个资产的双曲型谱风险度量值受置信水平和风险厌恶因子的影响，以双曲型谱风险度量为目标函数的投资组合的优化...
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: 基于AHP未确知测度模型的瓦斯爆炸风险评价为解决瓦斯爆炸风险等级难以判定的问题,将层次分析法和未确知测度理论结合建立了瓦斯爆炸风险评价模型。选取回风流平均瓦斯浓度,煤层瓦斯含量,平均相对瓦斯涌出量等15项影响因素作为评价指标,运用层次分析法计算权重...
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: 商业银行信用风险的测度框架研究 (2008年) 信用风险一直是商业银行管理的热点和难点，在对国外商业银行信用风险管理的主要方法进行详细比较分析的基础上，探讨了我国商业银行信用风险管理方法，构建了相应的信用风险测度框架。以期对提高我国商业银行信用管理...
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: 【2000-2021】企业经营风险的测度（财务-经营困境衡量）总资产净利润率行业总资产净利润率均值下行风险是否剔除北交所上市公司总资产营运资金留存收益权益市值总负债营业收入息税前利润 Z值五、指标说明：（一）财务困境— —Z Score 模型（BDT_FinDistZS...
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: 我国煤炭价格波动风险研究-论文通过对比GARCH-VaR（1,2）模型和TGARCH-VaR （1,2）模型得出,GARCH-VaR （1,2）模型实际损失天数小于预期损失天数,说明该模型高估了煤炭市场的风险,而TGARCH-VaR （1,2）模型对煤炭市场的风险测度准确合理,能够较好...
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: 基于实物期权的企业战略风险动态测度 (2005年) 研究动荡多变环境下企业战略风险的动态测度问题。针对企业战略风险的柔性特征，引入实物期权建立其单因子动态测度模型，利用Copula联结函数描述了多因子的联合概率分布和关联结构，提出一种以实物期权为内核的企业...
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: 20210714-国泰君安-欧央行《气候相关风险与金融稳定》报告介绍：“碳中和”，欧洲如何测度气候风险.pdf 20210714-国泰君安-欧央行《气候相关风险与金融稳定》报告介绍：“碳中和”，欧洲如何测度气候风险.pdf
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: 商业银行短期流动性风险及其影响因素测度商业银行短期流动性风险及其影响因素测度，刘轶，赵倩，本文基于动态流动性缺口模型,借助商业银行一个月内到期资产负债数据,从流动性需求与流动性供给角度估算出商业银行短期流动性缺口�
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