在CreditMetrics方法和资产负债管理技术的基础上,以银行各项资产组合收益最大化为目标函数,以 VaR风险限额为约束,以法律、法规和经营管理约束为条件,建立了基于 VaR 的银行资产负债管理优化模型,为银行的风险管理提供了决策方法。本模型的特点之一是利用 VaR技术建立约束条件,通过在一定置信水平下的最大损失限额来控制贷款组合的违约风险,使贷款配给的风险限定在银行的承受能力和贷款准备金的范围之内;二是运用资产负债管理比率建立约束条件,通过法律、法规和经营管理约束控制流动性风险,使贷款的分配决策满足
