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VaR约束下的投资决策模型分析
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基于 VaR约束的最优投资组合选择 (2011年)
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基于VaR约束的单个生产商和零售商的供应链
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VaR方法在开放式基金风险评估中的运用―基于PARCH模型的分析 (2010年)
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基于VaR和集中度约束的贷款组合优化模型 (2011年)
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基于LARCH模型的VaR方法在股市风险分析中的实证研究 (2008年)
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