VaR约束下的投资决策模型分析

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: 论文研究-基于DCA-PSO算法的均值-VaR投资组合优化.pdf 将新提出的动态文化粒子群算法用于求解均值-VaR模型，用罚函数方法处理模型中的不等式约束，选取沪市和深市的十六支股票作为备选股票进行实证分析，数值结果表明该算法可以高效、合理地解决投资组合优化问题。
评级：0 浏览量：191 收藏量：0 资源大小：636KB 上传时间：2019-09-13

: 赎回风险约束的开放式基金管理费研究 (2014年) 以赎回风险为内生变量构建了基金管理人的动态投资决策模型,利用动态优化的Bellman原理得到了最优管理费.进一步分析发现:一是基金管理费与基金管理人的投资能力正相关,即基金管理人的投资能力越强,收取的基金管理费越...
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: 低碳环境下闭环供应链网络设计多目标鲁棒模糊优化问题该模型将机会约束的最低置信水平作为决策变量,实现目标函数期望值、最优鲁棒性和可行鲁棒性之间的有效平衡.最后,设计一种基于必要性测度的交互式$\varepsilon$约束模糊求解方法,并通过算例验证所提模型和算法的有效...
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