论文研究 - 基于VaR模型的中国保险基金投资风险计量

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自中共十九大以来,中国对保险业风险的防范和控制提出了更加严格的要求。 为了衡量中国保险基金四种主要投资类型(银行存款,债券投资,股票投资,基金投资)的风险和绩效,本文首先介绍了中国保险基金投资的发展和现状,然后介绍使用VaR模型来衡量每种投资类型的风险。 最后,通过RAROC(风险调整后的资本回报率)方法对每种投资类型的绩效进行评估。 结果表明,中国保险业仍然存在资产负债错配,流动性隐患和信用风险增加等问题。 此外,这也表明中国保险基金投资的投资结构仍有改善的空间。 这一结果不仅为中国保险业的风险管理提供了相关的政策建议,而且填补了近年来该领域研究的空白。

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