一类风险资产投资组合问题建模与分析 (2003年)

首先建立了风险资产投资组合的数学模型;然后应用随机模拟的方法分析讨论了资产投资组合的有效边界,同时通过把模型转化为线性规划求解,给出了计算有效边界的解析式;最后通过引入无差异曲线,给出了风险资产最优投资组合解。