1998年全国大学生数学建模竞赛题目--投资的收益和风险.pdf

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年全国大学生数学建模竞赛题目A题题目 A 题 投资的收益和风险 市场上有 n 种资产(如股票、债券、…)S i ( i=1,…n) 供投资者 选择,某公司有数额为 M 的一笔相当大的资金可用作一个时期的投 资。公司财务分析人员对这 n 种资产进行了评估,估算出在这一时期 内购买 S i 的平均收益率为 r i ,并预测出购买 S i 的风险损失率为 q i 。考 虑到投资越分散,总的风险越小,公司确定,当用这笔资金购买若干 种资产时,总体风险可用所投资的 S i 中最大的一个风险来度量。 购买 S i 要付交易费,费率为 p i ,并且当购买额不超过给定值 u i 时,交易费按购买 u i 计算(不买当然无须付费)。另外,假定同期银

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