组合投资问题 建模论文

通过图可以看出，对4种风险资产建立线性规划模型，求解结果是基本一致的，它们是模型的直接应用，由此可见这三种模型是等价的。对于题目中给定的15种风险资产，将数据代入模型同样可以得出对应不同风险、收益和投资比例向量的结果。投资者可以根据自己选定的风险参数 （收益率参数 ），选择组合投资的收益率最大（风险最小）以及所对应的投资比例向量。