投资风险最小模型的旋转算法

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投资风险最小模型的旋转算法,徐玲丽,索新丽,随着证券市场的迅猛发展人们对股票投资组合理论提出了新的要求。本文以风险-收益为核心思想,在股票投资组合中引入系统风险和非�

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投资风险最小模型的旋转算法

投资风险最小模型的旋转算法,徐玲丽,索新丽,随着证券市场的迅猛发展人们对股票投资组合理论提出了新的要求。本文以风险-收益为核心思想,在股票投资组合中引入系统风险和非�

2020-02-24
1005KB
支持向量机SVM基于结构风险最小化准则

Vapnik 提出的支持向量机(Support Vector Machine, SVM)以训练误差作为优化问题的约束条件,以置信范围值最小化作为优化目标,即SVM是一种基于结构风险最小化准则的学习方法,其推广能力明显优于一些传统的学习方法

2009-03-17
446KB
投资风险数学建模98年全国赛

本文是关于投资风险和收益问题,所有投资者都是希望自己的投资的风险最小,收益最大。但生活中这种情况往往是很少的,于是我们可以运用数学方法对此问题进行建模分析,使投资者能合理安排投资,尽量减少风险,获得尽可能大的收益。 本文是用线性规划的方法解决该问题。同时考虑风险和收益两个方面,就是要有两个目标函数,对于双目标函数的规划问题,要解决起来比较困难。在实际的投资中,投资者承受的风险的程度不一样,所以就要根据投资者的投资风险偏好来进行规划,再找到相应的投资方案。这样可以在利润和风险的函数上加上风险系数,就可以把双目标函数转化为单目标函数了。本文给出从双目标规划转换到但目标规划的解决方法,同时给出了对于

2009-07-31
2KB
贝叶斯决策包含最小风险最小错误概率两种情况的仿真

贝叶斯决策包含最小风险和最小错误概率两种情况的仿真MATLAB代码

2018-12-01
1.6MB
最小最大风险判别准则

最小错误概率Bayes决策最小风险Bayes决策 Neyman-Pearson决策

2018-12-20
4KB
MATLAB代码最小风险贝叶斯决策

一个最小风险贝叶斯决策的程序,很不错,推荐。

2010-06-28
78KB
最小错误率与最小风险贝叶斯判决—例程

两个贝叶斯分类器的例子,分别基于最小错误率与最小风险

2017-12-04
87KB
模式识别matlab实例:最小错误率、最小风险贝叶斯决策

模式识别实例:包括最小错误率、最小风险贝叶斯决策matlab代码,注释清楚丰富。

2019-04-14
1KB
基于最小风险的贝叶斯分类器

基于最小风险的贝叶斯分类器的设计程序代码

2012-05-07
2KB
最小风险贝叶斯

基于最小风险的贝叶斯决策,模式识别课程,代码采用Matlab编写,其中用到的时求先验概率,后验概率,决策上有点小问题,缺个决策表

2012-12-20
1KB
基于最小风险贝叶斯决策对细胞异常与否的分析。

基于最小风险贝叶斯决策对细胞异常与否的分析,.m文件,代码框架明确,备注清晰,有利于学习,可直接更改数据及参数用于其他方面的分析。

2018-06-12
1KB
最简单的单一特征、最小错误和最小风险贝叶斯决策 matlab代码

最简单的贝叶斯决策,已知先验概率和类条件概率密度,根据一个特征进行分类。(不是很高级的代码,但是能够帮助理解贝叶斯决策)

2020-04-25
195KB
基于不完全信息的最小方差投资组合选择

基于不完全信息的最小方差投资组合选择,谢树香,,本文研究了不完全信息金融市场下连续时间带有外生随机负债的动态均值-方差投资组合选择模型。通过分析最优值函数,确定Lagrange 乘子�

2020-02-09
1.12MB
论文研究-基于最小扰动相关去噪法股票投资组合风险优化.pdf

论文研究-基于最小扰动相关去噪法股票投资组合风险优化.pdf,  金融相关矩阵的计算是构建金融投资组合的基础.为解决金融相关矩阵的“维数灾祸”问题,进而促进金融投资组合风险的优化,受基于随机矩阵理论(RMT)和特征向量的Krzanowski稳定性的KR去噪法的启发,对收益相关矩阵特征值增大时的特征向量最小扰动进行了数学推导,并将以该扰动衡量的特征向量的Krzanowski稳定性引入到RMT去

2019-09-20
508KB
对数正态随机波动率的期权局部风险最小定价与保值闭式解

对数正态随机波动率的期权局部风险最小定价与保值闭式解,杨招军,,随机波动率模型是著名的Black-Scholes模型的推广。 但随机波动率模型描述的市场是不完备的, 期权的定价与保值和投资者的风险态度有�

2020-01-25
523KB
1经验风险最小化.pdf

这个是对经验风险最小化的基本阐述,用于自己日常的机器学习参考。同时这个仅作为参考材料,促进理解,更权威的定义,请查阅相关权威书籍,期刊,论文。

2019-12-06
583KB
论文研究-基于邻域风险最小化概率密度估计的自适应盲分离算法.pdf

为实现由不同统计特性和概率分布平滑特性信号得到混合信号的盲分离,对基于支持向量机的邻域风险最小化概率密度估计算法进行研究,提出一种邻域函数的构造方法,将其与自然梯度批处理算法相结合,形成一种新的自适应盲分离算法;利用广义高斯模型分析了分离算法的精确度。通过仿真实验,验证了该算法能分离统计特性不同的混合信号,相比于基于经验风险最小化的方法,该方法在收敛速度和精度方面的性能有很大提高。

2019-07-22
479KB
论文研究-拟概率空间上结构风险最小化原则.pdf

首先,给出了拟概率空间上结构风险最小化原则。然后,为了解决在拟概率空间上结构风险是否一致收敛到期望风险,也就是根据这个最小化原则结构风险是否能收敛到最小可能的风险,给出并证明了结构风险最小化原则的一致收敛性。

2019-09-08
1.15MB
论文研究-基于WCVaR风险控制的投资组合.pdf

论文研究-基于WCVaR风险控制的投资组合.pdf,  将基于WCVaR风险控制问题转化为一个最小-最大-最小的投资组合问题,改进传统目标函数仅对投资期末风险水平进行控制的方法,建立对整个投资过程进行风险控制的目标模型以及动态投资组合优化模型.利用向量 自回归和蒙特卡罗模拟方法给出计算最优投资策略的计算步骤.最后结合我国金融市场历史数据进行实证研究和 敏感性分析. 结果表明,该投资组合模型具

2019-09-19
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Twitter手机端安装包--Android

Android手机Twitter客户端,很多时候下载特别慢,希望对你有帮助。

2017-09-29
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