量化策略专题报告
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表目录
表 1：多因子模型入选因子汇总 ............................................................................................................................ 6
表 2：移动均值模型历史回测统计结果 ................................................................................................................ 7
表 3：移动均值模型年度收益率统计 .................................................................................................................... 7
表 4：指数加权移动平均模型统计结果 ................................................................................................................ 9
表 5：指数加权移动平均模型年度收益率统计 .................................................................................................... 9
表 6：因子 IC 优化原始模型统计结果 ................................................................................................................ 10
表 7：因子 IC 优化原始模型年度收益率统计 .................................................................................................... 11
表 8：因子 IC 优化压缩矩阵模型统计结果 ........................................................................................................ 12
表 9：因子 IC 优化压缩矩阵模型年度收益率统计 ............................................................................................ 12
表 10：逻辑回归模型统计结果 ............................................................................................................................ 13
表 11：逻辑回归模型年度收益率统计 ................................................................................................................ 13
表 12：模型对比统计结果 .................................................................................................................................... 14
表 13：模型对比年度收益率统计 ........................................................................................................................ 14
表 14：模型对冲指数对比统计结果 .................................................................................................................... 15
图目录
图 1：移动均值模型历史回测图 ............................................................................................................................ 7
图 2：指数加权移动平均历史回测图 .................................................................................................................... 8
图 3：因子 IC 优化原始模型历史回测图 ............................................................................................................ 10
图 4：因子 IC 优化压缩矩阵模型历史回测图 .................................................................................................... 12
图 5：逻辑回归模型历史回测图 .......................................................................................................................... 13
图 6：模型对比历史回测图.................................................................................................................................. 14
图 7：模型对冲中证 500 指数历史回测图 .......................................................................................................... 15
图 8：模型对冲沪深 300 指数历史回测图 .......................................................................................................... 15
图 9：三种线性回归方法关于 size 因子的取值对比 ........................................................................................ 16
图 10：移动平均法（MA12）因子取值分布图 .................................................................................................... 17
图 11：逻辑回归法（Log12）因子取值分布图 .................................................................................................. 17
