论文研究-股票非预期收益定价的三因素模型研究——基于中国股票市场的检验.pdf

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论文研究-股票非预期收益定价的三因素模型研究——基于中国股票市场的检验.pdf,  本文建立了股票非预期收益三因素定价模型,三因素包括:当期非预期会计收益与期初股票价格之比(反映价值相关性[1]),分析师盈余预测修正变量(反映会计收益增长预期),以及市场非预期收益(URM)变量. 在此基础上,本文建立了多变量回归模型,并采用2002年1月至2011年3月间中国股票市场的有关交易数据、机构收益

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    2019-09-20
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