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ARMA模型的概念和构造.pptx
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ARMA
模型的概念和构造
1
一、
ARIMA
模型的基本内涵
一、
ARMA
模型的概念
自回归移动平均模型(
autoregressive
moving average models,
简记为
ARMA
模型
),由因变量对它的滞后值以及随机误
差项的现值和滞后值回归得到。
包括移动平均过程(
MA
)、自回归过程
(
AR
)、自回归移动平均过程(
ARMA
)。
2
ARIMA
模型的概念
一
.
移动平均过程
1.
移动平均(
MA
)过程的表示:
其中
u
为常数项,为白噪音过程
引入滞后算子
L
,原式可以写成
:
或者
3
ARIMA
模型的概念
2.MA
(
q
)过程的特征
1.
2.
3.
自协方差
①
当
k>q
时
=
0
②
当
k<q
时
对于任意的,
MA(q)
是平稳的。
4
ARIMA
模型的概念
二
.
自回归(
AR
)过程
1.
自回归(
AR
)过程表示为:
其中为
为白噪音过程
引入滞后算子,则原式可写成
其中
5
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