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R语言大会-概率统计 基于Copula模型探究新闻情绪和股票收益的相关性 共30页.pdf
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R语言大会-概率统计 基于Copula模型探究新闻情绪和股票收益的相关性 共30页.pdf
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基于
Copula
模型探究新闻情绪和股票收益的
相关性
胡睿
中央财经大学
统计与数学学院
School
of
Statistics
and
Mathematics
Central
Univ
ersity
of
Finance
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Economics
28
Ma
y
2016
ChinaR
9th
Beijing
—
Ma
y
28
th
,
2016
探究新闻情绪和股票收益的相关性
1/30
目
录
1
股票和文本数据的抓取
2
Copula
模型
3
构建关于新闻情绪的边际分布函数
4
构建关于股票收益的边际分布函数
5
相关性分析
6
结论和展望
ChinaR
9th
Beijing
—
Ma
y
28
th
,
2016
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探究新闻情绪和股票收益的相关性
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1
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探究新闻情绪和股票收益的相关性
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股票和新闻情绪之间的直观联系
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探究新闻情绪和股票收益的相关性
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