论文研究 - 基于Copula理论的股票风险相关性分析

所需积分/C币:50 2020-05-16 14:33:02 4.06MB PDF
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经济的快速发展强调了金融风险的重要性。 金融风险分析可以帮助人们更深入地了解金融并减少利润损失。 本文对股票的依赖关系,对于分析股票市场的依赖结构和投资市场的投资组合风险非常重要。 实验数据为美的集团和格力电器的每日收盘价数据。 Copula理论用于拟合格力电气和美的集团的每日收益数据。 通过建立股票市场的相关结构模型,可以更好地模拟格力电器和美的集团的日收益数据。

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    2020-05-16
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