二叉树给期权定价.rar二叉树给期权定价.rar

二叉树给期权定价.rar 二叉树模型是一种在金融领域，尤其是期权定价中广泛应用的数学工具。期权是一种金融衍生品，赋予持有者在未来某一特定日期或之前以预定价格（执行价格）购买或出售标的资产的权利，但不是义务。二叉树模型通过构建一...

评级：5 浏览量：387 收藏量：1 资源大小：36KB 上传时间：2010-07-01

task.rar_partjh5_二叉树_期权定价_美式期权 python_美式看涨 在Python中实现二叉树期权定价，通常需要以下步骤： 1. 初始化参数：包括无风险利率、波动率、期权期限、标的资产价格、行权价格等。 2. 构建二叉树：根据给定的参数，生成未来可能的价格节点。 3. 计算每个节点上的...

评级：5 浏览量：669 收藏量：5 资源大小：3KB 上传时间：2022-07-14

基于二叉树模型的期权定价.pdf 基于二叉树模型的期权定价 在金融领域中，期权定价是一个极其重要的主题，各种数学模型和方法被应用于解决这个问题。基于二叉树模型的期权定价是其中一种，即使用二叉树方法来计算期权价格。下面我们将从标题、描述...

评级：5 浏览量：229 收藏量：0 资源大小：173KB 上传时间：2021-10-12

56二叉树期权定价模型.pptx 二叉树期权定价模型 二叉树期权定价模型是一种常用的衍生证券定价模型，用于计算欧式看涨期权的价值。本模型将时间分割成多个时间段，每个时间段内股票价格的变动可以用二叉树来表示。模型假设股票价格的变化是随机...

评级：0 浏览量：125 收藏量：0 资源大小：1.76MB 上传时间：2021-10-10

基于二叉树模型的期权定价.docx Black-Scholes模型同样基于风险中性定价原理，通过数学推导给出了期权价值的精确表达式。 - **2.3.3 模型假设** - 市场无摩擦（没有交易成本，没有税收等）； - 标的资产价格遵循几何布朗运动； - 无风险利率...

评级：0 浏览量：127 收藏量：0 资源大小：364KB 上传时间：2022-06-07

基于-二叉树模型的期权定价.doc 本资源摘要信息对基于二叉树模型的期权定价进行了详细的介绍和分析，涵盖了期权的概念和类型、二叉树模型的概念、优点和缺点、Black-Scholes期权定价模型、风险中性定价和二叉树模型在期权定价中的应用等知识点。

评级：0 浏览量：96 收藏量：0 资源大小：431KB 上传时间：2021-10-08

编程_二叉树期权_定价模型_期权定价_ 本文将深入探讨二叉树期权定价模型、Black-Scholes（BS）模型以及蒙特卡罗模拟在期权定价中的应用。 首先，我们来看二叉树期权定价模型。这个模型由Cox, Ross和Rubinstein在1979年提出，也被称为CRR模型。二叉树...

评级：5 浏览量：626 收藏量：3 资源大小：2KB 上传时间：2021-10-03

CompLatticeBls.rar_us73t_二叉树期权_二叉树期权定价的收敛性质_期权定价 本程序“CompLatticeBls.rar”就是针对这一理论进行实现，旨在验证二叉树模型对于欧式看涨期权定价的收敛性，即随着时间步长的减小，二叉树定价结果会逐渐接近著名的Black-Scholes（B-S）期权定价公式。 二叉树期权...

评级：0 浏览量：110 收藏量：0 资源大小：1KB 上传时间：2022-07-15

基于二叉树模型的期权定价.doc 总结来说，基于二叉树模型的期权定价是金融数学中的一个重要概念，它通过构建股票价格变化的二叉树结构来估算期权的价值。这种方法虽然相对简单直观，但在处理某些复杂期权类型时可能不够精确，因此需要通过引入如...

评级：0 浏览量：103 收藏量：0 资源大小：217KB 上传时间：2021-10-06

期权定价二叉树模型PPT课件.pptx 期权定价二叉树模型PPT课件.pptx

评级：0 浏览量：76 收藏量：1 资源大小：607KB 上传时间：2021-10-08

fdop07_OPTION_看涨_二叉树_期权定价_ 5. **Python实现**：文件中的`.ipynb`和`.py`文件可能是使用Jupyter Notebook或Python脚本进行的二叉树期权定价计算。通常，这些文件会包含导入必要的库（如`numpy`和`pandas`），定义参数，构建二叉树结构，并应用...

评级：0 浏览量：106 收藏量：0 资源大小：586KB 上传时间：2021-09-29

期权的二叉树定价模型恢复.pdf 期权的二叉树定价模型恢复.pdf

评级：0 浏览量：29 收藏量：0 资源大小：2.2MB 上传时间：2023-06-17

spread_am.rar_价差期权_期权定价_美式期权定价 本压缩包文件"spread_am.rar"聚焦于价差期权，特别是美式看涨价差和看跌价差期权的定价问题，通过使用二叉树模型进行计算。下面我们将深入探讨这些概念。 首先，我们来理解“价差期权”。价差期权是期权交易策略之...

评级：0 浏览量：100 收藏量：2 资源大小：842B 上传时间：2022-09-20

美式期权二叉树定价及matlab程序.pdf 【美式期权二叉树定价】是金融工程中计算期权价值的一种方法，尤其适用于美式期权，这种期权允许在到期日前的任何时间行权。在本文档中，它结合了数学模型和MATLAB编程实现，以详细阐述了该定价过程。 首先，期权...

评级：5 浏览量：226 收藏量：0 资源大小：84KB 上传时间：2022-06-26

第八讲期权二叉树定价模型.pptx 期权二叉树定价模型 第八讲期权二叉树定价模型是金融工程中常用的衍生证券定价方法。该模型通过构造一个证券组合，包含一个 Δ 股股票多头头寸和一个看涨期权的空头头寸，以确定无风险组合的价值。该模型假设股票...

评级：5 浏览量：125 收藏量：0 资源大小：559KB 上传时间：2021-10-07

金融工程中的二叉树法欧式和美式期权定价及其Python应用 此外，文中还讨论了二叉树期权定价模型在实际项目投资决策中的应用，展示了期权思维在投资决策中的重要性。 适合人群：金融工程领域的研究人员、期权交易员、风险管理师和具有一定编程基础的学习者。 使用场景及目标...

评级：0 浏览量：25 收藏量：0 资源大小：374KB 上传时间：2024-12-13

欧氏期权二叉树定价MATLAB代码 欧氏期权二叉树定价MATLAB代码 根据资产当前价格、期权敲定价格、年化无风险利率、到期时间等参数计算欧氏期权二叉树定价

评级：0 浏览量：787 收藏量：4 资源大小：517B 上传时间：2021-10-09

_基于二叉树的美式期权定价研究 ### 基于二叉树的美式期权定价研究 #### 一、引言 期权作为金融衍生工具的一种，其价值主要包括内在价值和时间价值。内在价值是指立即执行期权所能带来的价值；时间价值则是在期权未到期之前，由于标的资产价格...

评级：5 浏览量：454 收藏量：2 资源大小：331KB 上传时间：2018-08-14

10.3二叉树看跌期权定价与平价原理.pdf 二叉树法是一种期权定价模型，它通过模拟标的资产价格在不同时间点的可能路径来确定期权的价值。在本章中，重点讲述了二叉树法如何处理提前行权的问题，这是蒙特卡罗模拟法的一个局限性。二叉树模型的基础在于假设...

评级：0 浏览量：30 收藏量：0 资源大小：1.15MB 上传时间：2022-11-05

金融数学期权定价二叉树方法PPT课件.pptx "金融数学期权定价二叉树方法" 金融数学期权定价二叉树方法是金融数学中一种常用的期权定价方法。该方法通过构建二叉树模型，模拟股票价格的变化，计算期权的价值。本文将详细介绍二叉树方法的原理和应用。 一、...

评级：0 浏览量：88 收藏量：0 资源大小：1.67MB 上传时间：2021-10-22

期权的二叉树定价模型.ipynb Python金融数据挖掘实战教学使用，利用numpy、pandas、sklearn等库，对金融数据进行分析，可以直接提交，或者学习使用.

评级：5 浏览量：175 收藏量：1 资源大小：7KB 上传时间：2023-04-13

二叉树美式看跌期权的定价 (1)用多时期二叉树模型来近似风险中性几何布朗运动，通过...(4)利用倒推定价方法，从最后的时间节点上，利用上升和下降概率计算相邻两个节点的期望并进行一期贴现得到前一期的期权价格。以此类推，得到当前期权价格。

评级：0 浏览量：3961 收藏量：2 资源大小：1KB 上传时间：2020-06-02

CRR.rar_crr_三叉树_二叉树 三叉树_二叉树定价_定价优化 本压缩包文件“CRR.rar_crr_三叉树_二叉树_三叉树_二叉树定价_定价优化”包含四个MATLAB脚本，分别是CRR3_AO.m、CRR3_EO.m、CRR2_EO.m和CRR2_AO.m，它们分别对应于三叉树和二叉树的不同定价方法。 1. **CRR二叉树...

评级：0 浏览量：115 收藏量：0 资源大小：3KB 上传时间：2022-09-21

_期权定价的分数二叉树模型 对于欧式期权，Black和Scholes在1973年提出了著名的BS模型，给出了期权定价的解析公式。然而，对于美式期权以及更复杂的衍生品（如亚式期权、回望期权等），不存在精确的解析解。因此，发展出有效的数值方法来估算...

评级：0 浏览量：1011 收藏量：4 资源大小：180KB 上传时间：2018-08-14

美式期权二叉树定价及matlab程序.docx 【美式期权二叉树定价】是金融工程领域中一种计算期权价值的方法，尤其适用于美式期权，这种期权允许在到期日之前任何时间行使。在本文档中，它通过MATLAB程序进行了具体实现。 首先，我们要理解二叉树模型的基础。...

评级：0 浏览量：126 收藏量：0 资源大小：14KB 上传时间：2022-06-15

基于BS模型-二叉树模型-傅里叶变换-蒙特卡洛模拟实现期权定价.zip 在金融工程领域，期权定价是核心问题之一，而计算期权价格的方法多种多样，其中包括经典的Black-Scholes（BS）模型、二叉树模型、傅里叶变换法以及蒙特卡洛模拟。这些方法各有特点，适用于不同的场景。下面将详细...

评级：5 浏览量：66 收藏量：1 资源大小：4KB 上传时间：2024-06-18

金融数学期权定价离散模型二叉树PPT学习教案.pptx 金融数学中的期权定价是金融工程领域的一个核心概念，特别是在离散模型中，二叉树模型是一种广泛应用的方法。二叉树模型是由John Cox、Stephen Ross和Mark Rubinstein提出的，也被称为CRR模型。在这个模型中，股票...

评级：0 浏览量：45 收藏量：0 资源大小：384KB 上传时间：2021-10-12

二叉树定价.ipynb 二叉树欧式看涨期权定价

评级：0 浏览量：410 收藏量：1 资源大小：3KB 上传时间：2021-01-04

期权定价的人二叉树图法.docx ### 期权的二叉树定价模型及其在风险投资中的应用 #### 一、引言 随着金融市场的发展，期权作为一种重要的金融工具，在风险管理中扮演着越来越重要的角色。期权定价理论不仅对于金融市场的稳定运行至关重要，同时...

评级：0 浏览量：57 收藏量：0 资源大小：58KB 上传时间：2021-09-27

期权二叉树定价模型PPT课件.pptx 期权二叉树定价模型PPT课件.pptx

评级：0 浏览量：53 收藏量：0 资源大小：423KB 上传时间：2021-10-08

期权定价二叉树模型PPT学习教案.pptx 期权定价二叉树模型PPT学习教案.pptx

评级：0 浏览量：41 收藏量：0 资源大小：564KB 上传时间：2021-10-08

运用EXCEL2007制作美式期权二叉树定价模型.pdf 运用EXCEL2007制作美式期权二叉树定价模型.pdf

评级：0 浏览量：121 收藏量：0 资源大小：501KB 上传时间：2022-11-16

金融数学期权定价的离散模型二叉树PPT学习教案.pptx 金融数学中的期权定价是金融工程领域的一个核心概念，特别是在离散模型中，二叉树模型是一种广泛应用的方法。本文主要探讨了二叉树模型在期权定价中的应用，特别是Cox-Ross-Rubinstein（CRR）模型。 CRR模型是基于...

评级：0 浏览量：60 收藏量：0 资源大小：395KB 上传时间：2021-10-12

期权定价的二叉树模型(1).pdf 期权定价的二叉树模型是一种金融数学方法，用于计算金融衍生品，特别是期权的价值。这种方法由Cox、Ross和Rubinstein提出，适用于多种资产类型的期权定价，包括股票、债券、货币、股票指数和期货。本讨论主要聚焦于...

评级：0 浏览量：93 收藏量：0 资源大小：362KB 上传时间：2021-09-15

American Option Binomial Tree（二叉树定价）.xlsm 二项期权定价模型假设股价波动只有向上和向下两个方向，且假设在整个考察期内，股价每次向上(或向下)波动的概率和幅度不变。模型将考察的存续期分为若干阶段，根据股价的历史波动率模拟出正股在整个存续期内所有可能...

评级：0 浏览量：340 收藏量：0 资源大小：31KB 上传时间：2020-06-26

期权二叉树定价模型PPT学习教案.pptx 期权二叉树定价模型PPT学习教案.pptx

评级：0 浏览量：47 收藏量：0 资源大小：275KB 上传时间：2021-10-08

金融数学期权定价离散模型二叉树PPT课件.pptx 金融数学中的期权定价是金融工程领域的一个核心概念，特别是在离散模型中，二叉树模型是一种广泛应用的方法。本文将详细解析二叉树模型在期权定价中的应用，以及相关的看涨和看跌期权平价公式。 首先，二叉树模型...

评级：0 浏览量：65 收藏量：0 资源大小：418KB 上传时间：2021-10-09

金融数学期权定价二叉树方法PPT学习教案.pptx 二叉树模型是一种简化的期权定价方法，它通过构建一种离散时间的股票价格演化路径来估算期权的价值。以下是二叉树模型的基本原理和应用。 首先，一个简单的二叉树模型假设股票在一段时间后有两种可能的价格变化：...

评级：0 浏览量：43 收藏量：0 资源大小：1.61MB 上传时间：2021-10-05

金融数学作业：VBA实现二叉树期权定价模型-可复现的-有问题请联系博主，博主会第一时间回复！！！ 任务主要涉及理解和操作基于二叉树模型的期权定价软件，通过具体步骤引导学习者的程序修改以及深入探讨金融工具的应用与理论。 适用人群：本作业适合具有一定财务数学背景及基本VBA编程技能的学习者。 使用场景及...

评级：0 浏览量：17 收藏量：0 资源大小：36KB 上传时间：2024-12-06

期权及二叉树PPT学习教案.pptx 期权及二叉树PPT学习教案.pptx

评级：0 浏览量：38 收藏量：0 资源大小：297KB 上传时间：2021-10-08

个股期权算法.txt 布莱克-斯科尔斯模型给出的期权价格公式为： \[C = SN(d_1) - Ke^{-rT}N(d_2)\] \[d_1 = \frac{\ln(\frac{S}{K}) + (r + \frac{\sigma^2}{2})T}{\sigma\sqrt{T}}\] \[d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}\] 其中，\(N(x)\) ...

评级：0 浏览量：156 收藏量：0 资源大小：128B 上传时间：2020-06-25

matlab code.rar_matlab_matlab 二叉树 BS_二叉树 本压缩包中的资源"matlab code.rar"包含了使用MATLAB实现BS公式的二叉树求解方法的相关代码和文档"matlab code.docx"。 二叉树模型是由Robert C. Merton于1973年提出的，它是一种离散时间模型，将连续时间的金融...

评级：0 浏览量：113 收藏量：0 资源大小：20KB 上传时间：2022-09-24

期权的二叉树定价模型PPT教案学习.pptx 期权的二叉树定价模型是一种金融工具估值方法，主要用于计算期权的价值，特别是在存在不确定性的情况下，如股票价格可能上涨或下跌的场景。这个模型基于无套利原则，即在金融市场中，无法通过组合不同的金融工具获得...

评级：0 浏览量：49 收藏量：0 资源大小：162KB 上传时间：2021-10-03

基于BS模型、二叉树模型、傅里叶变换、蒙特卡洛模拟，实现期权定价、希腊字母计算、隐含波动率计算+项目... 基于BS模型、二叉树模型、傅里叶变换、蒙特卡洛模拟，实现期权定价、希腊字母计算、隐含波动率计算。 - 不懂运行，下载完可以私聊问，可远程教学 1、该资源内项目代码都经过测试运行成功，功能ok的情况下才上传的，...

评级：0 浏览量：24 收藏量：0 资源大小：10KB 上传时间：2024-11-12

examples_cc.rar_C 期权定价_discount factor_visual c_期权定价 C_金融 证券 在压缩包文件"examples_cc.rar"中，很可能包含了使用C语言编写的期权定价示例代码。通过分析和运行这些代码，可以更直观地了解期权定价的计算过程和discount factor的应用。同时，这也为进一步研究更复杂的金融模型...

评级：0 浏览量：41 收藏量：0 资源大小：20KB 上传时间：2022-09-24

二叉树定价模型.docx **二叉树模型**是由Cox、Ross和Rubinstein提出的期权定价方法之一。这种方法通过假设标的资产在未来某一时间点仅可能出现两种价格变动情况（上升或下降），并通过一系列分支来表示不同可能的价格路径。这种模型适用...

评级：0 浏览量：72 收藏量：0 资源大小：694KB 上传时间：2021-09-27

看涨期权定价的二叉树方法matlab程序 根据给定的信息，本文将详细解释“看涨期权定价的二叉树方法”的核心概念、原理及其在MATLAB中的实现。 ### 一、看涨期权定价的二叉树方法概述 #### 1.1 什么是期权 期权是一种金融衍生工具，它赋予持有人在未来某...

评级：4 浏览量：2564 收藏量：15 资源大小：518B 上传时间：2011-01-16

金融数学期权定价的离散模型二叉树PPT课件.pptx 金融数学期权定价的离散模型二叉树PPT课件.pptx

评级：0 浏览量：65 收藏量：0 资源大小：436KB 上传时间：2021-10-09

期权蒙特卡洛模拟（MATLAB）代码.rar 8. **扩展应用**：除了基本的期权定价，蒙特卡洛模拟还可用于其他复杂衍生品的定价，如障碍期权、二叉树期权等，或者在风险管理、投资组合优化等领域。 总之，这个压缩包提供的MATLAB代码将帮助学习者深入理解期权...

评级：0 浏览量：74 收藏量：2 资源大小：630B 上传时间：2023-07-29