美式看跌期权的定价

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美式看跌期权的定价

: 二叉树美式看跌期权的定价 (3)根据期权属性(美式、看跌)以及期权执行价格与最后一期各节点上的股票价格计算出最后一期各个节点上的期权的内在价值; (4)利用倒推定价方法，从最后的时间节点上，利用上升和下降概率计算相邻两个节点的期望并...
评级：0 浏览量：3730 收藏量：2 资源大小：1KB 上传时间：2020-06-02

: 美式看跌期权定价：树输出的 CRR 方法-matlab开发使用CRR方法定价美式期权的尝试缺点：如果时间步长，程序运行时间长，欢迎任何评论或改进
评级：0 浏览量：854 收藏量：0 资源大小：4KB 上传时间：2021-05-30

: 美式看跌期权定价问题的有限差分直接法 (2011年) 针对美式看跌期权的定价问题,利用隐式有限差分法,并设定边界条件,将其转化成矩阵方程。应用Kronecker积对其进行数值求解。数值计算证明了该方法的实用性。
评级：5 浏览量：195 收藏量：1 资源大小：860KB 上传时间：2021-05-14

: 美式看跌期权定价的差分格式* (2004年) 提供一种基于有限差分格式的数值方法为美式看跌期权定价。首先通过剖分将期权价格所满足的偏微分方程转化为一系列差分方程，再用迭代法求解这些差分方程。本文包括了内含的有限差分法和外推的有限差分法，并对这两种...
评级：0 浏览量：561 收藏量：0 资源大小：718KB 上传时间：2021-05-22

: 基于模糊二又树模型的美式看跌期权定价问题 (2012年) 本文假定股票的价格波动为抛物型模糊数，推导出了模糊风险中性概率，进而将美式期权定价的传统二叉树模型扩展到模糊二叉树模型，给出了该模型的美式看跌期权定价过程和最优实施时间。最后的数值算例将该模型应用到...
评级：0 浏览量：480 收藏量：0 资源大小：778KB 上传时间：2021-05-28

: 基于控制变量技术的美式看跌期权定价的EXCEL方法 (2012年) 介绍了控制变量技术的基本理论，分析了该技术对美式看跌期权数值估值的作用，并给出了一种利用Excel为美式看跌期权估值的方法.
评级：0 浏览量：484 收藏量：0 资源大小：255KB 上传时间：2021-05-22

: 论文研究-跳扩散模型下永久美式看跌期权定价.pdf 论文研究-跳扩散模型下永久美式看跌期权定价.pdf,
评级：0 浏览量：523 收藏量：0 资源大小：333KB 上传时间：2019-09-20

: 基于半差分格式的美式看跌期权定价模型数值解法 (2011年) 主要研究了美式看跌期权定价模型的一种数值解法,利用半差分技术对已构造的偏微分方程做离散处理,并引入四阶Lagrange插值多项式对边界进行拓展,使得所有网格点均在离散域中,数值实例验证了方法的有效性。
评级：0 浏览量：45 收藏量：0 资源大小：484KB 上传时间：2021-05-19

: 半差分算法在美式看跌期权定价模型数值解法中的应用半差分算法在美式看跌期权定价模型数值解法中的应用，牛成虎，，本文主要研究了美式看跌期权定价模型的一种数值解法，利用半差分技术对以构造的偏微分方程做离散处理，并引入四阶Lagrange插值多项�
评级：0 浏览量：149 收藏量：0 资源大小：212KB 上传时间：2019-12-29

: 二叉树模型美式看跌期权matlab代码-barrier-option:选项的二叉树模型二叉树模型美式看跌预算matlab代码使用二叉树计算期权价格从计算机科学角度的简短介绍。主意为了计算期权的价格，存在着著名的Black-Scholes公式，该公式将期权的价格与其波动率，股票价格，行使价和到期时间联系...
评级：0 浏览量：1538 收藏量：1 资源大小：14KB 上传时间：2021-05-25

: 通过模拟评估美式看跌期权：提前执行边界法：通过模拟评估美式看跌期权：提前执行边界法-matlab开发该文件是作为 MSc 研究项目的一部分编写的，它可以通过使用带有早期行使边界的 Monte-Carlo 模拟为美式看跌期权定价
评级：0 浏览量：521 收藏量：0 资源大小：5KB 上传时间：2021-05-30

: 看跌期权与看涨期权定价的二叉树方法matlab程序假设标的资产为不付分红股票，其当前市场价格为50元，波动率为每年40%，无风险连续复利年利率为10%，该股票5个月期的美式看跌期权Strike为50元，求该期权的价值。
评级：0 浏览量：2517 收藏量：1 资源大小：762B 上传时间：2020-12-07

: 美式期权的Black-Scholes的定价方法及鞅通过期权定价的随机波动的概率密度分布,依个人情况选择在可承受范围内的最大值(看涨)和最小值(看跌),当最大、最小值确定时,将欧式期权的价格与可承受风险综合考虑,得出美式期权的预测价格.对风险系数偏爱不同的投资...
评级：0 浏览量：1088 收藏量：0 资源大小：804KB 上传时间：2020-06-28

: 期权计算器，支持美式和欧式期权期权(option)，也称选择权，是指期权的买方有权在约定的时间内，按照事先确定的价格，买入或卖出一定数量某种特定商品或金融工具的权利。期权的理论价值受不同的因素所影响。这些因素包括股票价格/指数水平、行使价...
评级：0 浏览量：393 收藏量：2 资源大小：2.08MB 上传时间：2023-05-09

: 美式看涨期权定价近似值：带一次股息的美式看涨期权和看跌期权的滚动、geske、whaley 近似值。-matlab开发这是带有一次股息的美式看涨期权定价的代码。这是带有一次股息的美国看涨期权的 Roll、Geske、Whaley 近似值。此代码利用了二元正态分布和正态分布。更多定价选项将很快跟进。
评级：0 浏览量：130 收藏量：0 资源大小：5KB 上传时间：2021-06-01

: task.rar_partjh5_二叉树_期权定价_美式期权 python_美式看涨用Python实现的期权二叉树定价，包括欧式期权、美式期权，看涨期权、看跌期权
评级：5 浏览量：453 收藏量：4 资源大小：3KB 上传时间：2022-07-14

: 求解Black-Scholes模型下美式看跌期权的有限差分法 (2014年) 考虑Black-Scholes模型下美式看跌期权的定价问题.采用有限差分法和 Newton法耦合求解Black-Scholes方程,得到了期权价格和最佳实施边界的数值逼近结果.数值实验验证了算法的有效性.
评级：0 浏览量：262 收藏量：0 资源大小：924KB 上传时间：2021-04-29

: 美式期权定价的一个非线性偏微分方程 (2010年) 在最优停时理论中,利用动态规划原则,得到了关于美式(看涨或看跌)期权定价的一个非线性Black-Scholes型偏微分方程,利用粘性解的概念证明了该偏微分方程的解的存在性和唯一性,由此得到了美式期权定价的一个新方法。
评级：0 浏览量：501 收藏量：0 资源大小：921KB 上传时间：2021-06-16

: 分数布朗运动的美式障碍期权定价 (2011年) 假定标的股票服从分数布朗运动,应用二次近似法和偏微分方程方法求出了美式下降敲出看涨、看跌障碍期权价格近似解以及最佳实施边界.最后,通过显式差分法比较近似解的准确性,并分析Hurst参数对期权价格和最佳实施边界S...
评级：0 浏览量：119 收藏量：0 资源大小：609KB 上传时间：2021-05-30

: 美式股票期权定价问题的非多项式三次样条方法美式股票期权定价问题的非多项式三次样条方法，丁恒飞，张玉新，针对不付红利的美式看跌期权，基于非多项式三次样条函数，利用有限差分的方法对股票期权价格所满足的Black-Scholes微分方程进行了数�
评级：0 浏览量：122 收藏量：0 资源大小：426KB 上传时间：2020-02-01

: 期权matlab代码-implied-volatility-of-American-option:美国期权的隐含波动率期权matlab代码实习内容总结数据的清洗以及建模求解使用python完成，画图有matlab完成第一部分： ...使用二叉树进行美式期权波动率的计算代码第三部分： BS定价模型和二叉树定价模型的简单比较（代码）
评级：0 浏览量：905 收藏量：1 资源大小：5KB 上传时间：2021-05-26

: 基于Black-scholes公式下美式期权价格的计算基于Black-scholes公式下美式期权价格的计算 bs模型计算
评级：0 浏览量：2896 收藏量：7 资源大小：107KB 上传时间：2018-08-14

: 大数据-算法-比例时滞Volterra积分方程及美式期权定价问题的数值方法研究.pdf 论文作者利用谱方法解决了比例时滞弱奇异Volterra积分方程，并结合预估校正法、完全匹配层（PML）以及差分法和牛顿法来确定美式看跌期权的价格和最佳执行边界。在第一章，作者回顾了Volterra积分方程和美式期权...
评级：0 浏览量：26 收藏量：0 资源大小：3.55MB 上传时间：2022-04-15

: 期权定价中的蒙特卡洛模拟方法.pdf 通过构造无风险资产组合，可以得到Black-Scholes偏微分方程，该方程可以用来求解欧式看涨期权、欧式看跌期权、美式看涨期权和美式看跌期权的价值。然而，美式期权的价值没有解析解，我们一般可通过数值方法...
评级：0 浏览量：53 收藏量：1 资源大小：2.22MB 上传时间：2023-05-16

: Barone Adesi Whaley 美式期权定价近似值：Barone Adesi Whaley 模型 1987-matlab开发 Barone Adesi Whaley Model 1987 - 看涨、看跌美式期权
评级：0 浏览量：148 收藏量：0 资源大小：9KB 上传时间：2021-06-01

: 大数据-算法-基于几何Lvy过程的期权定价.pdf 文档还涉及可转换债券的隐含看涨期权价值分析，将其转化为美式交换期权，然后利用已知的美式看跌期权定价方法来解决。具体分析中，双指数跳扩散模型被用来估算隐含看涨期权的近似解。最后，文档比较了基于几何Lvy...
评级：0 浏览量：35 收藏量：0 资源大小：3.16MB 上传时间：2022-04-17

: 期权定价包：选定期权的定价函数与替代方法-matlab开发该软件包包括 Matlab 函数，用于使用替代方法为各种选项定价： ...11）使用二项式近似的美式看跌期权价格 12) Johnson (1983) 对美国看跌期权价格的近似 13) Kemma 和 Vorst (1990) 的亚洲几何平AS
评级：0 浏览量：128 收藏量：0 资源大小：34KB 上传时间：2021-05-30

: 期权定价原理及其应用概述.pptx 期权定价原理及其应用是金融领域中的重要概念，主要涉及到如何确定期权的价值，以便买卖双方能够公平交易。期权赋予持有者在未来特定时间以预定价格（执行价格）购买或出售标的资产的权利，但不是义务。根据行使时间...
评级：0 浏览量：32 收藏量：0 资源大小：835KB 上传时间：2021-10-04

: 基于二叉树模型的期权定价.doc 期权分为两类：看涨期权（赋予购买权利）和看跌期权（赋予出售权利）。在金融市场中，正确地定价期权是至关重要的，因为它影响着投资者的投资决策。 - 二叉树方法：二叉树模型是一种数值计算方法，用于解决期权定价...
评级：0 浏览量：85 收藏量：0 资源大小：217KB 上传时间：2021-10-06

: 期权定价模型分类及其实际应用.doc 期权的种类繁多，包括看涨期权（Call Option）和看跌期权（Put Option），以及美式期权（American Option）和欧式期权（European Option）等。 1.2 期权的分类期权的分类主要依据执行权的时间和类型。按执行时间...
评级：0 浏览量：29 收藏量：0 资源大小：176KB 上传时间：2021-09-27

: CFH Toolbox（特征函数期权定价）：期权定价转换方法的实现-matlab开发 CFH 工具箱是金融中特征函数变换方法的集合，可用于例如仿射跳跃扩散模型（如 Heston 或 Pan）中的美式/欧式期权定价、CIR 或 ... - 可以从用户提供的 Lévy 过程的特征函数中获得美式看涨期权和看跌期权价格。 - 可以
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: Vasicek随机利率下跳扩散模型的欧式期权定价 Vasicek随机利率下跳扩散模型的欧式期权定价，许晴，张建英，本文主要研究在无交易费用无摩擦费用的理性市场条件下，当标的股票价格服从Vasicek随机利率下跳扩散时，欧式看涨看跌期权的定价公�
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: 金融数学期权定价二叉树方法PPT课件.pptx "金融数学期权定价二叉树方法" ...通过本文，我们可以看到二叉树方法的应用，包括资产组合的估值、期权的估值、Risk-Neutral Valuation、两步二叉树模型、欧式看涨期权的估值、一份看跌期权的例子和美式期权的估值。
评级：0 浏览量：72 收藏量：0 资源大小：1.67MB 上传时间：2021-10-22

: 大数据-算法-期权定价的数值方法研究.pdf 此外，对于美式期权，尤其是支付股息的看跌期权，文章使用了隐式有限差分方法。隐式方法可以提供更稳定的解，但可能导致计算复杂度增加。通过变量替换，解决了显式有限差分方法可能出现的稳定性问题。同时，对于特定...
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: 求解股票期权定价问题的差分方法 (2004年) 研究美式股票看跌期权定价问题的差分方法。对美式期权所遵循的变分不等式方程建立了向后欧拉全离散差分逼近格式，利用能量方法进行了差分解的稳定性和收敛性分析，并给出最优阶误差估计。数值计算表明该算法是一个...
评级：0 浏览量：65 收藏量：1 资源大小：67KB 上传时间：2021-05-09

: 期权的定价基本理论及特性.pptx 美式看跌期权价格的下限是由协议价格的现值所确定的。四、结论期权的定价基本理论及特性是金融工程学中一个重要的理论，对于金融衍生工具的研究和应用具有重要的意义。了解期权的定价基本理论及特性对金融投资和...
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: 衍生资产定价：期权定价理论及其应用(ppt 101页).pptx 期权定价理论是金融市场中至关重要的一部分，它涉及到对衍生资产价值的计算，特别是期权。期权是一种金融合约，赋予合约持有人在约定的时间内以特定价格（执行价格）购买或出售标的资产的权利，但不是义务。期权分为...
评级：0 浏览量：31 收藏量：0 资源大小：508KB 上传时间：2021-09-21

: 股票的期权定价理论介绍和相关的数值分析.pdf 例如，提高执行价格通常会导致看涨期权价格下降，而看跌期权价格可能会上升。同样，股票波动率的增加会提升期权的价值，因为这意味着未来价格变动的可能性更大。然而，Black-Scholes模型存在局限性，如未考虑交易...
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: 几何布朗运动下的组合期权的定价几何布朗运动下的组合期权的定价，周青青，刘传哲，本文主要研究组合期权的定价，期权有两种基本的分类，看涨期权和看跌期权。除了标准欧式和美式看涨和看跌期权外，还有很多不同的
评级：0 浏览量：231 收藏量：0 资源大小：168KB 上传时间：2020-01-16

: 几何布朗运动下欧式价差期权定价 几何布朗运动下欧式价差期权定价，周青青，，除了标准欧式和美式看涨和看跌期权外，还有很多不同的复杂的新型期权，价差期权就是其中的一种。价差期权的本质是用多个相同类型
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: 随机波动下的美式期权：控制变量、成熟度随机化和多尺度渐近-研究论文然后，我们使用近似最优行使边界公式通过蒙特卡罗为美国看跌期权定价。我们还使用由近似价格公式得出的鞅为我们的模拟方法开发了有效的控制变量。进行了数值研究以证明所提出的方法在缩放参数值较小的典型设置中...
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: 期权博弈方法在保险定价中的应用.pdf 第四部分具体研究了一种可视为美式看跌期权的保险定价问题。通过建立包含系数a和赔偿分界额S的边界条件的布莱克-斯科尔斯方程，求解该方程，然后运用博弈论的方法，探究如何确定一个公平的保险费，以保证保险合同...
评级：0 浏览量：21 收藏量：0 资源大小：2.86MB 上传时间：2021-11-19

: 几何布朗运动的matlab代码-appliedMath-price-sensitivities-quasirandom:价格敏感性和准随机数用于为欧洲看涨期权和看跌期权实现 Vega 几何布朗运动的 Matlab 代码： PW_Vega_CallPut.m 使用似然比方法（包括红利）计算 delta 和 gamma 的 Matlab 代码： EurLik.m 使用有限差分法计算 delta 和 gamma 的 Matlab...
评级：5 浏览量：857 收藏量：0 资源大小：563KB 上传时间：2021-06-08

: 股权定价模型概述.pptx 2. **看跌期权**：相反，如果预期资产价格下跌，投资者可购买看跌期权，以执行价卖出资产。当市场价格低于执行价时，期权有内在价值；高于执行价，则为价外。 3. **期权的分类**：按购买者的权利，期权分为看涨和...
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: iVola, iRate, iStrike, iType, iClass, iExpiry, iNoSteps)：使用二叉树的普通期权定价函数-matlab开发这是一个简单（但对于学习目的非常有用）的函数，它使用二叉树计算普通期权（美式、欧式、看涨和/或看跌期权）的价格。输出由以下组成： - 股票价格路径。 - 期权价格路径。 - 开始时的期权价格。 - 每个节点的增量...
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: matlab有限差分法定价PPT教案学习.pptx 在第二部分，作者介绍了有限差分法在金融衍生品定价中的应用，包括欧式看跌期权和美式看跌期权的定价。作者还提供了大量的计算例子和Matlab代码，以帮助读者更好地理解和应用有限差分法。本资源对金融衍生品定价的...
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: 期权估价法在企业价值评估中的-....doc 2. **定义期权类型**：根据企业具体情况，确定这些机会是看涨期权（买进资产的权利）还是看跌期权（卖出资产的权利）。 3. **参数估计**：收集并估计相关的期权定价参数，如标的资产价值、波动率、利率和预期红利。...
评级：0 浏览量：104 收藏量：0 资源大小：44KB 上传时间：2022-01-04

: 第八章期权及其二叉树模型(金融工程-人民大学,林清泉).pptx 4. **期权定价的二叉树模型**：Cox-Ross-Rubinstein(CRR)二叉树模型是一种常见的期权定价方法，它将连续时间的资产价格运动离散化为一系列可能的上行（Up）和下行（Down）状态。每个时间步长后，股票价格可以按照...
评级：0 浏览量：62 收藏量：0 资源大小：397KB 上传时间：2021-09-23

: 复杂傅立叶级数的定价选项-研究论文在大多数情况下，当我们有一个合适的确定的整合范围来为欧式期权定价时，我们可以获得指数收敛率。此外，根据定价公式，我们还可以推导出不同的期权希腊语。最后，在后续论文中，我们将介绍该定价公式在具有早期...
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