ARFIMA

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ARFIMA

: ARFIMA模型在金融时间序列的应用 ARFIMA模型在金融时间序列的应用，刘强，余冬玲，本文系统地讨论了如何对分整自回归移动平均(Autoregressive fractionally integrated moving average, ARFIMA)模型进行参数估计以及相应的建模。具体�
评级：0 浏览量：898 收藏量：1 资源大小：785KB 上传时间：2020-02-23

: ARFIMA预测MATLAB代码 arfima模型，金融序列长时间相关性代码
评级：0 浏览量：723 收藏量：5 资源大小：45KB 上传时间：2017-04-13

: R语言最新实现ARFIMA模型代码及参考文件最新关于ARFIMA的R参考文件，用于实现ARFIMA的建模程序
评级：2 浏览量：1592 收藏量：5 资源大小：422KB 上传时间：2018-11-24

: ARFIMA 模拟：使用 ARFIMA 模型进行时间序列模拟。-matlab开发该代码使用自回归分数积分移动平均 (ARFIMA) 模型执行时间序列模拟，该模型概括了 ARIMA（自回归积分移动平均）和 ARMA 自回归移动平均模型。 ARFIMA 模型允许差分参数的非整数值，并且在建模具有长内存的时间序列时...
评级：0 浏览量：652 收藏量：2 资源大小：3KB 上传时间：2021-06-01

: ARFIMA.jl:模拟遵循ARFIMA，ARMA，ARIMA，AR等过程的随机时间序列 ARFIMA.jl 此Julia程序包模拟遵循ARFIMA流程或其任何简化形式的随机时间序列：ARIMA / ARMA / AR / MA / IMA。代码库也是使用Julia的多重调度的概念证明。该软件包未注册（因为没有test套件）。要安装，请执行...
评级：0 浏览量：291 收藏量：0 资源大小：49KB 上传时间：2021-05-21

: ARFIMA(p,d,q):模拟 ARFIMA(p,d,q) 过程-matlab开发模拟 ARFIMA(p,d,q) 过程，d 覆盖固定和非固定区域。此代码使用快速分数差分算法来显着减少计算时间。
评级：0 浏览量：238 收藏量：0 资源大小：2KB 上传时间：2021-06-01

: arma模型matlab代码-py-ARFIMA:该python存储库允许使用自回归分数积分移动平均值（ARFIMA）模拟时间序列 arma模型matlab代码py-ARFIMA 此Python代码是在我在LARIS（）实习期间开发的。该代码已改编自Simone Fatichi（）的Matlab代码ARFIMA Simulations。正如Boris Podobnik和H. Eugene Stanley：“去趋势互相关分析：一...
评级：0 浏览量：550 收藏量：0 资源大小：3KB 上传时间：2021-05-28

: ARFIMA(p,d,q) estimator：平稳单变量 ARFIMA(p,d,q) 过程的最大似然估计量。-matlab开发 ARFIMA(p,d,q) 最大似然估计量： - 惠特尔估计- 精确的最大似然估计器 - 以及其他一些可能有用的功能，包括预测。我还没有实现预测误差带计算（从截图中可以判断）。要求： - 统计工具箱-优化工具箱-Kevin ...
评级：0 浏览量：150 收藏量：0 资源大小：18KB 上传时间：2021-06-01

: ARFIMA模型参数贝叶斯估计的渐近性质 (2008年) 首先根据贝叶斯定理得到ARFIMA模型参数的后验边缘分布，并选择后验边缘分布的众数作为参数的估计值．参照季节性ARFIMA模型的极大似然估计的渐近性质的证明思路，证明了模型参数的贝叶斯估计具有相合性、有效性和渐近...
评级：0 浏览量：125 收藏量：0 资源大小：267KB 上传时间：2021-05-23

: 计算程序_距离矩阵、逻辑映射、ARFIMA_有色噪声_ 程序包含：构建距离矩阵，计算切比雪夫距离；用逻辑映射生成人工数据；用ARFIMA模式生成数据；还包含有色噪声程序。
评级：0 浏览量：67 收藏量：0 资源大小：4KB 上传时间：2021-10-04

: ARFIMA(p,d,q) 拟合优度检验：用于后验证拟合 ARFIMA(p,d,q) 过程的拟合优度检验-matlab开发 Jan Beran 对 ARFIMA(p,d,q) 过程的拟合优度检验，这是 Ljung-Box 统计量的谱域等价物。可用于模型验证或模型选择（例如，比较 ARFIMA(1,d,0) 与 ARFIMA(5,0,0) 模型的拟合优度）。还包括对估计器主文件的更新...
评级：0 浏览量：191 收藏量：0 资源大小：6KB 上传时间：2021-05-30

: 基于ARFIMA-WRBV-VaR的中国股市风险研究 (2013年) 采用日内高频数据,以上证综指和深证成指反映中国股市整体情况,建立了ARFIMA-WRBV-VaR模型,对中国股市进行了VaR风险预测研究.实证结果表明:用WRBV来估计2种指数的波动率,能有效解决2种指数收益率序列的跳跃点情况和...
评级：0 浏览量：141 收藏量：0 资源大小：439KB 上传时间：2021-05-12

: ARFIMA_SIM_keepz2h_ARFIMA_ARFIMA_SIM_自回归移动_ ARFIMA模拟仿真代码，分整自回归移动平均，ARFIMA(p
评级：5 浏览量：71 收藏量：0 资源大小：4KB 上传时间：2021-10-02

: R语言实现ARFIMA，源码和dll文件 R语言实现ARFIMA，源码和dll文件
评级：5 浏览量：865 收藏量：4 资源大小：407KB 上传时间：2015-11-19

: 基于ARFIMA模型的长记忆性参数度量方法比较研究.docx 基于ARFIMA模型的长记忆性参数度量方法比较研究.docx
评级：5 浏览量：79 收藏量：0 资源大小：24KB 上传时间：2022-06-04

: 论文研究-基于高频金融数据的正交ARFIMA模型及应用.pdf 论文研究-基于高频金融数据的正交ARFIMA模型及应用.pdf,
评级：0 浏览量：147 收藏量：0 资源大小：362KB 上传时间：2019-09-20

: ARMA算法（基于Python语言实现） # 设置p阶，q阶范围 # product p,q的所有组合 # 设置最好的aic为无穷大 # 对范围内的p,q阶进行模型训练，得到最优模型
评级：0 浏览量：659 收藏量：0 资源大小：1KB 上传时间：2022-04-06

: 预测已实现波动率的潜在因素模型-研究论文与 HAR 和 ARFIMA 不同，我们的因子模型受益于系统的高维性，该系统提供了更多关于其动力学共性的信息，并在估计和预测中直接提高效率。出于估算的目的，我们使用易于实现并提供准确估算的间接推理方法。我们将新...
评级：0 浏览量：108 收藏量：0 资源大小：3.53MB 上传时间：2021-06-09

: 论文研究 - 具有水平移位干预的自回归分数积分移动平均广义自回归条件异方差模型在本文中，我们介绍了具有水平偏移类型干预的自回归分数积分移动平均广义自回归条件异方差（ARFIMA-GARCH）模型，该模型能够捕获时间序列的三个关键特征：长期依赖，波动性和水平偏移。主要关注点是在具有波动性的...
评级：0 浏览量：123 收藏量：0 资源大小：923KB 上传时间：2020-05-13

: 论文研究 - 提高海湾合作委员会国家石油汇率波动的预测准确性本文提供了新的证据，证明了使用西方原油价格可预测的海湾合作... 但是，在预测整个海湾合作委员会地区的汇率时，我们得出的结论是，时间序列模型（即AR，ARMA和ARFIMA）在基于石油的汇率模型上具有压倒性的预测性能。
评级：0 浏览量：119 收藏量：0 资源大小：3.44MB 上传时间：2020-05-24

: 沪深两市股票指数的长记忆性 (2004年) 针对中国股票市场的长记忆性问题,讨论了分整自回归移动平均(Auto-regressive fractional integrated movingaverage, ARFIMA(p,d,q))模型中的参数估计问题,重点集中在对分整参数 d的估计。使用 Hurst指数方法估计 d,...
评级：0 浏览量：71 收藏量：0 资源大小：293KB 上传时间：2021-05-10

: R语言 garch回归 TRUE, archm = FALSE, archpow = 1, arfima = FALSE, external.regressors = NULL, archex = FALSE), distribution.model = "norm") myfit=ugarchfit(myspec,data=datax,solver="solnp") #rugarch包中模型结果的提取...
评级：0 浏览量：3412 收藏量：3 资源大小：16KB 上传时间：2017-08-30

: 基于实际波动率的组合选择实证研究 (2007年) 本文对证券组合三因素的7种预测方法进行了实证研究和敏感性检验，得出结论：若以周作为组合持有期，则不论何种收益预测方法，基于实际波率的ARFIMA方法在组合持有期上均取得了正的超额收益；基于实际波动率的ARFIMA...
评级：0 浏览量：64 收藏量：0 资源大小：686KB 上传时间：2021-05-17

: 论文研究 - 提高海湾合作委员会国家石油库存联结的预测准确性结果表明，对于样本内和样本外预测，石油基股票模型的性能优于时间序列模型（即AR，MA，ARMA和ARFIMA）。对于不同的石油价格系列（布伦特和西德克萨斯中质油价格）和预测范围（30天和60天），结果是可靠的。
评级：0 浏览量：86 收藏量：0 资源大小：3.07MB 上传时间：2020-05-25

: 中国股市波动过程分析① (2012年) 使用一般到特殊的建模方法，建立沪深两市收益率的波动模型．实证分析表明ARFIMA-APARCH-skewed-t过程能有效刻画沪深两市收益率的数据生成过程．
评级：0 浏览量：45 收藏量：0 资源大小：240KB 上传时间：2021-05-15

: Long Memory：用于分析长内存过程的工具箱-matlab开发它是一个 MATLAB 工具箱，用于分析分数积分过程、ARFIMA 和分数布朗运动等长记忆过程。它提供了基于长记忆模型分析神经影像数据的示例。
评级：0 浏览量：49 收藏量：0 资源大小：3KB 上传时间：2021-05-30

: Econometrics Toolbox.rar 作为一个Econometrics Toolbox，对于arfima的运行有帮助。
评级：0 浏览量：1097 收藏量：2 资源大小：15.29MB 上传时间：2019-08-22

: Stata12.0破解版 ARFIMA Automatic memory management Business calendars Contour plots Contrasts Excel import/export Installation Qualification Interface Margins plots Multilevel models with survey data Multiple ...
评级：5 浏览量：332 收藏量：5 资源大小：23.36MB 上传时间：2014-11-14

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