arma模型matlab代码py-ARFIMA
此Python代码是在我在LARIS（）实习期间开发的。
该代码已改编自Simone
Fatichi（）的Matlab代码ARFIMA
Simulations。
正如Boris
Podobnik和H.
Eugene
Stanley：“去趋势互相关分析：一种用于分析两个非平稳时间序列的新方法”（2008）（）所述，仅对该代码进行了测试，以生成信号。
即，对于固定为N的信号，固定为0
<d
<0.5，正常的随机噪声：er
=
np.random.normal（0,1，N）并且没有其他输入。
此python代码实现了一个函数来生成ARFIMA（自回归分数整数移动平均值）模型。
这些模型概括了ARIMA（自回归综合移动平均线）和ARMA（自回归移动平均线）模型。
ARFIMA模型允许使用差分参数的非整数值，并且在建模具有较长内存的时间序列时很有用。
该模型通常表示为ARFIMA（p，d，q）模型，其中d是微分参数，p和q分别是模型的自回归和移动平均部分的顺序。
此包使用numpy包（）
