arma模型matlab代码-implied-volitality-model:金融工程计算机编程课程的最终项目

arma模型matlab代码隐含波动率模型 该存储库包含由Kai Xiang开发的金融工程计算机编程课程的最终项目中使用的所有材料，包括所有代码，参考，数据等。 简短问答： 问：你有什么问题？ 答：该项目旨在对隐含波动率的动力学机制进行建模。 因为我们知道波动率是一个非常函数化的参数，所以主要的关注点是找到一个模型来预测未来的波动率。 问：您如何尝试回答您的问题？ 您使用了哪种编程方法？ 循环，仿真，包装等 答：关于模型部分，我采用标准的两阶段方法，首先使用多因素模型来捕获隐含波动率表面的特征，然后建立时间序列模型来分析其行为。 至于编程部分，我使用matlab作为主要语言，其中一些软件包专门用于拟合函数，并且在清理和合并数据时使用一些python脚本。 问：您的数据集是什么？ 答：我是CSMAR的人。 它由几个表组成： 一个股预算合约基本信息历史表 一个股预算合约基本信息表 一个股预算合约定价重要参数表 个股预算合约日交易基础表 一个股预算合约日交易衍生表 个股预算品种基本信息表 个股预算当天行情表 问：您的主要结果显然是什么？ 如果有的话意味着什么？ 图形和表格也应清楚地标记和注释