Matlab 时间序列模型 ARMA(p,q)数据的产生(p=1,q=1)
注:matlab 中无法输入希腊符号Φ、θ、ε所以用其他字母代替
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clear
x=randn(100,1); %x(t)代表ε(t)
y=zeros(100,1);
a(1)=0.3; %a(1)代表Φ(0)
a(2)=0.5; %a(2)代表Φ(1)
b=0.9; %b代表θ(1)
y(1)=a(1)+x(1);
for n=2:100
y(n)=a(1)+a(2)*y(n-1)+x(n)-b*x(n-1);
end
y
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